A batalha: um mercado eficiente e um TS com uma expectativa positiva de maturidade. Quem vai ganhar? - página 11

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meta-trader2007 писал (а):

A adaptabilidade é a capacidade do TS de se adaptar à volatilidade e dinâmica da taxa de câmbio em qualquer momento. O sistema é o mais adequado para a rotação do canal. É melhor alterar os parâmetros indicadores, níveis TP, SL e arrasto de acordo com a volatilidade. E, muito provavelmente, você deve controlar o tamanho do lote.





Dificilmente se pode objetar a esta definição de adaptabilidade. Mas dificilmente pode ser usado. É muito abstrato.

Acho que o sistema de retorno do canal é uma idéia antiga, mas funciona. Se, é claro, for implementado de forma inteligente. Há alguns pontos sutis onde a maioria das implementações ficam atoladas. E esta maioria vai então para o lixo. Antes de mais nada, é a determinação do início do canal. Se você esperar muito tempo por sua formação, então quando finalmente acontecer, a posição não será aberta, mas fechada. Como detectar a formação do canal em uma fase inicial é a questão. Acho que a idéia de Klot que ele usou em sua EA durante o Campeonato está funcionando muito bem. Sugiro dar uma olhada nisso.

A mudança dos parâmetros TP, SL, arrasto e tamanho do lote é uma questão puramente técnica, não é tão difícil de resolver. Mas a adaptação dos indicadores... Tente pegar um indicador específico e formular os critérios para sua adaptação. A principal dificuldade é que o indicador deve mostrar a condição do mercado e não o que você quer ou o que você acha que ele deve mostrar. Porque, para ser preciso, uma leitura indicadora pode ser adaptada a qualquer coisa por meio de "adaptação".

meta-trader2007 escreveu (a):

O que Axelforex usou eu não sei, mas a julgar pela prescrição, seu conselheiro tenta detectar picos e canais.
A volatilidade é a maneira mais conveniente de tornar o TS consistente com o mercado. Se você acha que este não é o caso e que algo mais é melhor, sugira sua própria idéia.

O TS adaptável me parece completamente composto de elementos dinâmicos.
1 Indicadores adaptativos

Exatamente, identificar picos e quedas é apenas uma das tarefas clássicas do forex. E ela existe independentemente da volatilidade. Como você vai lidar com isso?

Quais indicadores adaptativos você tem em mente?

 
meta-trader2007 писал (а):
YuraZ escreveu (a):

A ADAPTIVIDADE é um elemento necessário!


Eu o aplico no comércio real da MTS ...Eu uso MTS no comércio real ... mas não apenas colocá-lo cegamente na conta!


eu coloco a MTS naqueles momentos em que acho que uma reversão deveria acontecer!


sua tarefa não é dormir na entrada! e continuar esperando ... Eu o sigo para níveis seguros - sentindo a inversão e voltando para a MTS.


Assim, eu penetro sinais falsos!



Não é realmente um MTS...
E eu quero que seja um TS totalmente mecânico. Sistema de Comércio Mecânico Adaptativo - é isso.


Eu quero um sistema comercial totalmente mecânico e adaptável - é isso :-) Você já ouviu falar de um MTS que possa comercializar de forma lucrativa por anos?

em qualquer fase do mercado

Preciso ver o crescimento da conta - então os olhos - a cabeça é um parâmetro importante no TS

 
meta-trader2007 писал (а):
Talvez eu não esteja respondendo com exatidão, mas estou apenas louco - minha ópera está morta, então estou realmente chateado. (((( e escrevendo esta mensagem - responda pela segunda vez.

As idéias estão lá!
Adaptabilidade - a capacidade do TS, de se adaptar à volatilidade e dinâmica da taxa de câmbio em qualquer momento.

O sistema é o mais adequado para ser um sistema de canal girado.
É melhor alterar os parâmetros indicadores, níveis TP, SL e arrasto de acordo com a volatilidade.
E muito provavelmente você deve administrar o tamanho do lote.

Não sei o que Axelforex usou, mas a julgar pela prescrição, seu consultor especializado tenta detectar picos e calhas.
A volatilidade é a maneira mais conveniente de tornar o TS consistente com o mercado. Se você acha que este não é o caso e que algo mais é melhor, sugira sua própria idéia.

O TS adaptável me parece completamente composto de elementos dinâmicos.
1 Indicadores adaptativos
2 TP dinâmico, SL e arrasto.
3 Gerenciamento de lotes - o tamanho do lote depende das operações anteriores: no gráfico de balanço, dois LMAs com diferentes períodos médios. Se o LMA com um período pequeno é menor que o LMA com um período maior - então o lote é menor, o maior é a diferença entre LMAs - o menor é o lote. E vice versa - lote maior.

É assim que eu vejo as coisas. Sugira suas próprias idéias.

o sistema de canais funciona em um amplo apartamento

em um trend flush!

por isso não é o melhor.

tudo funciona em um apartamento!

eu acrescentaria até que o principal é parar fora do apartamento e derrubar alvos dentro dele :-))))

 
VBAG писал (а):

Em tal caso (se uma rede de arrasto estiver em princípio prevista), é mais fácil simplificar esta função:
 {
   if(бай)
	{
	razmer_stop=ask-100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
	else
	{
	razmer_stop=bid+100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
  }
Boa sorte!

P.S. Eu me associo à opinião:Yurixx
10.11.2007 15:29

Então a rede de arrasto estará sempre a 100 pontos do preço. Onde está a adaptabilidade nisso?
 
Yurixx:

Esta definição de adaptabilidade dificilmente pode ser objetivada, mas também é pouco provável que seja utilizada. É muito abstrato.

Eu acho que um sistema de canal virado é uma idéia antiga, mas funciona. Se, é claro, for implementado de forma inteligente. Existem alguns pontos finos onde a maioria das implementações ficam atoladas. E esta maioria vai então para o lixo. Antes de mais nada, é a determinação do início do canal. Se esperarmos muito tempo por sua formação, então quando ela finalmente acontecer, a posição não será aberta, mas fechada. E como detectar a formação do canal em uma fase inicial é uma questão. Acho que a idéia de Klot que ele usou em sua EA durante o Campeonato está funcionando.

A mudança dos parâmetros de TP, SL, arrasto e tamanho do lote é uma questão puramente técnica, não é tão difícil de resolver. Mas a adaptação dos indicadores... Tente pegar um indicador específico e formular os critérios para sua adaptação. A principal dificuldade é que o indicador deve mostrar a condição do mercado e não o que você quer ou o que você acha que ele deve mostrar. Afinal, para ser preciso, as leituras dos indicadores podem ser ajustadas a qualquer coisa por meio de "adaptação".

Isso mesmo, a identificação de picos e quedas é apenas uma das tarefas clássicas do forex. Como você vai lidar com isso? Que indicadores adaptativos você tem em mente?


Sim, isso é correto, precisa ser esclarecido. Mas a questão é que existem muitos métodos de estimar a volatilidade - incluí-los na definição tornaria mais difícil determinar a adaptabilidade.

Você não precisa definir o canal. O que eu quero dizer é que o sistema deve ser baseado em canais e não em tendências.

Tomemos como exemplo o TS de dois AMAs: dois AMAs com um período a mais do que o outro. Com grandes períodos de média TS é rentável em tendências, e com períodos pequenos - no canal. Uma boa solução é amarrar os períodos SAM à volatilidade desequilibrada. E no canal - pequenos períodos de AGR e na tendência - longos períodos.

Observei o Expert Advisor da klot, embora tenha sido comprado no topo no início, seu TS é confiável, mas é baseado no ziguezague e na sobra!

Um exemplo de um simples indicador adaptativo fora da barra: o período de Média, que depende da distância entreas Bandas de Bollinger. No momento em que o movimento é fraco, a distância é pequena e o período de média é curto. E vice-versa, quando a distância é longa, o período de média é longo. Proponho criar tal indicador e ver sua eficácia na história.

 
Yurixx:

Isso mesmo, identificar picos e calhas é apenas uma das tarefas clássicas do forex. E ela existe fora de qualquer conexão com a volatilidade. Como você vai lidar com isso?

Que indicadores adaptativos você tem em mente?


Os picos e mergulhos são difíceis de detectar. E você não precisa dele para o TS adaptável.

Osindicadores adaptativos ainda não existem. Você tem que escrevê-las.

Eles vêm em duas classes:

1) fora de barra - estes indicadores se adaptam aos movimentos feitos por várias barras.

2) Intra-bar - tais indicadores se adaptam às mudanças de volatilidade intra-bar.

 

O mercado é ineficiente até que o futuro seja certo. Um número significativo de negócios é feito como uma aposta em algum evento futuro, ou como uma tentativa de se proteger de algum evento futuro. Não se trata apenas de especuladores, quase todos são atraídos para este jogo em graus variados, independentemente de seus desejos. Quando as suposições de uns se tornarem realidade e de outros não, eles colherão as recompensas ao serem forçados a mover o mercado.

Sobre o tema parar de caçar - está na natureza do mercado. Seu objetivo principal é fornecer compradores aos vendedores e vice-versa na medida do possível, ou seja, maximizar a liquidez. Se por algum motivo alguns participantes do mercado pensam e comerciam de forma semelhante em situações semelhantes (seja forçado, ou tão conveniente, ou aprendido com os mesmos livros :) etc.), então as paradas estarão em uma certa faixa geral. Se o preço toca esta zona devido à volatilidade ou intenção, então tudo acontece por si só - eles se ativam mutuamente, movendo o mercado ao longo desta zona de paradas. Aquele que moverá as paradas será recompensado pelo mercado com mais liquidez, se esta ação for justificada e fechar a tempo quando ela cair. Caso contrário, ela se tornará o próprio alimento.

IMHO, o trabalho do especulador é usar estereótipos no comportamento dos outros e determinar a tempo que eles estejam errados, ou vice-versa. Ou seja, estar com os vencedores, por sua própria conta e risco, maximizando a liquidez.

 
Avals:

O mercado é ineficiente até que o futuro seja certo. Um número significativo de negócios é feito como uma aposta em algum evento futuro, ou como uma tentativa de se proteger contra algum evento futuro. Não se trata apenas de especuladores, quase todos são atraídos para este jogo em graus variados, independentemente de seus desejos. Quando as suposições de uns se tornarem realidade e de outros não, eles colherão as recompensas ao serem forçados a mover o mercado.

Sobre o tema parar de caçar - está na natureza do mercado. Seu objetivo principal é fornecer compradores aos vendedores e vice-versa na medida do possível, ou seja, maximizar a liquidez. Se por algum motivo alguns participantes do mercado pensam e comercializam em situações similares (ou têm que fazê-lo, ou são tão confortáveis, etc.), então as paradas estarão em alguma faixa geral. Se o preço capturar essa zona devido à volatilidade ou voluntariedade, as coisas se resolverão por si mesmas - elas se ativarão mutuamente, movimentando o mercado em torno dessa zona de paradas. Quem usar essas paradas será recompensado pelo mercado com mais liquidez, se essa ação for justificada e fechar a tempo quando começar a descer. Caso contrário, ela se tornará o próprio alimento.

IMHO, o trabalho do especulador é explorar estereótipos no comportamento dos outros e determinar a tempo que eles estejam errados, ou vice-versa. Ou seja, estar com os vencedores, por sua própria conta e risco, maximizando a liquidez.


Você subestima a eficiência do mercado - o preço é o resultado do acordo dos participantes do mercado, ele muda pela menor resistência. Como há acordo - o mercado é eficiente (embora não 100%).

Estou vendo, você se propõe a caçar para as paradas dos outros. Ou seja, fazer com que outro comerciante pare a fonte do seu lucro. A dificuldade da caça é que você não sabe onde ficam essas paradas. E nem todo mundo negocia sozinho. TS diferente - paradas diferentes.

 
meta-trader2007 писал (а):
Você subestima a eficiência do mercado - o preço é o resultado do acordo dos participantes do mercado, ele muda pela menor resistência. Como há acordo - o mercado é eficiente (embora não 100%).

Estou vendo, você se propõe a caçar para as paradas dos outros. Ou seja, para fazer com que outro comerciante pare a fonte do seu lucro. A dificuldade da caça é que você não sabe onde ficam essas paradas. E nem todo mundo negocia sozinho. TS diferente - paradas diferentes.

Não necessariamente pára. São apenas especuladores e isso faz parte disso. Todos são forçados a apostar no futuro e reagir aos seus erros ou fortunas. Somente eles o fazem de maneira diferente. Os bancos têm que gerenciar sua estrutura de reservas, tentando diversificar e levar em conta os fundamentos atuais das mudanças nas taxas de câmbio. EMEs, fundos de hedge, etc., todos têm suas esperanças e erros. Para cada idéia de como fazer ou guardar fundos, há uma contra-idéia. Eles não são atomizados, mas têm que generalizar, caso contrário, não farão nada. Porque, para alguém ganhar, outro tem que perder. Todos procuram uns pelos outros e se ajustam uns aos outros. Caso contrário, não há vencedores e perdedores. Embora haja mais perdedores do que vencedores, porque é preciso pagar pela infra-estrutura do mercado.
 
Alguém vai codificar um indicador adaptativo?
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