Uma pergunta para as pessoas que têm feito dinheiro estável com seu MTS??? - página 17
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3. Distinção de instrumentos. Embora a correlação de instrumentos tenda a ser +/-1 em um longo intervalo, não fui capaz de fazer nenhum sistema comercial sobre isto. Aparentemente, porque a correlação em intervalos comparáveis à duração média de um comércio pode variar muito. É por isso que eu acho que é possível diversificar comercializando diferentes instrumentos no mesmo mercado. Minhas experiências mostram claramente que a equidade total de dois ou mais TS de diferentes instrumentos é mais suave. Eu estimo a lisura de acordo com o Fator de Recuperação, que é igual à relação entre o lucro líquido e o drawdown máximo. Coloco o TS com FS>30 no intervalo histórico ao longo de 5 anos. O total de FS da carteira é muitas vezes superior a 100.
FS acima de 30 e acima de 100 (mesmo que na história) é muito legal! Parabéns!
E quanto ao TS baseado na correlação de instrumentos, continue cavando. :) Porque é possível criá-lo, afinal de contas. A estatística de lucro de minha mensagem anterior é exatamente de um tal MTS. Entretanto, seu FS deixa muito a desejar (como você pode ver no gráfico, ele tem uma média de cerca de 10), por isso é muito assustador até mesmo para colocá-lo na carteira. Mas seus algoritmos ainda têm um bom potencial de melhoria, portanto o FS provavelmente melhorará...
Você poderia(KimIV, VelesFX) elaborar um pouco mais sobre Diversificação em relação ao Forex (como você consegue aplicar a negociação de carteiras neste mercado). Afinal, os coeficientes de correlação do fluxo de cotações estão próximos de 1.
... um desceu e depois recuou até 75% de seu canal diário, e o outro desceu ao mesmo tempo e recuou 25% acima da borda do canal diário... Isso acontece com muita freqüência. ..... Portanto, "correlação próxima de 1" não é realmente apropriado falar sobre isso aqui... :)
Por falar em taxas cruzadas, o que você quer dizer com "trabalho"?
E o que exatamente o confunde no exemplo que descrevi com os canais diários? Para ilustrar isto, veja os gráficos intraday de ontem (6 de fevereiro) do EURUSD e do GBPUSD - apenas para a noite. O euro atingiu seu máximo anterior, mas a libra esterlina não chegou nem perto dele.