A TROCA DE IDÉIAS - página 12
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1. uma mostra a posição Alta[] em relação ao EMA, a segunda mostra a posição Baixa em relação ao EMA, então eu acho que devemos introduzir limiares (níveis de significância). Compare Delta não com zero, mas com estes limiares.
2. Você tem um pequeno erro em seu código. As variáveis cx e lx não podem ser iguais a 50, a condição deve ser cx<50 e lx<50. Há um excesso da matriz.
Também podemos fazê-lo com limiares - eu tentei, mas é um parâmetro extra para otimização, embora tenha pouco efeito. Quanto ao erro, ele não parece afetá-lo: enquanto (cx<51), enquanto (lx<51)
... ... ...
No entanto, IMHO, os testes não são notáveis. Você se sente mais confiante se, por exemplo, tiver sido otimizado de maio a setembro,
mas você está testando de janeiro a dezembro. Ou seja, há tanto uma corrida quanto uma corrida fora.
O detector de tendências mostrou bons resultados (incluindo lucros fora da amostra) mesmo no mais simples Expert Advisor - o cruzamento de dois MAs.
E também em sua forma pura - ao entrar - quando o Delta atravessa a linha zero. E a trilha, é claro, estava presente lá.
As coisas correram muito melhor quando implementei entradas longas e curtas independentes. Assim, o saque é compensado e o número de negócios aumenta. Para posições longas e curtas, eu forneci meus próprios detectores de tendências. Até mesmo GBPCHF é capaz de ter lucro!
As coisas correram muito melhor quando eu fiz entradas longas e curtas independentes
. O saque é compensado, e o número de transações
aumenta. Para posições longas e curtas, eu forneci meus próprios detectores de tendências
. Até a GBPCHF é capaz de obter lucros mesmo com isto
!
Se bem me lembro, os parâmetros de entrada devem ser otimizados separadamente para compra e venda.
Se bem me lembro, é preciso otimizar os insumos separadamente para comprar e vender.
A escala no gráfico é muito grosseira. Quatro casas decimais não é suficiente! Quatro casas decimais não são suficientes! Precisamos acrescentar um quinto. Neste caso, os próprios valores de MA são simplesmente arredondados para quatro casas decimais. Por exemplo, os valores de MA no gráfico variam (aproximadamente) de -0,00015 a -0,00025, enquanto os cálculos mostram apenas 0,0002!
Eu mostrei este ponto com setas amarelas na tabela.
Prezado povo! Por favor, me informe o que tenho que fazer para aumentar a sensibilidade da escala nos índices em 1 casa decimal.
Meu Ruslan: "Como você faz isso? Meu detetor bem afinado funciona bem. Mas durante o teste eu tive alguns momentos pouco claros. Notei que às vezes parece haver um sinal na tabela. Um comércio não é aberto. Comecei a analisá-lo (com meu escrúpulo habitual - modestamente falando!). Inclua um comentário. Foi encontrado o seguinte mal-entendido:
A escala no gráfico é muito grosseira. Quatro casas decimais não é suficiente! Quatro casas decimais não são suficientes! Precisamos acrescentar um quinto. Neste caso, os próprios valores de MA são simplesmente arredondados para quatro casas decimais. Por exemplo, os valores de MA no gráfico variam (aproximadamente) de -0,00015 a -0,00025, enquanto os cálculos mostram apenas 0,0002!
Eu mostrei este ponto com setas amarelas na tabela.
Prezado povo! Por favor, me informe o que tenho que fazer para aumentar a sensibilidade da escala nos índices em 1 casa decimal.
Na seção init do indicador só precisamos escrever IndicatorDigits(Dígitos+1); receberemos mais um dígito. Se adicionarmos +2, obtemos mais dois dígitos.