Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 51
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Eu simplesmente não conheço nenhum processo "estacionário" em matemática. Existem processos estacionários de EXECUÇÃO. O que isso tem a ver com uma série de preços que é gerada pela atividade deliberada de um grupo de pessoas díspares olhando para um gráfico e tomando decisões baseadas em uma função alvo comunicada a eles por seus superiores? O que isso tem a ver com aleatoriedade ou aleatoriedade estacionária? O que essa estacionariedade aleatória tem a ver com nossos conhecidos ciclos, nos quais a ciclicidade não existe e não pode existir, porque não será mais um processo aleatório? O que um tem a ver com o outro?
Você quer dizer o período completo, ou seja, 2*pi como cíclico?
Ela está fracamente estacionária, ela está estacionária, ela está apenas parada. >> E daí?
Não, não é "o mesmo": https://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process. E para AlexEro, por que você não procura no Google se você é preguiçoso demais para procurar?
Eu simplesmente não conheço processos "estacionários" em matemática. Existem processos estacionários de EXECUÇÃO. O que isso tem a ver com uma série de preços que é gerada pela atividade significativa de um grupo de pessoas díspares olhando para um gráfico e tomando decisões baseadas em uma função alvo que lhes é comunicada por seus superiores? O que isso tem a ver com aleatoriedade ou aleatoriedade estacionária?
Enquanto uma multidão de lemingues díspares "tomando decisões" coletivamente cria um processo aleatório que é modelado por leis matemáticas/estatísticas/probabilísticas. O comportamento humano tem sido modelado matematicamente em muitas áreas da atividade humana, sendo as finanças apenas uma delas.
Enquanto uma multidão de lemingues díspares "tomando decisões" coletivamente cria um processo aleatório que é modelado por leis matemáticas/estatísticas/probabilísticas. O comportamento humano tem sido modelado matematicamente em muitas áreas da atividade humana, sendo as finanças apenas uma delas.
Isto é um absurdo que não está em nenhum livro científico - que um processo aleatório (que pode resistir a um teste de aleatoriedade, bem pelo menos pelo DieHard ou pelo novo pacote NIST em perigo) é gerado por seres vivos. Esta é apenas a sua invenção, que você não só não pode provar, mas até mesmo MOSTRAR. Então, pare com as besteiras pseudocientíficas.
O contrário acontece - já foi mencionado e referenciado aqui - Slutsky demonstrou (mas não estritamente comprovado) que um conjunto de variáveis aleatórias PODE, às vezes, gerar um processo, que sendo suavizado por uma média móvel, é semelhante a uma série temporal de um processo vivo (por exemplo, econômico).
De fato... E onde está esse livro?
Enclausurado. Peters. Caos e ordem nos mercados de capitais. Bastante do domínio público. Não se poderia tomar uma posição tão dura sobre a aleatoriedade das cotações, sinal, ruído, se não fossem os vários Markovitzes que andam por aí, administrando retornos e riscos, visando enganar os investidores em fundos de investimento.
Isto é um absurdo, que não pode ser encontrado em nenhum livro científico, que um processo aleatório (que pode resistir a um teste de aleatoriedade, pelo menos pelo DieHard ou pelo pacote NIST recém-estabelecido) pode ser gerado por seres vivos. Esta é apenas a sua invenção, que você não só não pode provar, mas até mesmo MOSTRAR. Então, pare com as besteiras pseudocientíficas.
O oposto acontece - já foi mencionado e referenciado aqui - Slutsky mostra (mas não estritamente comprovado) que um conjunto de variáveis aleatórias PODE, às vezes, gerar um processo, que sendo suavizado por uma média móvel, é semelhante a uma série temporal de um processo ao vivo (por exemplo, econômico).
Teoria dos Serviços em Massa. Cada passageiro do metrô entra no metrô de forma aleatória e independente. Para este fluxo aleatório é possível calcular com bastante precisão tanto o comprimento da fila quanto o tempo de espera. Mas isto é apenas uma questão de falar.
Como já foi demonstrado em vários documentos, os mercados de capitais são sistemas dinâmicos não lineares com feedbacks (uma memória de cerca de 40 meses). A maioria dos acadêmicos, e mais importante, os ganhadores do Prêmio Nobel, argumentam que um modelo de mercado tão preciso é desnecessário, e pode ser limitado ao modelo conhecido como a hipótese de mercado eficiente. O que há para discutir aqui? Quem caiu de que carvalho? Qualquer discussão construtiva pressupõe que as opiniões e abordagens existentes sejam levadas em conta. Caso contrário, é apenas um flub.
Isto é um absurdo, que não pode ser encontrado em nenhum livro científico, que um processo aleatório (que pode resistir a um teste de aleatoriedade, pelo menos pelo DieHard ou pelo pacote NIST recém-estabelecido) pode ser gerado por seres vivos. Esta é apenas a sua invenção, que você não só não pode provar, mas até mesmo MOSTRAR. Portanto, pare com as besteiras pseudocientíficas.
Você é mesmo assim... avançado e teoricamente sábio? Ou você está apenas fingindo tão habilidosamente...?
Aqui está um exemplo - https://en.wikipedia.org/wiki/Econometrics
Tudo com base em processos aleatórios, probabilidades e estatísticas. Espero que não haja dúvidas de que a economia é o resultado de seres vivos ("tomar decisões baseadas na função objetiva...").
Teoria dos Serviços em Massa. Cada passageiro do metrô chega ao metrô de forma aleatória e independente. Para este fluxo aleatório, é possível calcular com bastante precisão tanto o comprimento da fila quanto o tempo de espera. Mas isto é apenas uma questão de falar.
Como já foi demonstrado em vários documentos, os mercados de capitais são sistemas dinâmicos não lineares com feedbacks (uma memória de cerca de 40 meses). A maioria dos acadêmicos, e mais importante, os ganhadores do Prêmio Nobel, argumentam que um modelo de mercado tão preciso é desnecessário, e pode ser limitado ao modelo conhecido como a hipótese de mercado eficiente. O que há para discutir aqui? Quem caiu de que carvalho? Qualquer discussão construtiva pressupõe que as opiniões e abordagens existentes sejam levadas em conta. Caso contrário, é apenas uma inundação.
Veja aqui sobre o mercado adaptativo: http://web.mit.edu/alo/www/Papers/JPM2004.pdf
"...uma nova estrutura que concilia a eficácia do mercado com alternativas comportamentais, aplicando os princípios de
evolução competição, adaptação e seleção natural às interações financeiras".
Não, não "isto": https://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process. E para AlexEro, por que você não vê se você se sente preguiçoso para pesquisar no Google?
Em matemática financeira, "é a mesma coisa". Pessoalmente nunca encontrei ninguém que se incomodasse com uma forte estacionaridade, se o processo for condicionalmente próximo a uma estacionaridade fraca, então é uma bênção. Portanto, quando se diz estacionário, eles geralmente significam uma fraca estacionaridade.
"...uma nova estrutura que concilia a eficiência do mercado com alternativas comportamentais, aplicando os princípios de
evolução competição, adaptação e seleção natural às interações financeiras".
Há uma carta nessa palavra! É chamado de Modelo de Preço de Ativos Comportamentais. Construído sobre as inconsistências do CAPM. Isto é, assim que encontram uma discrepância no CAPM, dizem imediatamente - e isto porque o BAPM. Há idéias engraçadas, mas isso é tudo.