A batalha: um mercado eficiente e um TS com uma expectativa positiva de maturidade. Quem vai ganhar? - página 14

 
meta-trader2007 писал (а):

Se houver um influxo de dinheiro para o mercado / (saída de dinheiro do mercado + taxa de mercado) >1, então há um influxo de dinheiro para o mercado e o mercado é eficiente.

Se a entrada de dinheiro no mercado / (saída de dinheiro do mercado + taxa de mercado)<1 - então há uma saída de dinheiro para o mercado e o mercado é ineficiente. 2.

Atendência e o flat são notações para o tamanho da volatilidade fora da barra em um determinado período de tempo. (Uma tendência em M5 pode ser um flat em D1). A tendência e o flat são as fases de mercado, a tendência é a fase de mercado com grande volatilidade fora da barra, o flat é a fase de mercado com pequena volatilidade fora da barra.

3. O período de MA no indicador adaptativo não deve depender da "distância entre os limites", mas da volatilidade fora da barra. Neste exemplo de um indicador simples, a volatilidade da barra extra é medida pela distância entre as Bandas de Bollinger.

A volatilidade da barra extra é a volatilidade criada por uma série de barras. Um indicador simples para medir isto é o Bollinger Bands. A volatilidade intrabar é a volatilidade dentro das barras. Você pode usar o indicador ATR para medi-la.

1. Não podemos calcular o fluxo de dinheiro porque a MT não nos dá o volume de negócios, mas apenas o número de negócios por unidade de tempo, portanto, é impossível fazê-lo.

2. "Se não entendermos o conceito detendência e plano , teremos que usar algumas noções filosóficas, depende de que maneira você olha para ele, mais uma vez não entenderemos a linguagem universal da matemática ;-)

3. "No indicador adaptativo o período МА não deve depender da "distância entre os limites", mas da volatilidade fora da banda. (Acho que é a mesma coisa, mas de lado :-).

Senhor, qual é a fórmula para a volatilidade extra-bar?

 
meta-trader2007 писал (а):

A volatilidade fora da barra é a volatilidade criada por uma série de barras

Na verdade, é melhor pensado como a velocidade de movimentação de preços sobre aquele certo número de barras. E a velocidade é melhor expressa como uma regressão linear, ou seja, uma linha rms representando um vetor de velocidade. E a tangente da inclinação desta linha é a própria velocidade (pips/min, pips/hora, etc.)
 

Carne

Eu concordo com você. Eu só queria ajudar o autor deste tópico com minhas perguntas. Apresentei aqui minhas opiniões sobre a 'Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX'.

 
O mercado, IMHO, é um sistema auto-organizador e de auto-aprendizagem. E não é a má vontade do tio Vasya, de Pu, de mim ou de Boo. Há 95% (pelo que li) de comerciantes livres no mercado. Todos procuram se adaptar e assim mudar o mercado, embora também não seja descartada a comercialização de informações privilegiadas. Assim que encontramos o vaso de grafite, ele desaparece. :)