FR H-Volatilidade - página 26
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Aqui, meus senhores, muito obrigado.
Aqui, compare a função de autocorrelação construída para barras contendo igual número de carrapatos n=1...100 (linha vermelha), e igual número de minutos n=1...100 min.
EUR/JPY dados do histórico do tick 2007
OK Candidato. Acho que este é um verdadeiro desastre para as pessoas, pois o volume é alto, e as pessoas geralmente olham as barras pelo tempo astronômico. Mas eu não sou daqui, sou de Sirius; e fui ensinado em Sirius que o verdadeiro tempo de mercado é tempo operacional. Portanto, não vejo muita diferença entre o que parece ser um desastre para as pessoas e um mercado em tempo normal, não-catástrofe. Afinal, para mim um fio de cabelo longo no NFP de 150 pips na oira, que subiu em 15 minutos, equivale a três barras regulares no horário, que não são muito diferentes das barras adjacentes :)
Então qual ainda é a visão correta - a visão terrestre ou a visão dos sírios?
OK Candidato. Acho que este é um verdadeiro desastre para as pessoas, pois o volume é alto e as pessoas geralmente olham as barras pelo tempo astronômico. Mas eu não sou daqui, sou de Sirius; e fui ensinado em Sirius que o verdadeiro tempo de mercado é tempo operacional. Portanto, não vejo muita diferença entre o que parece ser um desastre para as pessoas e um mercado em tempo normal, não-catástrofe. Afinal, para mim um fio de cabelo longo no NFP de 150 pips na oira, que subiu em 15 minutos, equivale a três barras normais no horário, que não são muito diferentes das barras adjacentes :)
Pensei que há muito tempo era um segredo aberto - a vantagem do tempo de operação...
Um passo adiante, e os benefícios do tempo Renko serão revelados aos poucos selecionados. Isto é quando um quantum de tempo do mercado é tomado como o tempo de mudança de preço pelo valor H.
Um pouco mais fácil para os militares :-) por favor, tanto no eixo X como no eixo Y. O que é o "quantum de tempo do mercado". Por favor, ajude-me, passo meio dia cavando, às vezes para entender o significado de algumas frases. Como a volatilidade é simples - é a volatilidade. Como na anedota às vezes acontece que um soldado lhe pergunta o que é uma laranja? Em resposta, ele diz: "Você sabe o que é um bonde? Não, ele diz que eu não. Resposta. Uma laranja não se parece em nada com um bonde.
Para facilitar a compreensão, aqui há várias representações diferentes desta trajetória de preços.
http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm
Se estamos falando do que chamei de tempo Renko, as informações sobre esta divisão estão contidas no terceiro link (Fig.4). Mas eu não encontrei nada sobre o tempo de operação em seus links. Existem construções similares (em coordenadas de preço-volume), mas não é bem a mesma coisa. Você tem que dançar a partir da história do tick, enquanto o autor se refere às atas.
P.S. No gráfico acima está o coeficiente de correlação entre barras adjacentes desenhadas a partir de minutos e de carrapatos, onde está o maior padrão?
Aqui, compare a função de autocorrelação construída para barras contendo igual número de carrapatos n=1...100 (linha vermelha), e igual número de minutos n=1...100 min.
Isso seria bom, mas temos o que não temos: uma história profunda de tiquetaque que não temos. O histórico de ratedata.gaincapital.com não conta, pois não é o histórico do meu CD.
Pretendo construir barras equivocadas exatamente por minutos (ou mesmo por 5 minutos) - e não por um número fixo dessas barras em uma barra equivocada, mas aproximadamente por um volume fixo.
Exemplo: sobre os 5 anos de história do euro, a cada 4 horas - cerca de 1000 ticks (não me lembro exatamente, mas a ordem da figura é tal). Ok, vamos passar para barras de 5 minutos e recolher cada barra equivocada correspondente a 4 horas (vamos desenhá-la no H4) na condição de que haja barras de 5 minutos para que seu volume total esteja próximo a 1000. Na realidade, pode ser 1050 ou 950, mas não pode ser evitado. Espera-se que um mercado retratado como este contenha muito menos desastres.
Isso seria bom, mas nós temos o que não temos: uma história de carrapato profundo. O histórico de ratedata.gaincapital.com não conta porque não é o histórico da minha corretora.
Pretendo construir barras equivocadas exatamente por minutos (ou mesmo por 5 minutos) - e não por um número fixo dessas barras em uma barra equivocada, mas aproximadamente por um volume fixo. Exemplo: sobre os 5 anos de história do euro, a cada 4 horas - cerca de 1000 ticks (não me lembro exatamente, mas a ordem da figura é tal). Ok, vamos passar para barras de 5 minutos e recolher cada barra equivocada correspondente a 4 horas (vamos desenhá-la no H4) na condição de que haja barras de 5 minutos para que seu volume total seja próximo a 1000. Na realidade, pode ser 1050 ou 950, mas não pode ser evitado. Espero que o mercado assim retratado contenha menos desastres.
Para isso, o número de carrapatos por unidade de tempo precisaria ser constante em média. O que acontece se aumentar um pouco com o tempo?