Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 32
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Afinal, a taxa de amostragem está relacionada ao período de amostragem pela fórmula Fdisk=1/delta_t. Delta_t nada mais é do que o período de dados (em termos matemáticos "tick lag"). Pergunte-lhe se o tick lags é uma variável aleatória (desde que o tipo de lei de distribuição não seja importante). Se o matemático disser SIM, então responda que a taxa de amostragem também será uma variável aleatória?
Não conheço o DSP. Apenas tentando manter algumas noções para que eu possa me orientar a tempo se alguma coisa acontecer :)
Os atrasos de seleção são uma variável aleatória, mas isso em si não significa que a taxa de amostragem seja aleatória. Pode muito bem ser constante, só que quando o resultado é o mesmo que o tick anterior não é dado. Em geral, penso que em sentido literal não há taxa de amostragem para o mercado, mas podemos tentar pensar no termo como um conceito eficaz que reflete a velocidade do processamento de informações pelos criadores de mercado. A situação com fins de semana não é clara - não sei em que modo os criadores de mercado trabalham naquele momento, mas em todo caso a incerteza na determinação do "preço real" aumenta devido a uma queda nas estatísticas. Isto é, por uma razão ou outra, o erro de medição na abertura do mercado na segunda-feira é dramaticamente aumentado. Isto é, a maioria das lacunas pode ser atribuída a erros de medição - vejo a confirmação disto no fato de que o mercado, nesta maioria de casos, primeiro fecha a lacuna e só depois decide para onde ir em seguida. Quanto às notícias, podemos assumir que nesses momentos essa freqüência convencional de amostragem não é suficiente, ou seja, temos novamente o crescimento da incerteza na determinação do preço (desta vez por outro motivo) e, como conseqüência, a subseqüente turbulência.
Essa é a minha imo sobre o assunto.
2 Mathemat: Após revisar Feigenbaum, de alguma forma reconsiderei o fato de que uma seqüência pseudo-aleatória parece aleatória em todos os testes estatísticos, ao mesmo tempo em que é totalmente previsível. A propósito, seus futuros sintéticos também serão previsíveis por este motivo :)
Лаги тиков случайная величина, но само по себе это не означает случайности частоты дискретизации. Она вполне может быть постоянной, просто когда результат измерения совпадает с предыдущим тик не даётся. Вообще я думаю, что в буквальном смысле частоты дискретизации для рынка не существует…
Não resistimos! Isso mesmo, o que escrevi não é uma propriedade do sinal original, mas é literalmente designado pelo observador para digitalizar com base na qualidade exigida da representação do sinal original. Mas é o eixo "X", e também podemos nos lembrar do problema de quantificação do sinal, ou seja, o eixo "Y", mas também não é uma propriedade do sinal original. Tudo isso é determinado pelas características combinadas da experiência e simplesmente pelas capacidades de hardware.
Corresponde à profundidade de bit do ADC e para o mercado corresponde a uma resolução de 1 ponto. A resolução final proporciona ruído adicional.
Isto corresponde à profundidade de bit do ADC e para o mercado é 1. A profundidade de bit final dá um ruído adicional.
Em nosso caso, o ADC é completamente definido e não há como mudá-lo, no sentido de torná-lo mais preciso. Mais áspero - sem problemas. A propósito,Candidato, você se lembra por que precisamos deste ADC?
Em nosso caso, o ADC é completamente definido e não há como mudá-lo, no sentido de torná-lo mais preciso. Mais áspero - sem problemas. A propósito,Candidato, você se lembra por que precisamos deste ADC?
Sim, eles não têm outros escritores para nós :). Em uma nota mais séria, é suposto ser a única fonte de ruído calculada com precisão até agora. A menos, é claro, que minha suposição de que o DSP tenha resolvido este problema esteja correta :)
Para Candidato
Eu estava perguntando globalmente. :о) Apenas um pouco surpreendido com a enormidade da proposta de Prival. Não creio que a abordagem do DSP em um sentido tão clássico ajude a entender a estrutura do mercado e a imitá-la. Tenho certeza de que é um conceito errado. Quanto ao ruído, meu humilde entendimento é que este ruído não existe como uma classe por causa da natureza diferente da fonte. Sim, pode haver "erros de quantização", mas não há ruído. Ok, vamos esperar pela explicação paciente do autor.
para Matemática
Hurst, Prival? Se assim for, eu não o estudo muito, mas definitivamente vou levá-lo em consideração ao gerar sintéticos.
E isto é muito mais importante do que as freqüências Nyquist e outros disparates que não funcionam. Recomendo vivamente que você faça isso, e não apenas para gerar sintéticos. Aqui está um livro: "Signal Processing with Fractals: a wavelet-based approach" (Processamento de sinais com fractais: uma abordagem baseada em ondas).
http://grasn.narod.ru/002.djvu
Acho que pode ser útil também para a geração de correntes, mas devemos lembrar que o expoente Hurst também é uma função.
Pessoal, é aí que estamos errados. O que nos importa o ruído de quantização (frações de um ponto?) quando ele é muito menor do que o efeito produzido pelos filtros DC (na ordem de alguns spreads)?
Se precisarmos gerar uma série sintética, estaremos indo pelo caminho errado. Não pode ser abordado a partir da posição da arquitetura DSP clássica: "Codificador" - "Dispositivo DSP" - "Decodificador". Mas divirta-se :o)
Quanto ao ruído, meu humilde entendimento é que este ruído não existe como uma classe por causa da natureza diferente da fonte. Sim, pode haver "erros de quantificação", mas não há ruído.
Quanto ao ruído, meu humilde entendimento é que este ruído não existe como uma classe por causa da natureza diferente da fonte. Sim, pode haver "erros de quantificação", mas não há ruído.
OK, deixe-me perguntar de outra forma. Aqui está uma árvore fractal - onde está o barulho nela?