Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 49
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Ruído, desculpe, ... vagabundagem aleatória ou um sinal periódico? Uma lâmpada, por exemplo, não se importa desde que tenha potência suficiente. Então, por que você não procura um Edison?
De fato, algumas pessoas inteligentes com "passeio aleatório" conseguem transmitir informações e as fazem bem.
Pessoas não inteligentes conseguem ganhar dinheiro com vagabundagens casuais, e o fazem bem.
Você queria dizer ou perguntar alguma coisa?
Eu afirmei em algum lugar que o fluxo de citações é ruído branco? Posso ter uma citação? Suas tentativas de atribuir bobagens ao adversário que ele não disse e depois estigmatizá-lo corajosamente parecem verdadeiramente heróicas. "Aye aye aye aye aye aye..."
O que, Timbo, você não gosta quando outros usam seus truques? Eu não tenho. Isso é compreensível. Bem, então você tem que começar com você mesmo. É hora de parar, Timbo, "atribuindo bobagens a seu oponente que ele não disse e depois o marcando corajosamente". E não há necessidade de se tornar pessoal. Você é tanto um elefante quanto uma bailarina. Tudo o que você pode fazer é lançar em voz alta, mas completamente não comprovado, ou geralmente falsas alegações. Por exemplo.
Não há sinal no Forex e, portanto, não há nada para separar.
Isto é um completo absurdo. Há um sinal, querida! A tabela de preços é um sinal. Então, podemos falar sobre sua natureza, propriedades, etc. Por exemplo, é simples ou contém vários componentes. Determinístico ou aleatório. E assim por diante. E nenhum sinal, seu espertalhão, é quando a conexão é quebrada. :-)))
Uma série de preços é um desvio aleatório. Qualquer teste estatístico de unidade-raiz mostrará isso com mais de 99% de confiança. O ruído pode ser considerado um aumento de preço. Não é ruído branco na definição clássica, sua estrutura é mais complexa e não homogênea, mas considerá-lo ruído é suficientemente próximo para fins cotidianos.
E você poderia, gentilmente, dar uma definição de divagação aleatória aqui. Você vê que eu fiz um pouco de brincadeira e mostrei (com 100% de certeza) que o aumento de preço não é uma caminhada aleatória. No entanto, não vou alegar que você está errado. Ainda não. Afinal de contas, ainda não sei o que se chama de desvio aleatório. Talvez você tenha a sua própria definição, Timbovian, de Timbovian. Talvez seja por isso que lhe convém "para fins cotidianos".
Pessoas insípidas conseguem ganhar dinheiro com vagabundagens casuais e o fazem muito bem.
Eu afirmei em algum lugar que o fluxo de citações é ruído branco? Posso ter uma citação?
Por favor:
"A série de preços está divagando aleatoriamente".
"Não há sinal em forex, então não há nada que o separe".
"Mas contá-lo como ruído está perto o suficiente para fins cotidianos".
etc.
Suas tentativas de atribuir bobagens ao adversário que ele não disse e depois estigmatizá-lo corajosamente parecem verdadeiramente heróicas. "Aye Mosca, saiba que ela é forte..."
Eu não disse que você era forte. Eu simplesmente observei que você já é patético e que está na hora de parar de tagarelar no mercado. Ele não quer saber de nada.
"Mesmo o simples processamento estatístico de um fluxo de citações revela certos padrões, sinais" é muito legal. Vale um Prêmio Nobel. Você se importaria de nos dizer alguns padrões estatisticamente significativos? Não 50-50, mas pelo menos 25-75.
É seu problema parecer 25 a 75. Só porque um padrão é 51/49, não o torna menos significativo estatisticamente. Ninguém jamais ganhou um Prêmio Nobel por encontrar um padrão em forex. Se você acha que pode, vá em frente.
Não é ruído branco na definição clássica, sua estrutura é mais complexa e não homogênea, mas contando como o ruído está suficientemente próximo para fins cotidianos.
Sim, já estamos começando a esclarecer retrospectivamente que queremos dizer algo completamente diferente, bem quase isso, mas diferente. Bem, não é ruído, mas podemos considerá-lo ruído para fins cotidianos, mas não é ruído, não é... E mesmo que seja ruído, não é ruído de modo algum patamuchta, é ruído que não está na definição clássica. Mas não é branco, não é... é mais complicado que o branco! Mas mesmo assim, não há sinais. E também não é branco, mas o branco é um ruído diferente e foi ontem. Hoje não está branco. Tem estrutura, mas não é sinal de que não há... É uma estrutura! E os sinais não são estrutura... São duas palavras diferentes, portanto a estrutura não pode ser sinal... Exatamente! E mesmo que pudesse, ainda são coisas diferentes porque são palavras diferentes, senão como seriam as mesmas palavras...
PS Para alguns filósofos mal entendidos: "sinal" nesta linha significa "sinal útil".
E você poderia, gentilmente, nos dar uma definição de passeio aleatório aqui. Vejam, eu fiz um pouco de brincadeira com isso e mostrei (com 100% de certeza) que os aumentos de preço não são caminhadas aleatórias. No entanto, não vou alegar que você está errado. Ainda não. Afinal de contas, ainda não sei o que se chama de desvio aleatório. Talvez você tenha a sua própria definição, Timbovian, de Timbovian. Talvez seja por isso que lhe convém "para fins cotidianos".
Muito bem feito! Herói! Campeão! Você está absolutamente certo. Você fez um bom trabalho e quebrou uma porta aberta. Naturalmente, o aumento de preço não é uma caminhada aleatória. O incremento de preço, geralmente na forma retorno = log P(t) - log P(t-1), é ruído. Com algumas suposições, supõe-se que seja estacionário. Mais uma vez, com algumas suposições, supõe-se que seja normalmente distribuído. Se esta suposição for muito ampla, então ela se reduz a uma distribuição estável, que não tem solução na forma geral, apenas casos especiais. A caminhada aleatória é o próprio preço.
Isto é uma pérola. Não nos importamos com o que os matemáticos provaram. Podemos ganhar dinheiro com o ar. Entretanto, é provavelmente nas caminhadas aleatórias de Tambov que as pessoas ganham bom dinheiro. Bem, teremos que esperar pela definição. Caso contrário, ainda é a nona maravilha do mundo.
Só porque você ouviu algo sobre o martingale, não significa que toda a econometria termine aí. Toda regra tem exceções, nas quais outros matemáticos financeiros ganharam prêmios Nobel. Considere-a a nona maravilha do mundo, não vou dissuadi-lo.
Oh, eu quase esqueci - caminhada aleatória é caminhada aleatória, a definição está na wikipedia.
Abstração das brigas: o ruído vem em muitas cores:
branco, rosa, vermelho, azul, roxo, cinza....
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0
Você gosta mais de branco?
Você é como a esposa daquele oficial não comissionado - uma auto-aversão.
Por favor:
"A faixa de preço está divagando aleatoriamente".
Então? Obrigado por confirmar que eu não disse que o fluxo de citação era ruído. Fluxo de cotações = fluxo de preços = vagar ao acaso != ruído.
PS Para alguns filósofos mal entendidos: "sinal" nesta linha significa "sinal útil".
Mais uma vez, obrigado pelo esclarecimento. Era exatamente isso que eu queria dizer. Como o preço está divagando aleatoriamente, não há ali nenhum sinal útil por definição.
ele não precisa de gráficos ou mcl4 (muito menos mcl5)
uma vez por trimestre ele olha para os preços, coloca-os no escalão e faz deles um quebra-cabeças.
acha que todo mundo é estúpido porque já está tomando drogas duras
Você gosta mais de branco?
Naturalmente branco, por ser estacionário, ou seja, previsível com uma probabilidade conhecida antecipadamente.
Qual é o problema com vocês, rapazes? Não há necessidade de brigar ((C) um velho filme soviético em preto e branco sobre pioneiros).
Um casal de PTU-ers não faria nenhum mal neste fórum - para variar. Mas é realmente hora de racionalizar esta verborreia e lançar definições abstrusas um pouco por aí.
timbo писал(а) >>
Naturalmente branco, por ser estacionário, ou seja, previsível com uma probabilidade conhecida antecipadamente.
Primeiro de tudo, você não sabe o que significa "estacionário", já que é um conceito introduzido na ciência moderna para fenômenos naturais completamente diferentes, e se você começar a entrar em detalhes sobre sua definição você estará tropeçando em cada, repito a cada palavra, inconsistência CARDINAL da definição "estacionário (ruído, processo)" para um fenômeno HUMANO como o fluxo de preços da moeda.
Em segundo lugar, você não sabe o que é "probabilidade", porque, novamente, uma vez que você comece a lidar com a definição de "probabilidade" (e é um LOSS total na matemática moderna), você verá novamente quão longe está ("definição" de probabilidade) do fluxo de preços da moeda e sua, como você diz, "previsibilidade".
"Predictibilidade" pela OMS? Por Deus? Ou por você? Se você pode "prever com antecedência", o que você está fazendo neste fórum? Cortar seu próprio repolho e gozar com o resto de nós. E se você estiver preso a este fórum, tenha a gentileza de não lançar frases, cuja análise detalhada mostrará que você é estúpido (e arrogantemente, com onisciência) pulando pontos importantes no sentido matemático, e até mesmo no sentido DEScritivo.
Minhas palavras se aplicam a todos aqui.
Naturalmente branco como é estacionário, ou seja, previsível com uma probabilidade conhecida.
Eu não queria entrar em uma discussão, mas a definição wikipédia de ruído estacionário é a seguinte:
Ruídoestacionário é aquele caracterizado pela constância dos parâmetros médios: intensidade(potência), distribuição de intensidade sobre o espectro(densidade espectral), e função de autocorrelação.
Ruído estacionário é o ruído onde os componentes espectrais são distribuídos uniformemente por toda a gama de freqüências envolvidas.
Não creio que a previsibilidade do sinal tenha sido prevista a partir dele ainda. Ou o que você queria prever? E no primeiro ponto (que estamos lidando com ruído branco), não tenho tanta certeza de que seja....