Conceitos errôneos padrão na tentativa de negociar o barulho (havia um "Pesadelo na Rua MT4") - página 10

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kniff 19.12.2006 19:16
>> Haverá uma proibição para continuar com as perguntas de "mal-entendidos".

OK, tópico encerrado.

Que tal uma cerveja para a Renate por um trabalho especialmente feito? :-))
 
Renat >> :
Estou dizendo com base em meus 7 anos de experiência "ficar longe de carrapatos (1), não brincar no barulho (2), escrever EAs tostados (3), não tentar construir estratégias sobre nada abaixo de NN minutos (M5, M15, para provar) (4)". Mas será que alguém acredita em mim? A experiência deste fórum sugere que eles não vão acreditar em mim, e todos os meses as mesmas perguntas vão aparecer.

Eles não vão acreditar em mim, porque tudo isso tem que ser experimentado por si só. Então, boa viagem!

Renat, você se importaria de rabiscar algumas linhas aqui sobre como exatamente você (ou seus colegas) tentou investigar o barulho do fluxo de preços?

Agradecemos antecipadamente.

 
Volto a falar nisso porque há 15 anos não ocorre à Renat que existe um algoritmo rudimentar para limpar perfeitamente as citações no Centro de História. Com este algoritmo, todos os outliers e buracos nos preços desaparecem automaticamente. É produzido um fluxo de tick-flow perfeito.

A solução é muito simples:
1. Tratamos um fluxo de cotação de cada banco ou corretor como um fluxo separado.
2. O preço médio mundial é o preço ao qual 50% dos corretores estão de um lado e os outros 50% estão do outro lado.
3. Se o outlier aparecer apenas em um ou vários corretores, o algoritmo o filtra automaticamente.
4. Se o outlier está em mais de 50% dos corretores, ele se torna um verdadeiro pico de mercado

Brevemente sobre o algoritmo:
1. Cada banco ou corretor é dividido em seu próprio fluxo.
2. Para entender quando há uma quebra nas cotações nesse fluxo, calcula-se o tempo médio entre dois ticks, por exemplo, para os últimos 50 ticks.
3. Presume-se que a vida útil do último tick do fluxo será 2 vezes maior do que o tempo médio.
4. Se não houver um novo tique neste momento, assume-se que há uma pausa no fluxo, e seu último preço é inválido e não é usado no cálculo.
5. Os últimos preços válidos de todos os fluxos formam um conjunto, do qual é escolhido o PREÇO MUNDIAL DE AJUDA (50% dos fluxos de corretores ativos estão em um lado, e outros 50% estão no outro lado deste preço).
6. Este preço é calculado novamente com cada novo tick para cada novo fluxo.
7. Os preços Bid and Ask são tratados como fluxos separados, e os preços médios mundiais Bid and Ask são criados a partir deles.

E a ÚLTIMA e MAIS IMPORTANTE coisa, que permite aos especialistas fazer REAL TESTE HISTÓRICO:
As barras não devem ser construídas ao preço de Bid, mas ao preço médio entre Ask e Bid. Isto resolve o problema das grandes margens que criam dependências inexistentes na licitação de barras. E em geral no MT4 e MT5 devemos acrescentar a funcionalidade de selecionar entre Ask, Bid e Mid bars para visualização e para testes de estratégia.

Este algoritmo é garantido para limpar todos os outliers, buracos e quaisquer outros problemas com qualquer corretor. A produção é um preço médio global perfeito que não requer filtragem. O algoritmo gera carrapatos calmos, apesar do enorme ruído gerado por todos os bancos. Ela reage rapidamente durante o salto, mas somente quando mais de 50% de todos os bancos já saltaram. Anteriormente, ele assume que alguns dos bancos criaram picos e os preenchem.

Se as citações do History Center fossem recalculadas usando este algoritmo, as melhores citações do mundo seriam obtidas. O mesmo algoritmo também pode ser aplicado a citações em tempo real. Também funciona perfeitamente. A propósito, muitos corretores e bancos ao redor do mundo usam exatamente este algoritmo, e eu me pergunto por que Renat não faz o mesmo no Centro de História para bares históricos, assim como em tempo real no servidor demo da MetaQuotes.

PP: Desculpe-me por ser um mau russo, mas eu sou da Bulgária.
 
Rosimir Mateev:
Volto a falar nisso porque há 15 anos não ocorre à Renat que existe um algoritmo rudimentar para limpar perfeitamente as citações no Centro de História. Com este algoritmo, todos os outliers e buracos nos preços desaparecem automaticamente. É produzido um fluxo de tick-flow perfeito.

A solução é muito simples:
1. Tratamos um fluxo de cotação de cada banco ou corretor como um fluxo separado.
2. O preço médio mundial é o preço ao qual 50% dos corretores estão de um lado e os outros 50% estão do outro lado.
3. Se o outlier aparecer apenas em um ou vários corretores, o algoritmo o filtra automaticamente.
4. Se o outlier está em mais de 50% dos corretores, ele se torna um verdadeiro pico de mercado

Brevemente sobre o algoritmo:
1. Cada banco ou corretor é dividido em seu próprio fluxo.
2. Para entender quando há uma quebra nas cotações nesse fluxo, calcula-se o tempo médio entre dois ticks, por exemplo, para os últimos 50 ticks.
3. Presume-se que a vida útil do último tick do fluxo será 2 vezes maior do que o tempo médio.
4. Se não houver um novo tique neste momento, assume-se que há uma pausa no fluxo, e seu último preço é inválido e não é usado no cálculo.
5. Os últimos preços válidos de todos os fluxos formam um conjunto, do qual é escolhido o PREÇO MUNDIAL DE AJUDA (50% dos fluxos de corretores ativos estão em um lado, e outros 50% estão no outro lado deste preço).
6. Este preço é calculado novamente com cada novo tick para cada novo fluxo.
7. Os preços Bid and Ask são tratados como fluxos separados, e os preços médios mundiais Bid and Ask são criados a partir deles.

E a ÚLTIMA e MAIS IMPORTANTE coisa, que permite aos especialistas fazer REAL TESTE HISTÓRICO:
As barras não devem ser construídas ao preço de Bid, mas ao preço médio entre Ask e Bid. Isto resolve o problema das grandes margens que criam dependências inexistentes na licitação de barras. E em geral no MT4 e MT5 devemos acrescentar a funcionalidade de selecionar entre Ask, Bid e Mid bars para visualização e para testes de estratégia.

Este algoritmo é garantido para eliminar todas as aberturas, buracos e quaisquer outros problemas com qualquer corretor. A produção é um preço médio global perfeito que não requer filtragem. O algoritmo produz carrapatos calmos apesar do enorme ruído gerado por todos os bancos. Ela reage rapidamente durante o salto, mas somente quando mais de 50% de todos os bancos já saltaram. Anteriormente, ele assume que alguns dos bancos criaram picos e os filtram.

Se as citações do History Center fossem recalculadas usando este algoritmo, as melhores citações do mundo seriam obtidas. O mesmo algoritmo também pode ser aplicado a citações em tempo real. Também funciona perfeitamente. A propósito, muitos corretores e bancos ao redor do mundo usam exatamente este algoritmo, e eu me pergunto por que Renat não faz o mesmo no Centro de História para bares históricos, assim como em tempo real no servidor demo da MetaQuotes.

PP: Desculpe-me por ser um mau russo, mas eu sou da Bulgária.

A velocidade da luz é de 300.000.000 m/s o comprimento da circunferência ao longo do equador da terra é de 40.075.000 m, mais os custos de telecomunicação, no total cotados uma vez a cada 1-3 segundos quando se lida com o preço médio mundial. No terminal do mt, as cotações estão caindo a uma taxa de 500-1500 cotações por minuto durante o horário comercial ativo.

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