Índice Hearst - página 14
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Tudo já foi roubado antes de nós, yay.
O autor desse indicador também não viu o benefício ))
Tive uma explosão hoje. O análogo do coeficiente de Hurst é possível de calcular bastante localmente!!!!!!!!!
Isto se segue do trabalho de Dubovikov "Dimensionalidade mínima de cobertura e análise local de séries temporais fractais".
finiplfbresibfjnuszrnmyfiscduuxawumosojpyvlqebhurzuslkwygomdpegmoywhnwojmoacxeniugtkoxydf.rar
Eu gostei do artigo.
Obrigado pela informação útil. Eu gostaria de experimentar... >> Obrigado, meu NS encontra todos os tipos de padrões no kotir por si só.
O autor desse indicador também não viu nenhum uso ))
Eu não vi nada de útil em termos de comércio.
O índice de variação é calculado sobre o intervalo anterior e caracteriza a estabilidade do processo no passado.
Não há informações adicionais se a série irá salvar seu estado no futuro.
Portanto, sua aplicação, por exemplo, como critério para mudar a tática do TC é questionável.
Outras dúvidas foram levantadas pela pesquisa MathCad para a CB integrada.
O índice de variação para esta série é sempre inferior a 1/2, o que muito provavelmente indica
persistência da série em vez de aleatoriedade. E isto contradiz a condição original.
....
O índice de variação para uma série desse tipo sempre foi inferior a 1/2, o que é mais provável que indique
da persistência da série (que mantém a tendência), em vez de aleatoriedade. Isto contradiz a condição original.
Qual condição? Você pode nos dar sua opinião sobre isso com mais detalhes? Obrigado de antemão.
Que condição? Você pode desenvolver suas idéias sobre isso? E se você não se importa, anexe um arquivo Matkad. O mostrado acima. Agradecemos antecipadamente.
Que a série de entrada é NE (integrada).
Se você aplicar um CB não integrado como a série de entrada, a situação não muda.
O índice de variação torna-se maior que (mas não igual a) 1/2.
P.S. Arquivo anexo ao post anterior.O fato de que a série de entrada é SV (integrada).
Se um SV não integrado for usado como série de entrada, a situação não muda.
O índice de variação torna-se maior que (mas não igual a) 1/2
Então isso é ótimo, a melhor notícia em tantos anos. Acontece que todas as conclusões baseadas nesta premissa (que o mercado é idêntico a uma variável aleatória integrada) estão erradas. Esta é a segunda prova, em algum lugar aqui no fórum que postei (fiz as mesmas conclusões), mas com base no aspecto ACF das citações. Consequentemente, não é martingale ("O que é martingale?" que exclui a possibilidade teórica de ganhos), e podemos considerar que teoricamente é comprovada a possibilidade de ganhos no mercado. Não é ruim, é ótimo, só um pouco mais ... )
Tudo já foi roubado antes de nós, yay.
Estou sozinho em sentir uma certa astúcia na frase "uma reafirmação do conhecido adágio do mercado de que os movimentos de
de ações ou moedas são bastante similares, independentemente da escala de tempo e do preço. O observador não pode dizer, pela aparência de um gráfico, se
os dados se referem a movimentos semanais, diários ou horários".
Estas são coisas completamente diferentes, semanalmente, diariamente e de hora em hora.
Consequentemente, não é um martingale ("O que é um martingale? " que exclui a possibilidade teórica de ganhar dinheiro), e pode-se considerar que a possibilidade de ganhar dinheiro no mercado foi teoricamente comprovada.
Não há dúvida de que o mercado não é um martingale! Para isso, basta traçar PCs para diferentes TFs ou coeficientes de correlação entre amostras adjacentes na série da primeira diferença para diferentes TFs para ver a clara diferença do SV integrado com MO zero, que é um verdadeiro martingale. Não hesito mais uma vez em mostrar a comparação destes valores para o par EURGBP e o CB integrado em função da TF expressa em min:
Há uma diferença do martingale (compare vermelho - martingale e azul -EURGBP), além disso, esta dependência mantém a tendência antipessoal para o TF mais de um dia, e depois se transforma em um verdadeiro martingale - para obter um lucro sobre o TF acima dos dias estatisticamente não é possível! A questão é diferente. Nós, como comerciantes, naturalmente, não estamos interessados no que é o kotir - martingale-não martingale, é importante - pode-se fazer dinheiro com ele ou não! Assim, acontece que a exploração da persistência-anti-pessoalidade apenas não permite exceder o nível de custos de transação em todos os TFs e pares. Neste sentido (levando em conta as despesas gerais), o mercado é um verdadeiro martingale. Precisamos procurar outros métodos para detectar padrões ocultos nas séries de preços. A única opção, me parece, é usar elementos de IA na análise, o que permite identificar relações não lineares na BP e aumentar acentuadamente a lucratividade da TC como um todo.
Estas são coisas completamente diferentes, semanalmente, diariamente e de hora em hora.
Posso assegurar-lhe que você não será capaz de determinar a diferença entre a M1 e as semanas (por exemplo, para a série EURUSD) "a olho nu". Mas o uso de PU, mostrará exatamente a diferença entre as diferentes TFs para esta citação.
Huh, e se colocarmos um neurônio nesta coisa... A percepção humana é uma coisa sutil...