Especialista em martingale leve - dá bons resultados (código de especialista anexo) - página 11
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Na verdade, o martingale não é uma coisa ruim se você pensar um pouco mais sobre isso. Fiz um sistema semelhante para mim mesmo, mas de uma maneira ligeiramente diferente.
Como estamos fazendo uma inversão, devemos procurar um movimento brusco de comprimento suficiente, por exemplo 80-100% de um movimento médio diário (para abrir o primeiro comércio). E este movimento deve ocorrer dentro de um dia. Então o recuo será quase inevitável, pelo menos 23% do movimento inicial (o nível mínimo de Fibo...embora 38% possa ser experimentado ao longo da tendência). Bem, se o movimento continuar contra nós, lentamente acumulará volumes (de preferência em alguns níveis significativos), e sempre moverá o take-profit para o nível de 23% contra a onda crescente. Isto é, a duração de cada tomada seguinte está aumentando gradualmente. Assim, os volumes devem ser calculados corretamente para aumentar a meta de lucro proporcionalmente ao tempo de oscilação com cada novo comércio.
Apenas a idéia básica é que o movimento inicial deve ser quase sem falha (as recuos em qualquer ponto não devem exceder 20% do movimento anterior), isto deve ser verificado.
Naturalmente, a presença e a força de uma tendência também devem ser levadas em conta. Meus melhores resultados de testes de tal sistema em relação à relação lucro/perda são calculados com 23% para a tendência e 15% contra a tendência
O que era bom no primeiro caso, agora é um desastre.
Em ambos os casos, tivemos uma série de compras em baixa. A última ordem em ambos os casos provavelmente não fechou as anteriores, porque o Ishimoku deu um comando de compra. Mas a tendência foi para cima no primeiro caso e invertida no segundo.
Eu não sou bom em programação e ainda não encontrei a resposta. A pergunta para Sart: Onde está o erro?
A razão é que quando a oitava ordem (Order_7) aciona, a décima ordem limite mais recente (Order_9) não abre. Isto é demonstrado pelo erro 130 no registro de teste (parada errada) e, como conseqüência, não há modificação de pedidos abertos anteriormente (ajuste de novos TP e SL). Portanto, somente a oitava ordem (Order_7) será fechada quando o preço se inverter na TP, as demais ordens serão fechadas como a sorte quisesse, ou seja, na TP ou SL que foi definida anteriormente quando a sétima ordem limite (Order_6) foi aberta, dependendo de para onde o preço se desloca.
Parece ser assim porque quando a próxima ordem Limite é aberta, os parâmetros da próxima ordem na seqüência de ordens são usados para definir o nível SL, ou seja, neste caso, para abrir a décima ordem Limite (Order_9), precisamos da variável Order_10_Level que simplesmente não existe.
_OrderStopLoss [i] = _OrderOpenPrice[i] - TradeCycleDirectin * OrderLevel[i+1] * Point;
Na minha opinião, a situação pode ser melhorada aumentando a matriz para 11 ou mais e adicionando as variáveis Order_10_Level e Order_10_Lots, etc... Embora, em princípio, a "falha" não seja eliminada por este método. É apenas adiado para "tempos melhores"... :) A questão de uma pequena e prolongada tendência para o retrocesso ainda está em aberto.
P.S. Eu sou um iniciante no campo do comércio, e programação é um hobby para mim. Portanto, corrijam-me se algo estiver errado.
Sinceramente. Eugene.
P.S. Sou novo no comércio, e programação é mais um hobby para mim. Portanto, corrijam-me se algo estiver errado.
Eu fiz uma imprecisão. No caso de "má sorte", após o fechamento da Ordem_7, as próximas ordens continuam a ser abertas e as ordens já abertas são modificadas. Portanto, toda a pilha de pedidos será fechada não pelo SL definido na abertura do Order_6, mas com uma perda muito maior. No entanto, isso não muda a questão.
Cumprimentos. Eugene.
P.S. Sou novo no comércio, e programar é mais um hobby para mim. Portanto, corrijam-me se algo estiver errado.
Obrigado pela dica. Vou ter isso em mente para o futuro.
Esses valores devem ser calculados no programa de acordo com um determinado algoritmo, e não apenas tomados
A questão é, por que se preocupar com um monte de variáveis de Ordem_..._Nível e Ordem_..._Variáveis de base?
Esses valores devem ser calculados no programa de acordo com um determinado algoritmo, e não apenas tomados
É claro, mas em que algoritmo ele se baseia? Se eu soubesse deste algoritmo, eu o faria.
É desejável que o valor total das variáveis de nível da Ordem_..._Variáveis de nível sejam proporcionais à amplitude das pequenas quedas na história de um determinado símbolo. Francamente falando, quanto mais você faz um seguro, menos lucrativo é um Expert Advisor.
Talvez você possa flutuar uma idéia, ..., e uma idéia para lidar com as tendências de baixos retornos.
Seria desejável que o valor total das variáveis da Ordem_..._Variáveis de nível fossem proporcionais à amplitude dos períodos de baixo ressalto na história de um determinado símbolo. No entanto, quanto mais você fizer o seguro, menos lucrativo será o Expert Advisor.
Exceto que tanto a amplitude quanto o período desses "períodos de baixo retorno" são muito variáveis :) E com boas tecnologias de seguro (perto de 100%), a média anual de lucro é de cerca de 10%. Quase como em um banco, mas o risco é ainda maior :)