A batalha: um mercado eficiente e um TS com uma expectativa positiva de maturidade. Quem vai ganhar? - página 12
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Alguém vai codificar um indicador adaptativo?
Alguém vai codificar um indicador adaptativo?
Claramente, ela deve se adaptar à volatilidade fora do equilíbrio.
Onde estão esses exemplos? Você pode me fornecer um link, por favor?
Você pode copiar uma acusação como esta?
Parâmetros na janela de ajustes:
período de aparafusamento
torcido de fitas de bollinger
fator de adaptação
fator_proporcionalidade
-------------------------------------------------
Princípio: O período de CMA depende da distância entre as bandas de bollinger -
Período AMF=(Espaçamento de Bollinger/fator de proporcionalidade)* Fator de adaptação;
se o período calculado for inferior a 2, então o período = 2;
meta-trader2007
Quero levá-los ao ponto de que 12 páginas deste vecti, ainda não respondem à questão filosófica. Existe apenas uma linguagem universal e é a linguagem da matemática. E quando você tenta explicar algo a um computador. Não compreende tais noções (eficiência, ineficiência, tendência,volatilidade plana,fora da barra, etc.).
Tente colocar todos os conceitos de que você está falando em uma fórmula em primeiro lugar.
Se a definição matemática (* fora davolatilidade da barra) é a fórmula que você citou acima, então aqui está o protótipo
"Kaufman's adaptive moving average AMA", não posso colocar o link por alguma razão, acho que você o encontrará em seu mecanismo de busca.
Somente você tem que entender por si mesmo e depois explicar ao computador
(desvio do canto inferior direito do monitor ou algo assim :))?
adaptação_coeficiente - ao que é, o que deve ser adaptado?
proporcionalidade_coeficiente - é entre o peso de uma pessoa e o tamanho da roupa que ela está usando ou algo mais :)
meta-trader2007
Quero levá-los ao ponto de que 12 páginas deste vecti, ainda não respondem à questão filosófica. Existe apenas uma linguagem universal e é a linguagem da matemática. E quando você tenta explicar algo a um computador. Não compreende tais noções (eficiência, ineficiência, tendência,volatilidade plana,fora da barra, etc.).
Tente colocar todos os conceitos de que você está falando em uma fórmula em primeiro lugar.
Se a definição matemática (* fora davolatilidade da barra) é a fórmula que você citou acima, então aqui está o protótipo
"Kaufman's adaptive moving average AMA", não posso colocar o link por alguma razão, acho que você o encontrará em seu mecanismo de busca.
Somente você tem que entender por si mesmo e depois explicar ao computador
(desvio do canto inferior direito do monitor ou algo mais :))?
adaptação_coeficiente - ao que é, o que deve ser adaptado?
o fator de proporcionalidade é entre o peso de uma pessoa e seu tamanho de roupa ou outra coisa :)
Se você lesse a linha com cuidado, você saberia o que é volatilidade fora da barra.
Vamos ver Kaufmann.
E sobre as variáveis indicadoras - veja a FORMULA, ela tem respostas para todas estas perguntas.
Leve a análise de mercado mais a sério ou vá para o jardim de infância.
meta-trader2007
"Leve seus métodos de análise de mercado mais a sério ou vá para o jardim de infância". Não tenho nada além de um sorriso no rosto.
Escreva como calcular a variável vnebarovaja_volatilnostPrival, deixe de ser tão esperto.
Há muitos métodos para calcular a volatilidade extra-bar.
O que você está procurando, meta-trader2007? A Code Base já possui um monte de indutores adaptativos. Talvez você possa encontrar lá o que precisa...
E onde está essa pilha? Só encontrei um após revisar um terço de todo o banco de dados.
meta-trader2007
Só não fique bravo, já pisei neste ancinho mais de uma vez também, até perceber o que estava errado o tempo todo, e como fui enganado por muitos livros e teorias. Eles estavam me conduzindo de lado o tempo todo.
Por exemplo, pegue este tópico (desculpe, mas é mais claro do que estou falando), a única coisa que vou pegar é que este fio foi criado não por você, mas por Larry Williams, por exemplo, é mais fácil ver tudo de fora. Vou ainda declarar o assunto com referência à LU.
1. LU na página 1 você introduz os conceitos de "eficiência de mercado", "um forte grau de eficiência", "nenhuma eficiência de mercado". Poderia esclarecer o que se entende por estes conceitos e como calculá-los?
2. até a página 11, você introduz mais alguns conceitos, tendências, planos, fase de mercado.
3. A resposta aproximada é encontrada na página 11, portanto, como calculá-la.
LU Desculpe, tenho que citar "Exemplo de um simples indicador adaptativo fora da barra: o período de média CMA, que depende da distância entre as Bandas de Bollinger. Quando o movimento é fraco, a distância é pequena e o período de média é curto. E vice-versa, quando a distância é longa, o período de média é longo. Proponho criar tal indicador e ver sua eficácia na história.
Ou seja, tudo se resume a construir МА cujo período varia, no caso do Kaufman depende da dispersão, na sua sugestão depende da distância entre os limites.
Como calcular o MA e que existem muitos métodos de cálculo, sei que você pode usar OCHL ou várias combinações deles como dados de entrada, também é claro.
Você está sugerindo usar algo mais como uma entrada para o MA? Suponha a "volatilidade fora da barra", o que é isso?
Qual é a eficiência do indicador? Talvez a eficiência seja melhor caracterizada pelo TS e pela expectativa matemática de lucro? Se sim, novamente muitas perguntas sobre o TS com ou sem rede de arrasto, regras de entrada no mercado, o lote é constante ou de alguma forma muda?
E assim em muitas perguntas. Tomemos a notória tendência. Aqui está a definição
A tendência é uma função da forma y(x)=ax+b. A equação da linha no plano. O que então é a tendência é sempre o coeficiente de a determina o ângulo de inclinação. Cavalheiros, onde fica o apartamento?
qual é a definição de esteira de apartamento?
definição de fase ? etc.
É que quando operamos com noções que não têm uma descrição estritamente matemática, não está claro o que colocar na estrutura
se{}
Se não entendermos, como explicar tudo isso a esta máquina idiota, o computador só pode adicionar 0 a 1.