Índice Hearst - página 12
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E foi aí que Rosh acertou o alvo. São necessários muitos dados históricos para calcular a figura do Hearst. Não é um mudo cuja memória é limitada a um período, mas uma característica global da BP como um todo - ou um grande pedaço dela.
Uma solução possível é construir a dependência do Hurst(N), analisando-a e decidindo sobre uma quantidade suficiente de dados. Isto é, a partir de um certo ponto, k.X. mudará pouco.
Aqui a questão é diferente, como usar XH? A primeira coisa que me vem à mente é a construção de um canal 2x e 3x sigma em ambos os lados da média. O período da média é baseado no primeiro máximo das estatísticas em "V". É aqui que começa o processo criativo :)
Você pode entrar em mais detalhes sobre este ponto, surfista?
Uma janela de 400 contagens ou em algum lugar próximo é normalmente usada.
O PC mostra as condições de transição para as estatísticas do Levy.
Você pode entrar em mais detalhes aqui, surfista?
a idéia é encontrar um instrumento com um máximo, e o período é bastante curto
entrada na área entre o 2º e 3º sigma
o problema é que as estatísticas em V precisam de ser avaliadas visualmente
Figura para a questão da escolha do intervalo para estimar kX com base em 30 anos para o DJIA (preços de fechamento de dias)
Como estamos interessados na estimativa do intervalo de KX, a escolha do número de R/S não é particularmente complexa
Como você vai conseguir a figura do Hearst para a situação atual? Isso significa considerar um número limitado de barras N no momento, a fim de calcular Hearst nesta amostra em particular. Portanto, você precisa de outro critério para encontrar um momento no passado, a partir do qual são feitos os cálculos para o momento atual.
Isso mesmo, mas vou continuar com isso pelo seguinte motivo. Varia de 0 a 1. Esse é o seu valor. Apenas para determinar o tamanho da janela.
Veja os dois indicadores e as idéias por trás deles, ambos programados por você.
A AMA se baseia na idéia de adaptar o tamanho da janela N. Portanto, quero ver se o Spearman pode ser melhorado mudando seu N (tamanho da janela). Usando para este fim Hearst ou algoritmo, que está incluído no AMA. Simplesmente, não tenho tempo para isso. Eu estaria interessado em ver um Spearman adaptativo.
Isto é o que eu tenho até agora, ainda não verifiquei duas vezes. o ângulo de inclinação tangente não é de alguma forma calculado corretamente
Eu não gosto deste indicador. Quem quiser olhar para ele e experimentá-lo.
Para aplicar sinais diferentes à entrada descrita acima na linha Y=Y0 basta mudar para o correspondente Y1 Y2 ...
arquivo anexo. Matcad versão 14.
Se de repente você vir um erro. Vou corrigi-lo. Talvez eu tenha feito um cálculo errado.
Se por acaso você vir um erro. Não deixe de me avisar e eu corrigirei isso. Porque eu poderia ter contado algo errado.
Não tenho certeza, mas X[N] deve ter um N grande acima do sinal de soma, não n.
Eu não gosto deste indicador.
É um bom indicador!
Você não deveria fazer isso. Provavelmente é um erro em suas fórmulas. Tenho tentado descobrir, mas não tenho estômago para isso. À primeira vista, o parâmetro R deve ser calculado desta forma:
Em geral, eu rapidamente esbocei minha versão de RF (o algoritmo descrito acima) para sua BP:
Y0 é tendência + ruído, Y1 é ruído integrado (analógico de kotier), Y2 é ruído com zero MO (analógico da primeira diferença de kotier), Y3 é pecado + ruído.
Aqui estão os resultados da conspiração do VC para diferentes TFs:
Parece estar tudo de acordo com a ciência.
A faixa de variação do PC é de 0 (série da primeira diferença) até 1 (tendência linear em grandes TF). O lugar especial é ocupado por um movimento unidimensional Browniano aleatório (SV integrado com MO zero), para ele PC=1/2, e um seno ruidoso, neste camarada, PC oscila suavemente que deve ser, como em TF pequeno o ruído desempenha um grande papel, em TF grande a tendência já é visível, etc.