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Tudo tem que ser reinstalado, inclusive o RStudio.
A propósito, alguém sabe como se livrar das 4 janelas obrigatórias.
faa1947:
A propósito, alguém sabe como se livrar das 4 janelas obrigatórias.
Ao arrastar as bordas verticais e horizontais, você pode esconder janelas que não precisa.
A propósito, se alguém estiver interessado:
Puxe Renko na tabela até exatamente o primeiro joelho do Ziguezague de e para a palheta.
E no joelho zero, veja o atraso ou avanço do início da Renko em relação ao pico do Ziguezague.
O sistema é montado como uma fibra, mas o resultado é uma curva no subsolo a partir do nível zero.
Não faz muito tempo que o destino me colocou em contato com este tópico e várias perguntas surgiram imediatamente. Caros especialistas, vocês poderiam me ajudar a encontrar respostas a estas perguntas? Não me chute se alguma das perguntas lhe parecer idiota...
Portanto:
1) Há várias maneiras de encontrar o índice Hurst. Qual destas formas (na sua opinião) é a melhor (dá uma estimativa mais precisa do índice)? Se possível, forneça um link para a fonte.
2) O indicador deve ser invariante sob transformações lineares? (Uma resposta detalhada é desejável).
3) Se as séries estão correlacionadas umas com as outras, o que pode ser dito sobre o índice Hurst?
4) Existem três séries. Um índice Hurst é calculado para cada série. Quando as séries são somadas, o que pode ser dito sobre o expoente?
Agradeço antecipadamente.
Devemos iniciar uma linha separada sobre o uso da linguagem R? Compartilhar experiências e resultados.
É claro, se alguém estiver interessado.
Boa sorte.
Voltei novamente à análise deste indicador não trivial. Durante muito tempo fiquei confuso com o coeficiente lateral obtido pelo cálculo do valor do Hearst. Essencialmente, Hearst é uma equação linear em dupla escala logarítmica, onde no eixo de ordenadas (Y) é dada a distância percorrida pelo preço na escala ajustada, e no eixo de abcissas (X) - um período específico (período de tempo ou horizonte). Esta equação linear é uma aproximação dos pontos que experimentalmente medimos e plotamos. A fórmula para a equação é simples e óbvia:
Vamos fingir por um tempo que o coeficiente
é zero e simplificar a fórmula para
. O valor
aqui é a distância percorrida pelo preço. O valor
é o período de tempo. Obviamente, em um movimento Browniano clássico o preço percorre uma distância correspondente à raiz quadrada de
, onde
é o tempo ou o período:
Esta equação é um caso especial de nossa fórmula, em
:
Esta fórmula em dupla escala logarítmica corresponderá à nossa função linear propriamente dita:
Onde 0,5 é o coeficiente de Hurst.
Todos estes cálculos são triviais, mas negligenciam o coeficiente incômodo
, que na realidade é quase sempre um número significativo. Então, como entendemos este coeficiente? Minhas reflexões matemáticas sobre a natureza desta dependência levaram a uma compreensão deste coeficiente. Afinal, ela só aparece quando nos aproximamos de nossos pontos empíricos por uma função linear. Para cada ponto em particular, seu H é sempre conhecido. Ele não tem o coeficiente
porque também não há uma função aproximada geral para ele. Vamos considerar um exemplo simples, vamos tentar calcular H visualmente para os pontos C e D R/S do gráfico EURUSD:
Para o ponto C é aproximadamente 0,45, para o ponto D é 0,51. Como ambos os pontos se encontram quase perfeitamente na linha aproximada(y = 0,5304x - 0,0757 ) podemos calcular analiticamente os valores exatos de H para estes pontos. Para C:
Para D:
Ao realizar a transformação inversa para D, para este ponto o valor Y é 1,5155 e o valor X corresponde a 3, então seu H será:
O resultado do cálculo mostra que o ponto C é antipersistente (H = 0,4547) e D é na verdade Brownian (H = 0,5051). A estimativa de H para toda a série se torna sem sentido, porque em um horizonte pequeno a série é anti-tendência, enquanto em um horizonte maior tende a se tornar mais trendy. Isto é totalmente consistente com as observações empíricas sobre moedas. Todos que os comercializam por tempo suficiente vêem que em escalas pequenas os preços flutuam constantemente no plano, e em escalas maiores, durando um ano ou mais, há grandes movimentos de tendência.
O coeficiente
é uma espécie de correção relativista em física. Ela forma uma correlação com H e determina a mudança do caráter do mercado com o aumento da escala. Se este coeficiente é próximo de zero, o mercado é homogêneo em sua escala. A tendência ou antipessoalidade nele está aproximadamente no mesmo nível, independentemente da escala. Se b é significativo - é a condição inicial dominante. H - começa a dominar mais com o aumento da escala. Aqui estão os tipos de relacionamento entre H e
:
Se b modulo é uma fração significativa de H, então você não pode limitar sua análise ao H. O mercado pode exibir duas propriedades opostas em diferentes escalas de tempo, por exemplo, ter tendência e contra-tendência ao mesmo tempo.
Se H e b são significativos e apontam em direções diferentes (H é significativamente maior que 0,5 e é negativo ou H é significativamente menor que 0,5 e b é positivo) - o mercado mostra mudanças bruscas de um estado para outro dependendo do período de tempo.
Alguém implementou a fórmula do indicador de tempo mostrada aqui:
http://cdn.scipeople.com/materials/2667/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20RS%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%202.doc
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