A batalha: um mercado eficiente e um TS com uma expectativa positiva de maturidade. Quem vai ganhar? - página 13
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Larry Williams :) responde:
1. A noção de eficiência de mercado foi introduzida não por mim, mas pelos criadores da teoria de mercados eficientes. Você também pode ler sobre o que isso significa em seus escritos.
Se a entrada de dinheiro no mercado / (saída de dinheiro do mercado + taxa de mercado) >1, então o mercado tem um influxo de dinheiro e o mercado é eficiente.
Se houver uma entrada de dinheiro no mercado / (saída de dinheiro do mercado + taxa de mercado)<1 então há uma saída de dinheiro para o mercado e o mercado é ineficiente.
Se o mercado for ineficiente, todo o dinheiro será retirado do mercado em quantidade suficiente e isto levará a um volume de negócios zero no mercado, à falta de lucro da infra-estrutura do mercado e ao seu desaparecimento (falência) e, conseqüentemente, ao desaparecimento do mercado.
O valor calculado pela fórmula: 1-(entrada de dinheiro no mercado / (saída de dinheiro do mercado + comissões do mercado))= eficiência do mercado mostra o grau de eficiência do mercado; se for menor que zero, a eficiência é negativa (o mercado não é eficiente); se for maior que zero, é positiva (o mercado é eficiente). O grau de eficiência também permite comparar a eficiência de diferentes mercados.
2) Tendência e flat - símbolos nocionais para a magnitude da volatilidade fora da barra em um determinado período de tempo. (Uma tendência em M5, pode ser um flat em D1). A tendência e o flat são as fases de mercado, a tendência é a fase de mercado com grande volatilidade fora da barra, o flat é a fase de mercado com pequena volatilidade fora da barra.
3. O período de MA no indicador adaptativo não deve depender da "distância entre os limites", mas da volatilidade fora da barra. Apenas neste exemplo de um indicador simples, a volatilidade da barra extra é medida pela distância entre as Bandas de Bollinger.
Sobre a entrada... A questão é que O, C, H, L surgem da representação do gráfico de barras. As representações dos gráficos podem ser diferentes: castiçais, barras, lineares, tic-tac-toe, kagi, renko.... Mas o próprio gráfico é um gráfico de carrapato! Portanto, para construir um verdadeiro indicador adaptativo, ele deve ser baseado em um gráfico de carrapato. Se o fizermos de forma diferente - as inevitáveis distorções nas representações gráficas não permitirão que o indicador se adapte ao mercado com precisão.
Volatilidade fora da barra - é a volatilidade, criada por umasérie de barras. Um indicador simples para sua medição é a faixa Bolinger. A volatilidade intrabar é a volatilidade dentro das barras, e você pode usar o indicador ATR para medi-la.
Qual é a eficácia do indicador? Pode ser medido através de muitos métodos.
A eficácia de um TS depende da eficiência de cada um de seus elementos: regras de entrada, regras de saída, equidade e regras de gestão de risco.
Para medir a eficácia do TS, você deve criar o seguinte índice de eficiência: % de negócios lucrativos, expectativas, tempo médio por negócio, máximo de drawdown, a quantidade de tempo (posições abertas) gasto em saldo negativo.
E sobre arrasto, regras de entrada e gestão de lotes, leia meus posts anteriores. Descrevi-o em detalhes ali.
E assim é com muitas questões. Tomemos a notória tendência. Eu apresento a definição.
A tendência é uma função da forma y(x)=ax+b. A equação de uma linha reta sobre o avião. Cavalheiros, onde fica o apartamento?
qual é a definição de esteira de apartamento?
definição de fase ? etc.
É que quando operamos com noções que não têm uma descrição estritamente matemática, não está claro o que colocar na estrutura
se{}
Se não entendermos, então como explicar a esta máquina idiota - ela só sabe como adicionar 0 e 1.
E por que precisamos determinar a fase de mercado? O TS deve ser reversível.
A tendência não pode ser definida pela função y(x)=ax+b, pois a tabela de preços é uma função chamada não analítica e, portanto, a análise do preço como uma tabela de funções - isto é um absurdo matemático.
O TS adaptativo não precisa definir a fase do mercado. Parar o desenho: "se (TREND)" Isto não é necessário para o TS adaptável!
O TC deve ser derrubado.
O TS deve ser um TS de reversão.
O que não deve ser entendido? Um sistema de viragem de canal.
Não segue a tendência, mas segue o canal em qualquer condição de mercado: plano, canal, tendência.
O TS deve ser um TS de reversão.
O que não deve ser entendido? Um sistema de inversão de canal.
Não segue a tendência, mas segue o canal em qualquer condição de mercado: plano, canal, tendência.
O TC é suposto ser um golpe de misericórdia.
O que não deve ser entendido? Um sistema de inversão de canais.
Não uma tendência que segue uma, mas uma inversão de canal, em quaisquer condições de mercado: plano, canal, tendência.
:-) Vamos vencer - nossa causa está certa! A vitória será nossa!
Pessoas!!!! Escreva um indicador adaptativo, ele é descrito na página 12 deste tópico.
Pessoas!!!! Escreva um indicador adaptativo, descrito na página 12 deste tópico.
Só não entendo porque existem 2 parâmetros quando você pode expressá-los em um: coeficiente_adaptação/proporcionalidade_coeficiente
Pessoas!!!! Escreva um indicador adaptativo, descrito na página 12 deste tópico.
Obrigado. Vamos tentar um gráfico!
Só não entendo porque existem 2 parâmetros quando você pode expressá-los em um: coeficiente_adaptação/proporcionalidade_coeficiente
Para uma melhor compreensão do funcionamento do indicador.