Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 52
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ver aqui sobre o mercado adaptativo: http://web.mit.edu/alo/www/Papers/JPM2004.pdf
"...uma nova estrutura que concilia a eficácia do mercado com alternativas comportamentais, aplicando os princípios de
evolução competição, adaptação e seleção natural às interações financeiras".
Então, o que vem a seguir?
Há uma carta nessa palavra! É chamado de Modelo de Preço de Ativos Comportamentais. Ela se baseia nas inconsistências do CAPM. Isto é, quando encontram uma inconsistência no CAPM, dizem imediatamente - e isto porque o BAPM. Há idéias engraçadas, mas isso é tudo.
Yurixx писал(а) >>
Bem, esta é uma jóia. Não nos importamos com o que os matemáticos têm provado. Também podemos ganhar dinheiro com o ar rarefeito. No entanto, é provavelmente a divagação aleatória de Timbov que as pessoas estão fazendo bom dinheiro. Bem, teremos que esperar pela definição. Caso contrário, continuará sendo a nona maravilha do mundo.
As pessoas, por favor, por amor de Deus, dêem pelo menos um link para a literatura séria, onde os matemáticos provem estritamente a impossibilidade de ganhar em um jogo baseado em uma caminhada aleatória, por exemplo, ao atirar a moeda certa ao ar.
Afinal de contas, você percebe que tudo depende das condições do jogo. Recentemente dei um exemplo, quando as condições do jogo permitem que um dos participantes vença o outro exatamente no processo de atirar uma moeda ao ar. É verdade que criar as mesmas condições que em um jogo da Penny, quando se joga contra o mercado, é pouco provável que funcione.
Mas isso não é prova de que não é possível criar um sistema lucrativo para um jogo baseado em um processo estacionário aleatório. Está em condições de corretagem.
Tente explicar a estacionaridade de um fluxo aleatório de cotações quando o preço de uma unidade cai cinco vezes para os portadores de unidades! E não é nada - eles negligenciaram as caudas grossas no sino da distribuição normal.
Quintuplicar é investir em ativos de alto risco. Provavelmente, se as ações tivessem subido cinco vezes, ninguém reclamaria. Mas estes são dois lados da mesma moeda. Pelo que lutamos, conseguimos o que conseguimos. Os mercados normais não caem dessa forma.
A estacionaridade provavelmente não pode ser explicada, porque o processo aleatório de fluxo de cotações NÃO é estacionário. Certamente alguns dos acionistas sabem disso.
Se se trata de rabos gordurosos, deve-se esquecer a distribuição normal, portanto tal suposição é inadmissível para o modelo utilizado. Há uma distribuição estável para isso. E não é uma bagatela. As suposições devem ser razoáveis.
Mas isso não é prova de que não é possível criar um sistema lucrativo para jogar com base em um processo estacionário aleatório. Está em condições de corretagem.
Uma estratégia lucrativa sobre um processo estacionário aleatório é criada na contagem. O problema é que o preço NÃO é um processo estacionário aleatório. O problema é precisamente obter um processo de comércio estacionário.
>> Então, o que vem a seguir?
Sim, o fato de que a teoria do mercado eficiente obtém uma seqüência que descreve melhor a realidade. E isso é apenas uma teoria, fora da minha cabeça.
Uma estratégia lucrativa em um processo estacionário aleatório é criada contando uma vez. O problema é que o preço NÃO é um processo estacionário aleatório. O problema é precisamente conseguir um processo de comércio estacionário.
Se é estacionário ou não-estacionário depende da regra de escolha para observar o processo (teste em termos de TV). Não é uma propriedade do processo, mas uma propriedade da observação do processo. O mesmo processo pode ser estacionário em um conjunto de observações, enquanto que pode ser não-estacionário em outro conjunto de observações.
A estacionaridade ou não depende da regra de seleção da observação do processo (teste em termos de TV). Isto não é uma propriedade do processo, mas uma propriedade da observação do processo. O mesmo processo em uma série de observações pode ser estacionário, em outra série de observações o mesmo processo pode ser não-estacionário
Quanto mais longe na floresta, mais espessos os partidários :)
Sim, o fato de que a teoria do mercado eficiente obtém uma extensão que descreve melhor a realidade. E isso é apenas uma teoria, fora da minha cabeça.
Uma observação muito interessante na crise.
As pessoas, por favor, por amor de Deus, dêem pelo menos um link para a literatura séria, onde os matemáticos provem estritamente a impossibilidade de ganhar em um jogo baseado em uma caminhada aleatória, por exemplo, ao atirar a moeda certa ao ar.
Afinal de contas, você percebe que tudo depende das condições do jogo. Recentemente dei um exemplo, quando as condições do jogo permitem que um dos participantes vença o outro exatamente no processo de atirar uma moeda ao ar. É verdade que criar as mesmas condições que em um jogo da Penny, quando se joga contra o mercado, é pouco provável que funcione.
Mas isso não é prova de que não é possível criar um sistema lucrativo para um jogo baseado em um processo estacionário aleatório. Está em condições de corretagem.
Eu o fiz, eu o anexei, veja neste post.