A batalha: um mercado eficiente e um TS com uma expectativa positiva de maturidade. Quem vai ganhar? - página 9

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meta-trader2007 писал (а):
Dê uma olhada no conselheiro da Axelforex, ele foi um vencedor desde que o padrão que usou para obter lucro existisse. Mas há um fim para tudo - o mercado mudou, assim como o conselheiro.... Onde ele está agora?

Uma vez que a volatilidade sobre o canadense diminui e a EA começará a despejar e negociar com sucesso variável. A menos que esta EA seja adaptável. O TS adaptável é a chave para lucros (quase) constantes.

A ADAPTIVIDADE é um elemento necessário!

Eu o aplico no comércio real da MTS ... Eu uso MTS no comércio real ... mas não apenas colocá-lo cegamente na conta!

eu coloco a MTS naqueles momentos em que acho que uma reversão deveria acontecer!

sua tarefa não é dormir na entrada! e continuar esperando ... Eu o sigo para níveis seguros - sentindo a inversão e voltando para a MTS.

assim eu penetro sinais falsos!

 
FION:
negociante de ouro:

meta-trader2007 escreveu (a):
Eu acabei de escrever que o TS para vencer consistentemente precisa ser adaptável à volatilidade!
Eu não vejo o problema. Eu tenho usado o roteiro há muito tempo, que esbocei em alguns minutos há cerca de um ano e meio. Tenho vergonha até mesmo de afixar - é tão simples. A essência: cálculo da média aritmética da barra (você só pode usar o corpo, você pode incluir sombras). O parâmetro é o número de barras. Eu o meço uma ou duas vezes por mês naqueles TFs e instrumentos com os quais eu negocio. Em princípio, posso integrar esta medida como uma função em qualquer Expert Advisor (levando em conta a periodicidade necessária de seu funcionamento) e obter um MTS adaptável. Você pode desenvolver outros critérios de estimativa de volatilidade se não gostar deste.
O que a volatilidade tem a ver com isso? A taxa em um mercado fino pode mover lentamente um par de números. O método clássico já é conhecido há muito tempo - a trilha para ajustar o sistema ao movimento. O que é mais importante para a MTS é a entrada correta.



O principal problema está exatamente nas entradas. Em um nível de volatilidade as entradas são precisas, e em outro não são. Isto é o mais importante no TS adaptativo - em qualquer nível de volatilidade deve haver entradas precisas.
 
Mathemat:
As pessoas, pelo amor de Deus, usam a citação de forma inteligente. Por que citar vários grandes postos aninhados por causa de algumas linhas de resposta?!
Certo. :)
 
meta-trader2007 писал (а):
O principal problema está nas entradas. Em um nível de volatilidade, as entradas são precisas e em outro não são. Isto é o mais importante no TS adaptativo - em qualquer nível de volatilidade deve haver entradas precisas.
E o que você não gosta da maneira que sugeri para medir a volatilidade (se você a ler)? Medi-la com maior freqüência em um período mais curto e aplicá-la para obter entradas mais precisas.
 
YuraZ писал (а):

A ADAPTIVIDADE é um elemento necessário!


Eu o aplico no comércio real da MTS ... Eu uso MTS no comércio real ... mas não apenas colocá-lo cegamente na conta!


eu coloco a MTS naqueles momentos em que acho que uma reversão deveria acontecer!


sua tarefa não é dormir na entrada! e continuar esperando ... Eu o sigo para níveis seguros - sentindo a inversão e voltando para a MTS.


Eu começo a MTS novamente quando sinto uma inversão - é assim que eu penetro sinais falsos!



Não é realmente um MTS...
E eu quero que seja um TS totalmente mecânico.Sistema de Comércio MecânicoAdaptativo - é isso.
 
goldtrader писал (а):
 Por que você não gosta da minha maneira sugerida de medir a volatilidade (se você já a leu)? Medi-la com mais freqüência em um período mais curto e aplicá-la para obter entradas mais precisas.

Para medir a volatilidade, o método é bom. Mas como relacioná-lo com os indicadores que dão a entrada no mercado, de modo que na maior variação de volatilidade, os indicadores indicarão os melhores (ou quase os melhores) pontos de entrada. A solução deste problema resolve o problema da volatilidade do mercado em mutação.
 
meta-trader2007 писал (а):

Pare de discutir - não cresce grainhas. Não vamos discutir, vamos criar um TS adaptativo, capaz de bombear muito dinheiro para fora do mercado!

Bem, finalmente há uma chance de passar das palavras à ação. Então talvez você, como autor deste tópico, gostaria de ter sua opinião sobre o assunto? Quais são suas sugestões, idéias?

O que você quer dizer com adaptabilidade e o que você vai adaptar? Parâmetros ? Estratégias ? Algo mais ? Qual padrão o Axelforex utilizou? Por que, de todos os aspectos do forex, você está fixado apenas na volatilidade e como você chama esta palavra (baseado no contexto de seus postos - não no que todos fazem) ?

Isso são muitas perguntas, não é? Isto porque, imho, o sucesso da solução depende significativamente da declaração do problema. E para definir corretamente a tarefa é necessário entender a essência do fenômeno. Parece que você ainda não o entendeu até agora, mas já sabe com certeza que os negócios de seu TS devem ter "probabilidade muito, muito próxima de 100%" de sucesso. E que "a adaptabilidade do TS é uma chave para o (quase) lucro constante". Você realmente acha que isso é possível no Forex - sabendo com certeza sobre 100% de sucesso?

Se você tiver as idéias certas para isso - vá em frente e nos ajude a implementá-las. Se, é claro, você abriu uma filial para isso. Caso contrário, em vez de falar sobre como o sucesso deve ser 100% e o lucro deve ser constante, você provavelmente deveria tentar passar para perguntas específicas, como as formuladas acima.

 
meta-trader2007 писал (а):


O principal problema está nas entradas. Em um nível de volatilidade, as entradas são precisas e em outro não são. Isto é o mais importante no TS adaptativo - em qualquer nível de volatilidade deve haver entradas precisas.


Não, não é! Não exatamente! Recomendo abordar o assunto de forma um pouco diferente do que quase todos os outros fazem. E o faça de uma maneira um pouco não convencional.

Vamos supor que a OMS "administra" nosso terminal. E esta UNIT tem o direito apenas de abrir posições por algumas razões conhecidas por ele. E nossa tarefa é APENAS apoiar e fechar posições!

Com esta abordagem - (tente, se você estiver interessado...) você pode encontrar diferentes soluções inteligentes para melhorar seus sistemas comerciais existentes! Boa sorte a todos!

 
Yurixx:
meta-trader2007 escreveu (a):

Pare de discutir - não faz crescer as grainhas. Não vamos discutir, vamos criar um TS adaptativo, capaz de bombear muito dinheiro para fora do mercado!

Bem, finalmente há uma chance de passar das palavras aos atos. Então talvez você, como autor deste tópico, dê sua opinião sobre o assunto? Quais são suas sugestões, idéias?


O que você quer dizer com adaptabilidade e o que você vai adaptar? Parâmetros ? Estratégias ? Algo mais ? Qual padrão o Axelforex utilizou? Por que, de todos os aspectos do forex, você se fixa apenas na volatilidade e como você chama esta palavra (com base no contexto de seus cargos - não é de todo o que todos fazem)?


Isso são muitas perguntas, não é? Isto porque, imho, o sucesso da solução depende significativamente da declaração do problema. E para definir o problema corretamente, você precisa entender a essência do fenômeno o máximo possível. Parece que você ainda não entendeu muito bem, mas você já sabe com certeza que os negócios de seu TS devem ter "probabilidade muito, muito próxima de 100%" de sucesso. E essa "Adaptividade do TS - a chave para o (quase) lucro constante". Você realmente acha que isso é possível no Forex - sabendo com certeza sobre 100% de sucesso?


Se você tiver as idéias apropriadas para isso - descreva-as, nós participaremos de sua implementação. Se, é claro, você tiver iniciado uma filial para este fim. Se não, em vez de falar sobre como a taxa de sucesso deve ser 100%, e o lucro - uma constante, você provavelmente deveria tentar passar para questões específicas. Por exemplo, os formulados acima.


Talvez eu não esteja respondendo com precisão, mas estou realmente chateado - minha ópera ficou louca e irritada. (((( e esta é a segunda vez que escrevo esta mensagem de resposta.

As idéias estão lá!
Adaptabilidade - a capacidade do TS, de se adaptar à volatilidade e dinâmica da taxa de câmbio em qualquer momento.

O sistema é o mais adequado para ser um sistema de canal girado.
É melhor alterar os parâmetros indicadores, níveis TP, SL e arrasto de acordo com a volatilidade.
E muito provavelmente você deve administrar o tamanho do lote.

Não sei o que Axelforex usou, mas a julgar pela prescrição, seu consultor especializado tenta detectar picos e calhas.
A volatilidade é a maneira mais conveniente de tornar o TS consistente com o mercado. Se você acha que este não é o caso e que algo mais é melhor, sugira sua própria idéia.

O TS adaptável me parece completamente composto de elementos dinâmicos.
1 Indicadores adaptativos
2 TP dinâmico, SL e arrasto.
3 Gerenciamento de lotes - o tamanho do lote depende das operações anteriores: sacar dois LMAs com diferentes períodos de média no gráfico de saldos. Se СМА com um período pequeno é menor que СМА com um período maior - então o lote é menor, maior é a diferença entre СМА, menor é o lote. E vice versa - lote maior.

É assim que eu vejo as coisas. Sugira suas próprias idéias.
 
Aqui está uma parada dinâmica:
extern int period_ATR=8;
extern double coaff=1.5;
extern int period_time_ATR=1440;
extern int predel=20;
 
 void STOP_LOSS()
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
1234567891011121314
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