Conceitos errôneos padrão na tentativa de negociar o barulho (havia um "Pesadelo na Rua MT4") - página 6
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Para o forex o banco de dados correto resolve tudo...
Tente baixar o histórico de barras minúsculas assim mesmo e através de arquivos de citações...
A diferença é um pesadelo...
escrever um GRAAL sobre esta história é como um cuspo, embora na vida real seria um fracasso total...
Isto é feito deliberadamente para que o volume de negócios não possa ser aumentado. ...
Ou há escritórios que divulgam informações reais...
Vamos comentar:
Escrever um especialista em PIPS é muito mais difícil do que escrever um especialista de pele grossa
Há condições ENORME!
Você pode usar muitos deles. um deles é um nível de stop-loss - se o tamanho do stop-loss = 10 pips, você pensaria que negociar com tal corretor está condenado ao fracasso.
há corretores com nível 0 de paradas, ou seja, sem paradas, você pode colocar uma ordem pendente dentro do spread ou pelo preço.
há uma chance para o comerciante de graxas
se o preço no HISTORY CENTER é 10 pips diferentes, e daí!
Antes você poderia baixar uma cotação de um minuto de um corretor por 2 meses
Se uma empresa de corretagem às vezes tem cotações que diferem em 10 pips! O que fazer com ele? Já é conhecido há muito tempo!
Se você quiser levar as atas de seu corretor ou melhor ainda carrapatos, você pode ficar feliz!
você não precisa de um dia de comércio de tubulações e você não precisa de uma base de 5 ou 6 anos!
para um Pipser reunir um mercado plano como geralmente acontece no verão e um par de meses de ursos e touros de tendência por um par de meses
acho que isso será suficiente para ver se vai funcionar ou não
a tendência não deve ser determinada pela M1, para que o flautista que trabalha em abril deste ano possa ganhar mais posições para comprar
a procura de uma tendência na M1 é a queda de qualquer pipser
e os desenvolvedores não têm nada a ver com suas reivindicações
Não existe tal caso. Bem, eles fazem, mas não para EUR/USD. Eu nunca vi uma diferença de mais de 2 propagações.
Até mesmo interessante ouvir o nome de uma corretora que envia diferentes citações reais e demonstrativas para o terminal do cliente. Como você percebeu isso? Você já comparou o histórico de citações reais e demonstrativas durante um certo período de tempo?
Bem, isto é meio conhecido. Já foi explicado muitas vezes que as citações demo são dadas por um robô, e as citações reais são dadas por um humano.
E se as cotações reais podem diferir em uma empresa de corretagem é uma questão real :)
E a julgar pelo fato de que ninguém responde minha pergunta (não a primeira) - não sei o que pensar :)
As estatísticas do HC podem ser suavizadas de acordo com algum algoritmo, tornando-as mais suaves e semelhantes às cotações das corretoras. A diferença será, é claro, mas será menor do que se você dirigir o Expert Advisor pelas cotações históricas dos DTs e pelos preços das notícias e comparar os resultados.
Renat. Não é sobre isso que se trata a conversa. :) A conversa é que há algum ruído não comercial nas citações do HC. Como simplesmente a gama de cotações no mercado não ultrapassa 2 spreads largos. E suas citações são às vezes 10 pips diferentes das da Alpari, por exemplo, o que levanta muitas questões.
Renat. Não é disso que estamos falando. :) A conversa é que há algum ruído não comercial nas citações de HC. Porque a gama de cotações de mercado não excede 2 spreads de largura. E suas citações são às vezes 10 pips diferentes das da Alpari, por exemplo, o que levanta muitas questões.
Imagine por um momento que isso pode acontecer no comércio real! Então, quem você culparia? Isso é o que Renat diz, se sua estratégia não pode resistir a estes.... "flutuações" .... então não vale nada!
O fato de que o sistema NÃO funciona no real depois da HC significa que meu sistema é ruim . Mas isso não significa que a HC seja boa! Como você pode não entender isso! Não posso usar dados tão ruidosos com ruídos que não sejam do mercado . A palavra-chave é NÃO-NORMAL. Vou lhe dar a tabela de temperatura de um minuto em Montevidéu e dizer que isto é barulhento EUR/USD e chamar todos os EAs que não trabalham com isto - não são de pele grossa o suficiente. Penso que há poucos que gostariam de apoiar minha posição. E lembre-se, minha tabela terá SEMPRE uma correlação com o EUR/USD, asseguro-lhe. Apenas mal. Da mesma forma, o HC se correlaciona mal com as citações nas quais você pode fazer negócios.
Um especialista tem que tolerar com sucesso o ruído do mercado e os filtros de corretagem, mas não tem que fazer você lucrar com o ruído branco sintético de um gerador de números aleatórios ou em um gráfico da temperatura média ao sol! O mesmo vale para a HC. Além disso, não estou dizendo que o HC não é utilizável. Estou dizendo que isso lhe dá apenas 30% das possibilidades, em relação ao que poderia.
Eu digo baseado em meus 7 anos de experiência "ficar longe de carrapatos (1), não brincar no barulho (2), escrever EAs tostado (3), não tentar construir estratégias em nada abaixo de NN minutos (M5, M15, para provar) (4)". Mas será que alguém acredita em mim? A experiência deste fórum sugere que eles não vão acreditar em mim, e todos os meses as mesmas perguntas vão aparecer.
Eles não vão acreditar em mim, porque tudo isso tem que ser experimentado por si só. Então, boa viagem!
Em seguida, veja seus relatórios estatísticos. Qual a porcentagem de especialistas que trabalham no gráfico de minutos?
Veja o quadro do líder. Em que cronograma ele trabalha?
Você pode aconselhá-lo também?
Você tem algum conselho para ele também?
Não se esqueça da soma de 1+2+3+4 condições e não retire requisitos únicos. Além disso, trabalhando na M1, o especialista tem acesso a todos os outros prazos.
O que é preocupante é que cada vez mais pessoas estão lançando declarações em nosso fórum sem uma única evidência sob fios acusatórios e forçando os desenvolvedores a se explicarem sobre nada. Se você tem algo a dizer, por favor, forneça provas corretas e perceptíveis.
Foi-lhe mostrado no início da linha a diferença de 10 pips entre seus dados e os da Alpari. E a diferença entre quaisquer dados retirados de diferentes corretores não excede 2 spreads. Com base nisso, eu argumento que há ruído não mercadológico em seus dados. Ou seja, ruído causado não pelo "mercado OTC" e não pela "falta de uma única referência", mas pelo método de filtragem de cotações. A situação do HC é equivalente ao seguinte - se tivéssemos uma troca. Chicago, por exemplo. Onde está a referência para citações. E você ofereceria aqueles que diferem deles por +- 10 pontos.
Na verdade, estou afirmando o isomorfismo destes dois casos. E falar sobre a usabilidade de seus dados é realmente apenas conversa. Eu não o uso. 90%, eu acho, nem eu. E não porque a HC é má por definição. Mas porque você se recusa a dizer como conseguiu . Se você o dissesse, muitos o usariam, fazendo um desconto no método de geração de citações do HC, e não haveria motivo para brigar com pessoas como eu nestes tópicos - você responderia com um simples link para a descrição do método de recebimento de seu HC.
Há alguns argumentos não apoiados, não apoiados por experimentos.
Renat disse que tem 7 anos de experiência neste setor e acredita que os EAs de pele grossa devem ser desenvolvidos. Pergunto-me se estas conclusões foram tiradas com base na análise das estratégias bem sucedidas de alguns comerciantes. Se sim, em que dados eles testaram e otimizaram seus EAs e em que dados eles os executaram?
Talvez, Renat, você tenha uma coleção de Consultores Especialistas tão insensíveis. Se eu tivesse um Expert Advisor de pele tão grossa, eu o faria e mostraria os resultados no fórum provando que um bom EA pode não se importar com cotações fofas ou cotações suaves de corretoras.
Acho que devemos tomar o indicador médio como um indicador que mostra a diferença entre os dois. Acho que devemos pegar a média de abertura alta e baixa para cada barra e aplicá-la aos indicadores em vez dos valores próximos como está agora. Se tomarmos valores médios, a fofura será suavizada. Até agora, tenho o seguinte método para diminuir a sensibilidade às citações.
Este artigo pode ajudá-lo a escrever um artigo sobre métodos para reduzir a sensibilidade dos Expert Advisors às citações, de preferência com exemplos.