FR H-Volatilidade - página 22
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Neutron
Um pouco mais de detalhe nos eixos X e Y, confundido pelos valores negativos no eixo Y, se este for p.d.f.
Sim, estes são os indicadores do grau de dez:-)
Neutron
Peço desculpas por responder, pois não fui eu quem me perguntou. Mas vou tentar comentar o que vejo a partir desta figura. Esta alocação é uma bela quantidade de trabalho, apenas uma coisa é que é difícil utilizá-la de qualquer forma para a construção de TC. Já foi dito aqui sobre estes incrementos independentes que nos impedem de usá-lo. Anteriormente eu postei uma foto - como construir TS conhecendo os parâmetros da lei de distribuição, mas lá tudo é simples, lá pode=sonstante. Aqui, devido ao fato de que os incrementos são independentes ele (pode) se desloca o tempo todo e é desconhecido onde. É por isso que na realidade você não sabe onde está o ponto 0 (o fogão no qual dançar=set threshold).
Acho que é isso, embora eu possa ter comentado de forma diferente do que você queria ouvir. A pergunta certa é 2/3 da resposta.
Aqui está outro lugar onde você pode obter uma história de 10 segundos (pacotes de 10k e grátis... embora eu não tenha verificado a qualidade)
...talvez alguém precise...
http://www.dukascopy.com/swiss/english/data_feed/csv_data_export/
para kamal
Com base em sua experiência prática no mercado de ações, é atualmente possível utilizar uma estratégia que não seja "comprar (vender) e segurar"?
Sim, é claro, eu diria até mesmo que atualmente apenas tais estratégias são possíveis, e nunca deixo de me espantar com os catadores de estoque que superam o índice a longo prazo.
Quanto aos carrapatos: Desculpe, não estou em Moscou agora, prometo quando chegar - para repetir os cálculos estatísticos e depois discutiremos exatamente. Tiques na foto acima - geinkapital, talvez ele desempenhe um papel ....
a) Se entendi corretamente, por SP você se refere a todo conjunto infinito de realizações da série SP, cada uma das quais é um caso especial de série infinita deste SP. Neste caso, é possível falar de uma função de distribuição para um único elemento. Corrija-me se eu estiver errado.
E por "SP" quis dizer que a própria série (pode ser infinita) cuja parte finita tenho em meu computador sob a forma de um fragmento de histórico de citações. E chamei uma amostra de parte desta história, que utilizo diretamente em meus cálculos. Será que isso muda a pergunta? Em caso afirmativo, o que isso muda? E o que é então uma amostra?
b) Sobre o máximo e o grau que eu entendo, obrigado. Esta é uma visão diferente, mais interessante. Baseei meus cálculos em outras suposições. Tanto quanto sei, o resultado é uma distribuição ao máximo. E é exatamente FR, não SP. E, mais adiante, é claro.
Se você ainda não está entediado com esta alfabetização, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Você enfatizou várias vezes a independência dos incrementos como uma limitação significativa que separa muito a teoria da prática. Você também mencionou que a teoria tem sido capaz de ir um passo além. Poderia, por favor, desenvolver esta teoria, pelo menos o suficiente para dar uma primeira idéia destes passos, e também para entender como uma pessoa que não está muito longe da matemática (como eu :-), mas não é um especialista na área, pode obter algo útil para si mesmo aqui.
a) mmm Infelizmente não entendo bem certas frases como "CB infinitamente variável". O que estamos falando (ou melhor, o que eu disse, talvez tenha entendido mal) é quando o NE toma um valor em números, como 5, 10, 20, e não toda a trajetória do processo. A trajetória também é do ponto de vista matemático NE, como se eu não falasse sobre isso, a trajetória FR não tem (bem, apenas no sentido de um conjunto de distribuições finito-dimensionais, mas tão profundamente que provavelmente você não cava).
Em resumo, eu realmente entendo o que você precisa, você só precisa saber qual é o desvio médio máximo que se pode observar ao preço em etapas, ou seja, qual é o máximo da diferença entre o valor inicial e o máximo em etapas (carrapatos, minutos...). Isto também conta, mas infelizmente não é tão fácil como na última vez. Posso dizer imediatamente o resultado em um determinado caso, se o preço for assumido como um movimento Browniano (a curto prazo não é uma primeira aproximação ruim), então este desvio máximo será distribuído como um movimento Browniano, e o desvio máximo de mo será proporcional à raiz do número de passos. A propósito, é muito útil saber que o movimento browniano (e o preço que ele simula) cresce como a raiz do tempo (não está claro em que direção :)).
b) Sim, é um FR, mas não é o caso que lhe interessa, você considera valores cumulativos, enquanto eu falo de realizações específicas do mesmo CB, tomando valores em números.
c) Bem, como posso dizer-lhes, a situação aqui não é simples. Há efeitos específicos que enfatizam a dependência dos incrementos. Por exemplo: depois de movimentos fortes você deve esperar movimentos fortes, depois de uma folga você deve esperar uma folga. Matematicamente, a volatilidade é persistente, e há também efeitos (não relacionados com o tríx) como o efeito de alavancagem (se o preço cai, a volatilidade sobe). Não há um modelo que leve tudo isso em conta, mas a teoria martingiana não proíbe tal comportamento e, portanto, pode ser usada em vez de resultados correspondentes para um processo usual com atualizações independentes. Ou seja, as condições impostas ao processo são muito fracas e não descrevem de forma inequívoca o comportamento do processo.
Na verdade eu entendo o que você precisa, você só precisa saber qual é o desvio médio máximo possível para o preço em etapas, ou seja, qual é o máximo de diferença entre o valor inicial e o máximo em etapas (carrapatos, minutos...). Isto também conta, mas infelizmente não é tão fácil como na última vez. Posso dizer imediatamente o resultado em um determinado caso, se o preço for assumido como um movimento Browniano (a curto prazo não é uma primeira aproximação ruim), então este desvio máximo será distribuído como um movimento Browniano, e o desvio máximo de mo será proporcional à raiz do número de passos. A propósito, é muito útil saber que o movimento browniano (e o preço que ele simula) cresce como a raiz do tempo (não está claro para que lado ele vai :)).
Sim, eu acho que você me entendeu corretamente. O NE ao qual me refiro não é um preço, mas sua série está relacionada à série de preços (em certo sentido, pode-se dizer que é um indicador) e é o desvio médio máximo em N etapas que me interessa.
Os resultados relativos à moção Brownian são conhecidos e não estou satisfeito. A questão foi colocada da seguinte forma: conheço a distribuição SP para esta série (ou FR). Como calcular, nesta base, o desvio médio máximo em N etapas?
c) Bem, é uma situação complicada. Há efeitos específicos que sublinham a dependência dos incrementos. Por exemplo: depois de um movimento forte você deve esperar um movimento forte, depois de uma pausa você deve esperar uma pausa. Matematicamente, a volatilidade é persistente, e há também efeitos (não relacionados com o tríx) como o efeito de alavanca (se o preço cai, a volatilidade sobe). Não existe um modelo que leve tudo isso em conta, mas a teoria martingiana não proíbe tal comportamento e, portanto, pode ser usada em vez dos resultados de um processo usual com atualizações independentes. Ou seja, as condições impostas ao processo são muito fracas e não descrevem de forma inequívoca o comportamento do processo.
Este efeito: "Matematicamente: a volatilidade é persistente" - é um fenômeno de mercado ou, em certa medida, um resultado matemático?
c) Bem, como posso dizer, há aqui uma situação complicada. Há efeitos específicos que enfatizam a dependência dos incrementos. Por exemplo: depois de movimentos fortes você deve esperar movimentos fortes, depois de uma pausa você deve esperar uma pausa.
Não está claro se a "folga" é sobre o preço, então não sairemos da calma ou outra coisa. Pensei que a folga será seguida por um forte movimento. Obrigado.
c) Bem, como posso dizer, há aqui uma situação complicada. Há efeitos específicos que enfatizam a dependência dos incrementos. Por exemplo: depois de movimentos fortes deve-se esperar movimentos fortes, depois de movimentos frouxos deve-se esperar movimentos frouxos.
Por favor, poderia explicar melhor, não está claro se a pausa é sobre o preço, então não sairemos do silêncio ou outra coisa. Pensei que a trégua fosse seguida de um forte movimento. Obrigado.
Você continua olhando para o mercado de forma determinista e isso não é muito correto. Sim, após a pausa é mais provável que se acalme, mas isso não significa que a volatilidade não possa saltar de repente. É que períodos de baixa e alta volatilidade são realmente distinguíveis, tanto em pequenos períodos de tempo quanto globalmente (por exemplo, saímos de um ciclo plurianual de baixa volatilidade e entramos em um ciclo igualmente plurianual de alta volatilidade, veja o gráfico VIX).
Em resumo, eu realmente entendo o que você precisa, você só precisa saber qual é o desvio médio máximo que pode ser observado ao preço em etapas, ou seja, qual é o máximo da diferença entre o valor inicial e o máximo em etapas (carrapatos, minutos...). Isto também conta, mas infelizmente não é tão fácil como na última vez. Posso dizer imediatamente o resultado em um determinado caso, se o preço for assumido como um movimento Browniano (a curto prazo não é uma primeira aproximação ruim), então este desvio máximo será distribuído como um movimento Browniano, e o desvio máximo de mo será proporcional à raiz do número de passos. A propósito, é muito útil saber que o movimento browniano (e o preço que ele simula) cresce como a raiz do tempo (não está claro para que lado ele vai :)).
Sim, você pode assumir que me entendeu corretamente. O CB a que me refiro não é um preço, mas sua série está relacionada à série de preços (em certo sentido, pode-se dizer que é um indicador) e é o desvio médio máximo sobre N etapas que me interessa.
Os resultados relativos à moção Brownian são conhecidos e não me agradam. A questão foi colocada da seguinte forma: conheço a distribuição de SP para esta série (ou FR). Como calcular, nesta base, o desvio médio máximo em N etapas?
c) A situação não é tão simples assim. Há efeitos específicos que sublinham a dependência dos incrementos. Por exemplo: depois de um movimento forte você deve esperar um movimento forte, depois de uma pausa você deve esperar uma pausa. Matematicamente, a volatilidade é persistente, e há também efeitos (não relacionados com o tríx) como o efeito de alavancagem (se o preço cai, a volatilidade sobe). Não há um modelo que leve tudo isso em conta, mas a teoria martingiana não proíbe tal comportamento e, portanto, pode ser usada em vez de resultados correspondentes para um processo usual com atualizações independentes. Ou seja, as condições impostas ao processo são muito fracas e não descrevem de forma inequívoca o comportamento do processo.
Este efeito: "Matematicamente: a volatilidade é persistente" - é um fenômeno de mercado ou, em certa medida, um resultado matemático?
Sobre o último ponto: este é um fenômeno de mercado.
Em relação ao desvio máximo: em geral, é não trivial. Ou seja, quais são nossas suposições, os valores do indicador em diferentes momentos são independentes? ou as somas dos valores independentes? ou nenhum dos dois? No caso geral, não há um único algoritmo, devemos olhar especificamente.