Ressonância estocástica - página 34
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Então o que é a linha vermelha na Fig.2? A diferença de energias das partes real e imaginária? Muito interessante. E o que significam os números na área de valor do indicador?
Ainda não posso responder, infelizmente, estou esperando por uma refutação à minha pergunta sobre a biblioteca. A "FFT Fast Fourier Transformation Library" porque eu não consegui entender o que é produzido lá
fazer dela uma variável separada
P.S. Talvez eu mencione o indicador "Análise Espectral" com muita freqüência :), mas as amplitudes funcionam corretamente lá - você pode simplesmente tirar dele.
A simples remoção da freqüência 0 desta maneira é um trabalho de machadinha, embora mostre para onde você precisa ir em seguida. Há lóbulos laterais, eles permanecem. Deveríamos definitivamente aplicar uma janela Hemming, como opção (mas é ruim com energia, como um trator) deveríamos olhar para janelas diferentes quando chegarmos lá.
Penso fazer variante do seguinte, pois sabemos que a freqüência que nos interfere (0 mercado não se move) e função de resposta de cada sin(x)/x filtro. Devemos calcular e subtrair cuidadosamente todas as paredes laterais de todos os filtros.
Após remover as paredes laterais, inverter a transformação de Fourier (ou convolução), remover a função de tendência do tipo y=a+bx e aplicar a janela de Hemming, enquanto aplica novamente a transformação direta de Fourier.
Agora traçar tudo em um gráfico Energia de sinal e ruído, antes da remoção 0, após a remoção, após a remoção da tendência + coeficientes de saída a e b. Então, acho que teremos uma ferramenta que nos permite investigar o mercado.
O que você acha disso?
Parece que há um erro na biblioteca, ou minhas mãos estão tortas novamente :( afixei minha pergunta aqui 'FFT Fast Fourier Transform Functions Library') se alguém pode verificá-la. Estou certo ou não. Experimente no matlab para verificá-lo.
Em resumo, você está alimentando dados diferentes para a entrada de fft do matcad e para a entrada de fastfouriertransform do klot. Por favor, não se ofenda, mas já o aconselhei 2 vezes a seguir o link do cabeçalho da biblioteca http://alglib.sources.ru/fft/ e descobrir o formato dos dados de entrada e saída para as funções, mas você claramente não fez isso. Este é o terceiro e último. A propósito, o formato é diferente para cada função.
A simples remoção da freqüência 0 desta maneira é um trabalho de machadinha, embora mostre para onde você precisa ir em seguida. Há lóbulos laterais, eles permanecem.
Se você somar as amplitudes começando a olhar as freqüências a partir de hmax, você corta todas as freqüências menores que hmax. Ou seja, seu código não remove uma única freqüência zero. Em geral, a amplitude em freqüência zero é apenas uma média e muitas vezes ou não é necessária ou até mesmo interfere com ela.
Eu não sou especialista em DSP, apenas descobri a deriva quando precisei, e agora eu queria ajudar.
O matcad considera a série inicial 0,1,2, 3, 4, ... O matcad o considera uma função real. O fastfouriertransform o considera complexo, ou seja, 0+1*j, 2+3*j, ... . Talvez os coeficientes de normalização também sejam levados em conta de maneira diferente, eu mesmo não estou usando o matcad e não posso dizer com certeza.
Ainda consegui fazer uma adição ao posto anterior
A realfastfouriertransform também não consegue passar a parte imaginária do primeiro número, e a normalização não é de todo clara. Sem a compreensão desta questão não faz sentido calcular energia,
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 provérbio GBPUSD,H1: i=6 Entrada=6 Saída aa[i]=-1,1716; aa[i*2]=0; aa[i*2+1]=0
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 provérbio GBPUSD,H1: i=5 Entrada=5 Saída aa[i]=3; aa[i*2]=0; aa[i*2+1]=0
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 provérbio GBPUSD,H1: i=4 Entrada=4 Saída aa[i]=4; aa[i*2]=0; aa[i*2+1]=0
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 provérbio GBPUSD,H1: i=3 Entrada=3 Saída aa[i]=-6,8284; aa[i*2]=-1. 1716; aa[i*2+1]=0
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 provérbio GBPUSD,H1: i=2 Entrada=2 Saída aa[i]=-6,8284; aa[i*2]=-4; aa[i*2+1]=3
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 provérbio GBPUSD,H1: i=1 Entrada=1 Saída aa[i]=3; aa[i*2]=-6. 8284; aa[i*2+1]=-6,8284
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 GBPUSD,H1: i=0 Entrada=0 Saída aa[i]=21; aa[i*2]=21; aa[i*2+1]=3
realfastfouriertransform também não passa, há uma parte imaginária no primeiro número, e a normalização não é nada clara.
O primeiro número não tem parte imaginária, então sob o índice 1 realfastfouriertransform escreve a amplitude de freqüência N/2, que também não tem parte imaginária. A propósito, ele está claramente escrito no meu indicador. E aqui está uma foto familiar do endereço conhecido
P.S. A normalização neste caso é uma constante, ou seja, se não for levada em conta nenhuma razão não será violada, é a mesma que a dos medidores, em vez de metros a medir em centímetros.
Obrigado, eu não estava prestando atenção. Infelizmente ainda não sou tão fluente em MQL para encontrar este processamento em seu indicador sem nenhum comentário. Tenho que lidar com o racionamento agora.
Editar
Sim, eu o encontrei, basta multiplicar por n. Eu apaguei meu post na biblioteca, está correto.
Victor(Vinin), por que você excluiu seu tópico (" Análise da Fase de Mercado")? Era um bom tópico, também não havia palavrões...