Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 55
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A tese é ligeiramente diferente, mas não é essa a questão. Trata-se da premissa, dos axiomas não negociáveis: o preço é uma caminhada aleatória e depois Gauss, a lei normal e lá vamos nós. Não existe tal coisa.
Aqui está um olhar para o artigo que eu liguei acima, eles só deixaram esta (chave) tese (IMHO, é claro) do RGE.
Eu me pergunto como você pode dizer de um quadro, e decomposto em sinusóides, de que continente ele é e em que estágio da doença ele está ;)...Psychics in sutdia ;) ? Só estou dizendo.
>> Boa sorte.
Os negros são de dois continentes. Você pode distingui-los do quadro, eles são diferentes :)
A estacionaridade é um caso especial de não estacionaridade. Os mercados estão estacionários em certos intervalos, mas não é possível obter reversões de mercado a partir destes intervalos, ou seja, o que você pode obter da não-estacionariedade. Neste post eu dei um link para Peters. Estou torcendo para a abordagem metodológica correta. Mercados eficientes são um beco sem saída, ou seja, você pode moer durante séculos com o esvaziamento do depoimento. Se inicialmente os mercados são considerados como sistemas dinâmicos não lineares e a teoria disponível neste campo é direcionada ao reconhecimento de alguns padrões com capacidade de previsão - é perspectiva em sua base, talvez você ou eu falharemos, mas não um impasse, ou seja, um dia, alguém o obterá, mas em RGE nunca e ninguém.
O branco é um caso especial de preto. Você pode ver as coisas dessa maneira também, se quiser.
Uau, isso é realmente alguma coisa. Vou tentar explicar sem alegorias: com o DFT você obtém uma decomposição do sinal em seus componentes e então você NÃO poderá dizer que ele NÃO é composto deles porque os componentes lhe darão o sinal original como uma soma.
Sejamos mais corretos - você obtém uma aproximação de um espaço infinito-dimensional por um finito-dimensional, satisfazendo uma determinada precisão no segmento de interpolação. E agora preste atenção - ISTO NÃO SEJA absolutamente MEIA QUE SEU MODELO É 100 ADEQUATIVO. Isso significa apenas que no segmento em questão o processo pode ser descrito desta forma com um erro aceitável. Não mais... Du Yu Aderstand ? Estas são coisas substancialmente diferentes. Não é suficiente para prever - você não sabe nada sobre as propriedades essenciais do processo.
Boa sorte.
A estacionaridade é um caso especial de não estacionaridade. Os mercados estão estacionários em certos intervalos, mas não é possível obter reversões de mercado a partir destes intervalos, ou seja, o que você pode obter da não-estacionariedade. Neste post eu dei um link para Peters. Estou torcendo para a abordagem metodológica correta. Mercados eficientes são um beco sem saída, ou seja, você pode moer durante séculos com o esvaziamento do depoimento. Se desde o início os mercados são considerados como sistemas dinâmicos não lineares e a teoria disponível neste campo é direcionada para reconhecer alguns padrões, que têm capacidade de previsão - é perspectiva em sua base, talvez você ou eu falharemos, mas não um impasse, ou seja, um dia, alguém o obterá, mas em RGE nunca e ninguém.
Tanto quanto sei, o reconhecimento simples de padrões está, dentro de um processo estacionário. E nós temos um não estacionário, o que significa que os padrões podem mudar. Aqui ou a metodologia para reconhecimento de padrões deve funcionar em um processo não estacionário (não tenho idéia) ou deve levar em conta a não-estacionariedade. A segunda é mais clara.
Ou você está assumindo que os padrões estão em áreas de estacionaridade? >> Mas não existe tal coisa.
Os negros são de dois continentes. Você pode distingui-los da imagem, eles são diferentes :)
E eles só vivem em dois continentes ? ;)
Veja o artigo que liguei acima, eles só deixaram esta (chave) tese do GER (IMHO, é claro).
Não é um RIC - é um postulado de análise técnica. Mas mais uma vez, não é essa a questão. ou gostamos de Gauss com uma distribuição normal ou não gostamos. Entre os postulados está outro, que é o meu favorito - "a história se repete".
PS. Não há nenhuma ligação.
E só vivem em dois continentes ? ;)
Eles vivem em um continente - onde a companhia de seguros está localizada.
Sejamos mais corretos - você terá uma aproximação de um espaço dimensional infinito por um dimensional finito, satisfazendo a precisão dada no segmento de interpolação. E agora preste atenção - ISTO NÃO SEJA absolutamente MEIA QUE SEU MODELO É 100 ADEQUATIVO. Isso significa apenas que no segmento em questão o processo pode ser descrito desta forma com um erro aceitável. Não mais... Du Yu Aderstand ? Não é suficiente para prever - você não sabe nada sobre as propriedades essenciais do processo.
Boa sorte.
Ay anderstand, didd yu note anderstud wat ay min? Desculpa pelo pobre eksplanayshin, ay min ze seim seing - yu arere ONLY interpolating...
Não é um RIC - é um postulado de análise técnica. Mas novamente, não é essa a questão. ou gostamos de Gauss com uma distribuição normal ou não gostamos. Entre os postulados está outro, que é o meu favorito - "a história se repete".
PS. Não há nenhuma ligação.
Aqui está novamente: http://web.mit.edu/alo/www/Papers/JPM2004.pdf