Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 33
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OK, deixe-me perguntar de outra forma. Aqui está uma árvore fractal - onde está o barulho nela?
P.S. Bela árvore. Diga-me, qual é a diferença, você não vê ramos muito pequenos por causa da resolução insuficiente do quadro ou porque eles não são "contados"?
Peters descreve bem o conceito de ruído em processos fractais: aleatoriedade local, mas determinação global.
Em meu humilde entendimento, fractal não tem nenhum ruído em princípio, apenas por definição de fractal, pelo menos em vista de sua integridade como um objeto. Sua natureza é tal, enquanto o ruído, é claro, pode ser encontrado em todos os lugares, mesmo onde ele não existe. O DSP assume a presença de ruído e métodos eficazes para combatê-lo. Mas é mais uma filosofia, é claro.
Mas Peters, maldição, ....
OK, deixe-me perguntar de outra forma. Aqui está uma árvore fractal - onde está o barulho nela?
P.S. Bela árvore. Diga-me, qual é a diferença, você não vê ramos muito pequenos por causa da resolução insuficiente do quadro ou porque eles não são "contados"?
P.S. Quando escrevi isto, ainda não vi sua resposta
Finalmente tenho algum tempo livre. Tentarei apresentar um relato coerente do que muitas pessoas têm encontrado na tentativa de responder às perguntas feitas. E vou tentar apresentá-lo de forma mais holística + meu ponto de vista sobre tudo isso. Ao mesmo tempo, tentarei explicar em linguagem simples, sem recorrer a termos especiais, onde for possível. E direi tudo o que lhe é conhecido, mas sob um outro ângulo, como eu vejo.
Então, vamos começar.
A primeira coisa que eu gostaria de descobrir é se o preço é contínuo ou discreto. Se partirmos da definição de que o preço é um produto da oferta e da demanda, verifica-se que se não há oferta e demanda, também não há preço. E se houver demanda, e não houver oferta, o preço também não existe até que haja uma oferta (e vice-versa). Surge a questão de como ele (o preço) pode ser medido neste caso. O raciocínio sobre este assunto leva a uma frase magnífica de Mathemat: "Não há paz, até que eu a meça". Vou modificar um pouco esta frase: "não há preço até que eu o meça". Parece muito bonito, mas esta posição leva ao fato de que muitos métodos de processamento perdem seu significado físico, o mesmo MA (cálculo da média), todos os métodos de extrapolação e interpolação também, pois não há preço entre as medidas. Mas o estranho é que se eu colocar 2 dedos em uma tomada de 220V (medir tensão :-)), ela estará lá exatamente (bem quase sempre como dizem em matemática), e toda a minha experiência de vida me diz que mesmo que eu não o faça (não medir) a tensão ainda está lá. Estendendo este conhecimento ao preço, eu me coloco na posição de que o preço está sempre lá, ou seja,o preço é contínuo (e não tem lacunas, tachas). Todas essas lacunas se devem a métodos imperfeitos de medição de preços.
Como vemos o preço (como ele aparece na tela)?
Ele implora a analogia do ADC (conversor analógico-digital), há quantização no eixo Y e amostragem no eixo X. (Se você não está familiarizado com o ADC, recomendo que passe algum tempo estudando-o). Os erros são peculiares a esta transformação, em nosso caso é 0,5 (etapa mínima de mudança de preço) no eixo Y. Mas com o eixo X (geralmente o tempo) é mais interessante, há erros também, e eles estão associados à imprecisão do gerador que define a taxa de amostragem (e ela (a freqüência) está estreitamente ligada ao período de amostragem delta_t) Lembre-se, a freqüência é medida em Hz = 1 / seg. Estamos apenas acostumados a este valor = constante. Eles tentam fazer isso, o que simplifica muitos cálculos e o trabalho de vários dispositivos. É por isso que eu acho que não é correto dizer que temos período de chegada dos dados (período de amostragem), mas não freqüência de amostragem. Perdemos então o bom senso em nosso raciocínio. Eu gostaria muito de mantê-lo. Por isso, eu argumento que existe uma taxa de amostragem, só que ela tem uma propriedade que não nos é familiar - ela não é constante.
Por que a taxa de amostragem não é constante?
Tudo parece ser simples aqui e você mesmo chegou a esta conclusão. Nem todos os comerciantes do mundo podem apertar o botão de uma vez por todas. Portanto, o período de chegada não é constante, mas muda o tempo todo, daí que a taxa de amostragem também muda.
Então, como é medido o preço?
Na prática, acontece frequentemente que algo deve ser conhecido (medido, estimado), mas o dispositivo não mede o valor requerido (figura). Em tais situações, recorrer a aconselhamento especializado. Um grupo de especialistas é reunido (no campo do conhecimento), maus especialistas são eliminados de acordo com certos critérios, enquanto outros estão tentando responder à pergunta. Muitas vezes há uma situação em que há dois especialistas que dão avaliações opostas (medidas) e eles arrancam o pescoço (considerando-se especialistas em tudo) e você coça a cabeça. No mercado é a mesma coisa, mas a quantidade de especialistas é muito maior, e eles fazem um excelente trabalho com os nitwits. Digamos que o Federal Reserve dos EUA (o 1º especialista) estabeleceu seu preço de USD/GBP, e o Bank of England (o 2º especialista) tem um preço muito diferente do 1º especialista (por exemplo, 20 pontos). Todos os outros participantes do mercado os atacarão como uma matilha de lobos famintos, e morderão, roerão e nem mesmo serão mordidos - o principal é mordê-los (e o ping seria mais rápido, roer esses tolos antes que eles se aproximem), porque isso é pura Arbitragem, uma estratégia completamente segura (claro que sob certas condições (o principal é não roer até o final)) (quem me dera fazer parte dela com um bom ping :-))). Assim, o mercado dá uma estimativa bastante boa do preço.
Por que a taxa de amostragem é tão importante.
Há uma regra muito simples, quanto maior a taxa de mudança do processo em estudo, maior deve ser a taxa de amostragem e quanto maior a taxa de amostragem, melhor (mais precisa a representação do processo contínuo original). Imagine como seria uma onda sinusoidal após a amostragem em 2 contagens por período e 100 (a 100 se parece mais com a onda sinusoidal original). E há um grande teorema de Kotelnikov (leia-o) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
Se não seguirmos este teorema, as coisas ficam muito ruins. Deixe-me explicar com um exemplo, medimos a velocidade do avião, digamos 800 m/s, e tomamos a próxima medida uma hora após a primeira. O avião já pousou no aeroporto, sua velocidade = 0. Esta é uma lacuna em termos puramente comerciais. Na sexta-feira o preço é ****, e na segunda-feira **** a lacuna. Não temos nenhuma medida neste período de tempo!!! (O teorema de Kotelnikov não é válido). E imagine como seria uma lacuna se a taxa de amostragem fosse de 100 MHz, ou seja, 100.000.000 medições (contagens, carrapatos) por segundo. Penso que não haveria lacunas. E uma curva bem suave poderia ser traçada.
Como tornar nossas medições melhores (mais precisas, mais rápidas, mais potentes).
A primeira coisa muito importante é aumentar a taxa de amostragem. As corretoras corretoras corretas (não "bunkers") tentam obter cotações de várias fontes para isso (é melhor ter todas elas). E aqui se tornam muito interessantes para as corretoras (e provavelmente também para os comerciantes). A primeira é como escolher "o fornecedor de cotação certo". Tendo em vista o exposto acima, é claro que precisamos daqueles com o número máximo de negócios (medidas) por unidade de tempo. Em segundo lugar, o corretor nunca nos revelará as fontes de obtenção de citações (embora eu ache que há uma exceção, sua descrição é dada abaixo), já que um corretor terá a oportunidade de jogar contra o corretor. Mas, do meu ponto de vista, existem corretoras especiais (corretores, bancos...) que merecem uma olhada de perto. Infelizmente, nunca vi um fluxo de cotação de entrada para as corretoras e não tenho acesso a ela. Mas eu realmente gostaria de saber quem é o primeiro das corretoras (bancos, corretores ...) a fazer um negócio na segunda-feira (em lacunas) e para que moeda ou metal precioso. Porque é lógico supor que ou eles têm bons especialistas, ou criam uma lacuna artificial que é fechada mais tarde, como um engodo. Este conhecimento pode ser valioso.
Em segundo lugar, é importante entender que se trabalharmos com pips (como são agora), nos condenamos ao fato de que os processos com período de oscilação inferior a 2 min não estão disponíveis para análise. E com base em considerações práticas e o tempo necessário para reconhecer uma oscilação (estimativa de freqüência, amplitude e fase, mesmo um simples seno) sobe para 30 minutos (em algum lugar mais cedo neste tópico que escrevi sobre isso). A uma boa taxa de mudança de preço são 60-80 pontos.
A terceira coisa é recusar a construção de barras e mudar para outra representação do preço. Afinal de contas, inventamos tantas maneiras de analisar uma variável aleatória ao longo do eixo Y (MA, RSI, etc.), e esquecemos o eixo X, enquanto que é uma variável aleatória e também deve ser tratada corretamente e com cuidado. A primeira coisa é pegar a média para 5 ticks e construí-la como um ponto no plano com intervalos de confiança de estimativas deste valor aleatório para cada um dos eixos. É necessário pensar, olhar e examinar muitas variantes, o mais provável é que esta curva se torne mais suave e, portanto, mais previsível. Talvez nos dê uma vantagem necessária sobre outros especialistas e nossas estimativas se tornem mais rápidas, melhores e mais precisas. Há, porém, uma coisa que me confunde - "tiques falsos". Talvez eu esteja errado, mas para o cálculo correto dos minutos em MT4 é necessário gerar um sinal falso no início de cada barra se não houvesse nenhuma negociação (parece ser a solução mais simples). Se assim for, é verdade (não sei ao certo, os desenvolvedores devem responder). É necessário remover esses carrapatos de alguma forma, acho que é muito importante. Decorre da teoria da medição, é melhor não lidar com medições falsas e tentar evitá-las de todo (e não gerá-las por si mesmo em qualquer caso).
Eu sugiro (e somente esses), e até mesmo muitos já passaram para um tipo diferente de gráfico representando o preço. Basta trocar o Volume e o tempo (veja o gráfico). O tempo será comprimido em um mercado silencioso e esticado em um mercado rápido. Os indicadores ficarão menos atrasados. E isto nada mais é do que mudança de freqüência dos dados (freqüência de amostragem); no mercado rápido haverá mais deles (medições), poderemos analisar um processo de execução rápida. Recusaremos as barras HLOC e construiremos intervalos de confiança ao invés de pontos de limite.
Afinal, a idéia é trazer um fluxo aleatório e instável para um fluxo estacionário, utilizando várias transformações. E não estaremos longe de um bom TS lá.
Com a transformação acima, reduzimos uma das propriedades mais importantes de um fluxo não estacionário para um estacionário (ver página 1) - é uma função do momento da primeira ordem, chamada intensidade do fluxo (IF) ou o número de transações (medidas) por unidade de tempo.
Gostaria que , se lhe disserem algumas coisas aparentemente incontestáveis, sempre questionem tudo. Esta é a única maneira verdadeira de um pesquisador. Você não pode voar, e nós voamos. Você não pode alcançar a lua e nós já a pisamos, você não pode ganhar dinheiro no mercado.... Para onde vai o dinheiro? Ou talvez a lei de conservação não funcione mais: se você perde em algum lugar, você ganha em algum lugar. Você não pode ganhar a longo prazo, talvez não se você jogar como em um cassino, mas se você não jogar, mas pensar, analisar, encontrar alguns padrões e usá-los. E derrotar seu adversário vez após vez, até que ele comece a mudar, mudar - mudar você também. Torne-se melhor, mais rápido, mais preciso, enriqueça-se com o conhecimento. E depois volte para o caso especial, a corretora lhe abrirá tudo na entrada (todas as citações), e o ajudará em tudo, até o correio especial que traz o dinheiro para sua casa e cuida das flores para o aniversário de sua amada sogra. Você só precisa trabalhar com ele, em sua equipe de especialistas e não contra ele.
lna01
Para a duplicação (quadruplicação de períodos), se entendi corretamente o que diz, muito rapidamente olhei em diagonal. Eu tinha que lidar com algo semelhante. Tivemos que fazer medições quando o teorema de Kotelnikov não foi cumprido, houve um processo muito rápido. E houve efeitos interessantes, quase começamos a acreditar no cabbalismo, até que descobrimos o que estava lá e como. O processo em estudo degeneraria em uma constante, ou apareceriam algumas oscilações estáveis, que nem poderiam estar próximas a ele. Estes são efeitos de ressonância também conhecidos como figuras de Lissajous. Lá você pode fazer algo (tente contornar o teorema de Kotelnikov) e até mesmo há alguma matemática sobre isso, mas na prática tudo se desmorona por causa da imprecisão do Fdisk (embora os modelos pareçam funcionar). Em freqüências super altas o disco F não é constante (infelizmente, este é o nosso caso).
P.S. Ao controlar a taxa de amostragem você pode obter o que quiser desde constante, digamos, 0, até a curva, que você vê na tela :-). É a uma questão, que um número governa o mundo, ...... espero, que ninguém administre este número (e não vou fazê-lo, minhas tarefas são muito mais modestas). Mas não se deve esquecer deste número ao processar as informações recebidas. Eu esqueci (quando vi o dinheiro na tela :-)), embora eu me considerasse um especialista em DSP. Agora eu mudei e não sou um especialista, mas uma pessoa que tem um certo conhecimento nesta área. Não pise neste ancinho, você já sabe disso. Gostaria de ter entendido antes (para lembrar, para ver o mercado deste ângulo), quantos anos foram perdidos, espero que afinal não tenha sido em vão
Isso é ótimo!
Leva um tempo para se entender.
http://grasn.narod.ru/002.djvu
И вот если мы эту теорему не выполняем, то становиться все очень плохо. Поясню на примере, мы измеряем скорость самолета допустим 800м/с, а следующее измерение делаем через час после первого. А самолет уже сел на аэродром, скорость его =0. Это же гэп в чистом виде в терминах трейдеров. В пятницу цена ****, а в понедельник **** гэп. У нас нет измерений в этом промежутке времени !!! (Теорема Котельникова не выполняется). А представьте как бы выглядел гэп, если частота дискретизации была допустим 100 Мгц, это 100 000 000 измерений (отсчетов, тиков) в секунду. Я думаю гэпов бы не было. И можно было бы построить хорошую плавную кривую.
Por que não é cumprido? O teorema, o que citei anteriormente, afirma que a taxa de amostragem deve ser duas vezes maior do que o componente de maior freqüência:
Fd>2*fmax.
Situação AOG, - VS no terreno. O sinal da fonte (velocidade de medição) mostra zero o tempo todo. E por que não cumprimos o teorema? :о)
Em nosso caso - ninguém negocia nos fins de semana, e há um processo econômico, mais emoções e pânico, a lacuna na segunda-feira. O que o Grande Kotelnikov e o CSO têm a ver com o comércio? Entendo que todos explicam o fenômeno na medida de seu conhecimento. Talvez se possa ouvir com interesse os comerciantes - biólogos, zoólogos, químicos (eles têm muitas leis lá ou técnicos de odontologia. MasISTO é diferente, a natureza diferente desta !!!! COC - não ajuda, junto com Kotelnikov!
para Candidatolna01
Para a duplicação (quadruplicação de períodos), se entendi corretamente o que está dizendo...
Não era isso que eu entendia que era.
Não quero repetir o texto principal do post, porque já escrevi, que não considero correta a identificação da freqüência das carrapatas com uma freqüência de amostragem. Em geral, como a grande maioria dos carrapatos são de um ponto, a transformação proposta está muito próxima de "vamos considerar a derivada em qualquer ponto modulo constante".