Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 10
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Está mais ou menos provado em OST que não tem utilidade, pois não é um sinal - muito menos uma substância.
Não estou de acordo sobre o ponto. Este conceito dá muito para a análise dos processos ocorridos. Não consigo imaginar como a disciplina dos Circuitos e Sinais de Rádio existiria sem este conceito, e sem ele não haveria aparelhos de TV, receptores, telefones celulares e nenhum computador que você está usando agora :-)
Você consegue decifrar STO?
Você tem certeza de que o modelo autoregressivo é de primeira ordem e não de segunda ordem? Embora Deus saiba o que você está estudando lá ;-) Talvez você escreva BP e como você o faz. Ao menos me deixe dar uma olhada :-)
Esse é o problema. O teste é muito específico e depende do modelo do processo. Uma série é simplesmente um retorno.
Esta é uma situação bastante complicada: para descobrir se um processo está parado, precisamos primeiro conhecer seu modelo realista (aqui AR(1)). Mas o retorno não parece ser assim. Portanto, o teste parece ser inaplicável.
Bem, Rosh já respondeu.
Não estou dizendo que essa fase é inútil. Você está se referindo à velocidade de fase da onda? Bem, então aqui está: http://old.tspu.edu.ru/parfenov/kovo/ch4_6.htm. Há apenas algumas frases sobre o assunto:
A velocidade de fase é um conceito matemático puramente abstrato, esta velocidade não está relacionada com o movimento no espaço de qualquer material.
A velocidade do grupo está relacionada ao deslocamento no espaço de uma perturbação de amplitude fixa; como a energia de uma onda está relacionada a sua amplitude, a velocidade do grupo é a velocidade de propagação da energia no espaço.Em geral, a velocidade da fase pode exceder a velocidade da luz (no caso de ondas eletromagnéticas, por exemplo, ou ondas De Broglie), enquanto a velocidade do grupo, em total concordância com a teoria da relatividade, é sempre menor ou igual à velocidade da luz.
Há outra experiência. Pegamos um raio de luz estreito, apontamos para o céu e seguimos as estrelas que ele atinge. É muito fácil fazer com que a ponta deste feixe viaje mais rápido que a velocidade da luz. Você não precisa nem apontar para o céu, você pode apontar para algum objeto grande e distante.
A fase em geral é uma coisa muito interessante, a única substância que conheço que tem uma velocidade de propagação maior do que a velocidade da luz (este é um aparte, se estiver interessado posso procurar uma prova matemática deste fenômeno). Quanto aos valores positivos, o mais provável é que isso seja causado por dois fatores. A primeira é as características do DFT tentar o pecado ou cos. Um dará + o outro -. Em segundo lugar, de onde vem um número tão grande de componentes de sinal com a mesma fase (direção de fase). Tente no meu exemplo dar entrada Y=t, ou seja, equação em linha reta. Eu acho que você verá, a subtração do componente 0 do espectro no indicador não é feita muito corretamente (eu acho que você deveria Y-mu novamente :-) ). Minhas tentativas de usar diferentes janelas Hemming e Butterworth não levaram a nada, apenas pioraram (meu professor estava certo, a aplicação de janelas é um trator para energia). Portanto, deixei o indicador em seu estado atual. Não me lembro, mas em algum lugar eu disse, que este componente 0 ainda nos fará sangrar :-)).
Mais uma coisa sobre os canais. No decorrer do tópico mencionado (há um link em "Ressonância Estocástica", mas é um grande problema encontrá-lo lá :) cheguei a uma idéia da existência de alguns objetos (entidades) e canais são apenas sua representação, talvez não a mais bem sucedida. Assim, entendi a tarefa como detectando e acompanhando essas entidades. Devo admitir que um paralelo formal com o radar estava apenas implorando para ser desenhado, mas só agora me veio à mente :). Em princípio, se você estiver interessado em "como ficou", posso enviar-lhe o indicador ex4 (cerca de 60 Kb).
P.S. Na verdade não é importante para mim se comunicamos em "você" ou "você", mas se a pessoa vai em "você" e depois volta para "você" involuntariamente há uma idéia - se eu o ofendi involuntariamente?
Aqui estão artigos mais úteis: http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/study.htm
Talvez alguém os ache úteis em termos de desenvolvimento.
Eu realmente não me importo se estamos falando sobre um primeiro ou segundo nome, mas se uma pessoa muda para um primeiro nome e depois volta para um primeiro nome, ela pensa involuntariamente - será que eu o ofendi involuntariamente?
De modo algum, pelo contrário, estou muito grato a você por sua ajuda. Também não me importa o que lhe chamam, "mesmo com uma panela, só não a coloque no forno :-)". Quanto ao Matkad, coloque-o dentro, passe algum tempo estudando-o. Tenho livros de ajuda, livros, exemplos, tudo em formato eletrônico, posso enviar-lhe. De modo geral, não é uma linguagem de programação, não há nada para programar. Como você vê a fórmula no livro, você a escreve, ela calcula tudo por si só. E ele o produz na forma de gráficos.
Como prometido, estou agora escrevendo o propósito e a rota da pesquisa. Isso é muita coisa para se absorver. Publicá-lo-ei em breve.
Como prometido, eu lhe darei a direção a seguir com esta frase
O objetivo sem uma maneira de alcançá-lo - uma miragem, o caminho sem o objetivo - um caminho para lugar nenhum.
O propósito da pesquisa - como todos nós, construir um sistema comercial automático que traga lucro.
O caminho - busca de padrões de comportamento da curva das taxas de câmbio, permitindo utilizá-los na construção de um sistema comercial automatizado.
Fases de trabalho.
1. Propor uma hipótese e procurar um aparelho matemático que permita estudar esta curva (saída).
2. Busca de evidências dos postulados propostos pela "Teoria dos fluxos aleatórios e FOREX" (Abstract Common sense + indicador Pvr42)
3. Redução da curva para uma forma adequada para análise (obtenção do processo ergódico). Parcialmente realizado em uma amostra de 1 semana.
4. Estudo da série temporal obtida (TR) pela ACF em diferentes moedas e intervalos de tempo (parada aqui, porque precisamos de um indicador).
5. Enquanto se preserva o tipo de ACF, buscando a função que a aproxima (analítica, é melhor). Coleta de estatísticas de parâmetros ACF para várias moedas e prazos importantes (mercado calmo, notícias, etc.).
6. Construção de um modelo de "comportamento" de curva com base em estudos e verificação de sua adequação (obtenção da matriz de transição F, ver 1.p.).
7. Quando obtemos uma adequação de cerca de 70%, construção de um filtro Kalman multivariado utilizando o(s) modelo(s) obtido(s), cada filtro é ajustado a seus próprios parâmetros (mercado calmo, divulgação de notícias, etc.). (Explicação: o filtro Kalman permite obter uma previsão !!! do movimento por parte do ISC). Inconsistência - o descasamento da saída do filtro e da informação de entrada + operação de outro filtro Kalman (trabalhando em paralelo) nos dará um sinal de mudança de "comportamento" do mercado (mudança do modelo incorporado no filtro) - o ponto de decisão.
8. Estudo das leis de distribuição (PD) da discrepância na saída dos filtros, para a construção de uma regra resolutiva de entrada no mercado. IHMO os dois melhores detectores Wald de limiar. (A lógica de operação é baseada no Sim-Não-Não, e no acúmulo de estatísticas antes de tomar uma decisão de Sim ou Não).
9. Montagem do ATC, testando todos os blocos e procedimentos. Tomar medidas para garantir o bom funcionamento e a capacidade de gerenciamento + tomar medidas para proteger o algoritmo.
A carga computacional não será apenas grande, mas enorme. Algumas soluções ótimas nunca poderão ser obtidas, pois exigem recursos computacionais infinitos (os malditos matemáticos provaram isso :-(), mas cada nuvem tem um revestimento prateado. Como há infinitas variantes do sistema de filtro Kalman e opções de tomada de decisão, há espaço suficiente para todas elas. Estes infinitos procedimentos têm que ser aparados, e isto é mais uma arte do que a matemática pura.
Apelo a todos.
1. Tenho livros que explicam muitos conceitos e procedimentos em formato eletrônico. Eu as entregarei a quem me pedir.
2. A única coisa que é valiosa neste mundo é o TEMPO, e infelizmente eu o gasto em escrever tais mensagens. Se você não me ajudar, então eu só tenho uma saída. Contrate um programador que seja bom na MQL4, talvez ele fique satisfeito com uma parte do salário de um oficial mendigo ou faça-o eu mesmo. Programei em vários idiomas, começando por Focal, Basic, Fortran, Assembler, ..... Matlab, Matcad. Escolhi esta última porque é a mais eficiente (economia de tempo) para testar várias hipóteses e conjecturas. Normalmente eu costumava dar os algoritmos trabalhados nesta linguagem aos engenheiros de software dos laboratórios de pesquisa, o que eu consegui. Agora, infelizmente, tenho uma avó de 70 anos nesta posição.
3. não pense que não há muito que você possa fazer para ajudar. Tentarei mostrá-lo novamente pelo exemplo, ao mesmo tempo em que gostaria de expressar um GRANDE obrigado a essas pessoas.
- Mathemat não faz muito tempo perguntou sobre o cálculo da ACF e pediu para fazer uma seleção de livros para ele. É por isso que escrevi estes 9 artigos (e este tópico do fórum apareceu em geral), pois lembrei que há cerca de 12 anos fiz a mesma análise. Muitos desses materiais não permaneceram, apenas restos de quaisquer artigos, trabalhos de pesquisa, programas e é necessário restaurar tudo de memória. Mas eu vou conseguir.
- Ina01 me ajudou muito a escrever o indicador que mencionei acima, e suas perguntas o fazem pensar. Tentar respondê-las dá uma direção para novas pesquisas que podem levar à criação de novos e interessantes indicadores. Os resultados de seu trabalho, penso eu, já podem ser utilizados como uma das entradas de uma rede neural. (Acho melhor não usar a abordagem"Nonstandard automatic trading " com o passar de -100 para +100, talvez algo saia bem, mas para fazer algum sentido ler a teoria do reconhecimento, por exemplo, construir um gráfico Voronov e, o mais importante, alimentar diferentes indicadores (sinais de reconhecimento) para introduzir valores, um dos quais pode ser energia).
- Neutron suas referências, roteiros permitem que você olhe o que estamos fazendo de um ângulo diferente para enriquecer-se com novos conhecimentos, também é importante. A única coisa é que não há tempo suficiente para tudo.
Tudo o que comunicamos nos enriquece com novos conhecimentos, idéias, o tempo mostrará o que vem de fora. E se eu também poderei seguir o caminho dos 9 pontos, eu não sei. Mas vou tentar muito.
P.S. Como criador deste ramo, eu lhe peço muito, tente pelo menos menos menos inundar, você se conhece a si mesmo por 100-200 páginas para encontrar aquele grão de informação realmente importante. Não introduza conceitos "filosóficos", ou seja, aqueles que não podem ser matemáticos de linguagem escrita. Se você não entender alguma coisa, pergunte. Colocar as perguntas certas é 2/3 da resposta, embora haja perguntas que nem mesmo 100 sábios podem responder. Eu não sou Deus e não sei todas as respostas, mas todo o seu conhecimento com prazer para compartilhar com você, o mais importante, isso seria TEMPO suficiente.
S. Respeito a todos. Privalov
Se você quer ajuda, basta escrever Privalov, eu quero ajudar. Eu lhe direi o que você precisa fazer, e tentarei torná-lo interessante e dentro de seu poder.
Legal!
Prival, não se importe de dar uma justificativa teórica para a aplicabilidade deste método de análise às Séries Temporais como as taxas de câmbio. 2-3 pontos de considerações gerais e curtas serão suficientes. Se for chato - não responda, apenas não envie para o início do fio - eu estava lá e não o entendi :-(
Deixe-me tentar novamente com um exemplo.
O principal é entender esta fórmula
Um exemplo simples, suponha que você saiba que as séries cronológicas (RT) obedecem à lei y(t)=a+b*t. Conhecendo a e b e o estado em que eu estou no momento t, é fácil calcular y. Isto é o que está escrito nesta fórmula, apenas em forma de matriz + algumas sutilezas, mais sobre elas mais tarde.
Vou escrevê-lo como L(k) é um estado em que estamos agora (no exemplo é t), o próximo estado L(k+1) depende da matriz F (chamada matriz de transição) no exemplo são coeficientes a e b.
Agora para uma nuance. Processo Markov. De acordo com esta teoria, a transição do estado L(k) para o estado L(k+1) não depende do estado L(k-1), ou seja, a taxa era a mesma ontem, uma hora atrás, um minuto atrás. O principal é a taxa de câmbio L(k). O que será em L(k+1) é determinado por esta maldita (não encontro outra palavra ;-))) matriz Ф.
O mais provável é que F tenha parâmetros diferentes para um mercado calmo,divulgação de notícias, etc. O principal é que ela deve ter uma visão como a que desenhei anteriormente sobre a amostra real. Vamos colocá-lo no filtro Kalman (há vários deles, cada um ajustado a seu próprio modelo com parâmetros diferentes desta curva). O filtro Kalman nos dá uma previsão por OLS do preço que deve ser em L(k+1) no momento. Quando o preço chega, nós o comparamos com a previsão e o filtro com a diferença menor vai tocar (jargão). Como no receptor, você torce o botão e bate em uma estação (tendência) e o segura. Perdeu uma estação, girou o botão até tocar a notícia aha, trabalhou fora da notícia, foi novamente para girar mais. Então, aí está. Mas é mais complicado e em fórmulas.
É por isso que é tão importante encontrar a matriz F.
Agora a ACF, em nosso exemplo, é sempre igual a 1. Portanto, é fácil. Mas podemos determinar esta matriz transitória olhando para a ACF.
Editar. Esta é exatamente a razão pela qual eu pedi aos desenvolvedores da MQL uma biblioteca paralela. Para ler paralelamente estes filtros Kalman (não torcer o botão ;-). Para que, se você não tiver energia suficiente, você possa construir um agrupamento.