Uma pergunta para as pessoas que têm feito dinheiro estável com seu MTS??? - página 15
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E se você tem muitos sistemas comerciais, você pode criar carteiras muito bem diversificadas de dezenas de sistemas de mercado.
E se você tem muitos sistemas de negociação, você pode criar carteiras muito bem diversificadas de dezenas de sistemas de mercado
É claro que este é um caso raro. Mas não realmente impossível. Se você leu Nassim Nicholas Taleb, você sabe sobre os cisnes negros.
Você não gosta de comércio de portfólio, acha que a diversificação é maléfica. Se você souber como negociar mais eficientemente sem diversificação, eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre isso.
Você não gosta de comércio de portfólio, acha que a diversificação é maléfica.
A conclusão é errada. Aceito e aplico a negociação de carteiras. Eu acho que a diversificação é uma coisa boa. Você pode perguntar se eu estou me contradizendo? A resposta é. Sim, eu sou. Atire em mim por isso. Isso é o quanto sou contraditória. Eu só queria dizer que a diversificação não é uma panaceia. Não há panaceia nas finanças. A destruição aguarda cada comerciante. Não há um único comerciante bem sucedido que não tenha falido. Portanto, enquanto estiver no cavalo, você já deve pensar em como se salvar quando o cavalo for abatido. Transferir dinheiro de instrumentos arriscados para instrumentos menos arriscados. Para tê-lo em depósito depois que você estiver falido.
Se você sabe como negociar mais eficientemente sem diversificação, eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre isso.
Tudo já foi pensado. Não vou dizer nada de novo.
Você não aceita negociação de portfólio, você acha que diversificação
é o mal.
A conclusão é errada. Aceito e aplico a negociação de carteiras. Eu acho que a diversificação é uma coisa boa. Você está perguntando se eu estou me contradizendo? Responderei. Sim, estou. Atire em mim por isso. É assim que sou contraditório. Só estou dizendo que a diversificação não é uma panacéia. ...
VelesFX escreveu (a):
Se você sabe como negociar mais eficientemente sem diversificação, eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre isso.
Já foi inventado. Não estou dizendo nada de novo.
Você poderia(KimIV, VelesFX) elaborar um pouco mais sobre Diversificação em relação ao Forex (como você consegue aplicar a negociação de carteiras neste mercado). Afinal, os coeficientes de correlação do fluxo de cotações são próximos a 1.
Eu discordo. Se o TS for feito corretamente, então não há motivo para tirar conclusões categóricas como "você está fadado a perder mais cedo ou mais tarde".
A propósito, a idéia de que 1000 TS é uma garantia de sucesso, em minha opinião, também está errada.
Como resultado de sua atividade, o desenvolvedor pode obter um TS realmente estável, prevendo satisfatoriamente, ou não pode.
Falando em quantidade, podemos apenas dizer que o TS, que analisa muitos parâmetros que caracterizam o mercado, tem mais chances de sucesso (claro, desde que esses parâmetros não sejam aleatórios, mas corretos, e o desenvolvedor criou uma estratégia que leva esses parâmetros corretamente em conta)
Eu discordo. Se o TS for feito corretamente, então não há razão para tirar uma conclusão categórica como "você vai falhar mais cedo ou mais tarde".
A propósito, a idéia de que 1000 TS é uma garantia de sucesso, em minha opinião, também está errada.
Como resultado de sua atividade, o desenvolvedor pode obter um TS realmente estável, prevendo satisfatoriamente, ou não pode.
Falando em quantidade, podemos apenas dizer que o TS, que analisa muitos parâmetros que caracterizam o mercado, tem mais chances de sucesso (claro, desde que esses parâmetros não sejam aleatórios, mas corretos, e o desenvolvedor criou uma estratégia que leva esses parâmetros corretamente em conta)
Comerciantes com uma família devem fazer duas barracas a cada período de trabalho (mês, trimestre):).
Para: Hachioji
Michael, três meses se passaram, o autor desta filial não lhe pergunta sobre os resultados deste período, poderia publicar os resultados para este período (a variante Exel fará:).
Bem, eu não diria que é tão perto de 1 que você pode usá-lo - mesmo entre, digamos, a Suiça e o Euro (embora deva estar mais perto de -1 lá). Não se pode falar em correlação até que as histórias dos pares que estão sendo comparados estejam sincronizadas. Mesmo um furo (e há furos, mesmo que não haja nenhum em TFs pequenos) pode alterar drasticamente o coeficiente de correlação.
P.S. Prival, você se lembra do método de medição do fluxo de água descrito pelos japoneses (com ACF)? Fiquei impressionado com isso. Então eu me pergunto: não existe um fenômeno semelhante entre pares de moedas (mas não será mais ACF, mas simplesmente QF) com um atraso?
Não tenho certeza de que mesmo um TS muito lucrativo possa permanecer assim por muito tempo. O mercado não tem o luxo de permanecer previsível e consistente por muito tempo. E um comercianteprecisa ou desenvolver novos TS ou modificar os existentes, sobre a MTS - o próprio sistema pode ser modificado. Caso contrário, qualquer sistema irá falhar a longo prazo (IMHO).
O mercado permanece um mercado regular, quer queiramos quer não, e independentemente do que pensamos sobre ele.
O desenvolvedor do TS não deve reorganizar as camas, mas mudar o pessoal.
Se o TS está perdendo, ele precisa ser repensado e continuar a pesquisar o mercado e procurar os padrões existentes. Um bom TS leva em conta um máximo de padrões conhecidos, enquanto um TS ruim não sabe de todos os padrões. A tarefa do desenvolvedor se resume a encontrar os parâmetros característicos que caracterizam o mercado e os padrões que conectam esses parâmetros.
E um TS realmente bom também deve seguir novos padrões por si só. Quanto mais esse TS vive, mais ele tem a chance de viver.