Conceitos errôneos padrão na tentativa de negociar o barulho (havia um "Pesadelo na Rua MT4") - página 7
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Foi-lhe mostrado no início da linha a diferença de 10 pips entre seus dados e os da Alpari. E a diferença entre quaisquer dados retirados de diferentes corretores não excede 2 spreads. Com base nisso, eu argumento que há ruído não mercadológico em seus dados. Ou seja, o ruído causado não pelo "mercado OTC" e não pela "falta de uma única referência", mas pelo método de filtragem de cotações. A situação do HC é equivalente ao seguinte - se tivéssemos uma troca. Chicago, por exemplo. Onde está a referência para citações. E você ofereceria aqueles que diferem deles por +- 10 pontos.
Na verdade, estou afirmando o isomorfismo destes dois casos. E falar sobre a usabilidade de seus dados é realmente apenas conversa. Eu não o uso. 90%, eu acho, nem eu. E não porque a HC é má por definição. Mas porque você se recusa a dizer como conseguiu . Se você o dissesse, muitos o usariam, fazendo um desconto no método de geração de citações do HC, e não haveria motivo para brigar com pessoas como eu nestes tópicos - você responderia com um simples link para a descrição do método de obtenção de seu HC.
Parece-me que se você comprar dados de qualquer fornecedor baseado em taxas como Tenfore, CQG, eSignal, Barklay bank e outros, você pode ver que eles têm a mesma natureza fofa que as citações do Centro de História. E essas cotações serão diferentes das de muitas corretoras conhecidas por seu caráter suavizado.
E o que você obterá de onde foram coletadas as citações para a HC? Se eles foram retirados de fontes conhecidas, então você acredita neles, e se não, você acha que as metáforas os geram, rodando um gerador de números aleatórios:):):)
Talvez você, Renat, tenha em sua seleção de EAs tão insensíveis. Se eu tivesse um Expert Advisor de pele tão grossa, eu o faria e mostraria os resultados no fórum como uma prova de que um bom EA pode não se importar com cotações fofas ou cotações suaves de empresas de corretagem.
Acho que devemos tomar o indicador médio como um indicador que mostra a diferença entre os dois. Acho que devemos pegar a média de abertura alta e baixa para cada barra e aplicá-la aos indicadores em vez dos valores próximos como está agora. Se tomarmos valores médios, a fofura será suavizada. Até agora, tenho o seguinte método para diminuir a sensibilidade às citações.
Este artigo pode ajudá-lo a escrever um artigo sobre métodos para reduzir a sensibilidade dos Expert Advisors às citações, de preferência com exemplos.
Favor utilizar quaisquer dados da corretora. Estou usando dados do Centro de História (anteriormente eu usava dados da Alpari).
No mínimo, vou deixar de suspeitar deles. Não que haja qualquer jogo sujo... Eu não me considero enganado aqui - afinal de contas, eles não fazem você usar HC. Mas que eles querem colocar uma boa cara em um jogo ruim - talvez. Talvez as citações sejam fortemente coladas ou geradas com base nos períodos acima - quem sabe.
Eu só não entendo porque eles querem esconder isso? Qual é o objetivo! Apenas mais perguntas e suspeitas.
Banco Barklays? Você pode comprar dele os seus carrapatos, acho eu. Isto é, as citações em que ele tinha negócios (suavizadas de alguma forma, sim).
O CQG também dá carrapatos. Eu realmente não sei de quem.
E até onde me lembro de comparar séries cronológicas da CQG e Alpari (um amigo fez isso há muito tempo) - não havia diferença de 10 pips no EUR/USD.
O fluxo de informações de centenas de provedores (bancos e corretores) por unidade de tempo é tão amplo (ruído de 2-3 spreads regulares e picos horários constantes) que há apenas alguns bancos/corretores para escolher e orientar na citação dos mesmos. E mesmo isso não deixará de fora as pessoas que não são conhecidas.
A natureza dos preços no mercado de divisas é tal que não há como fornecer uma história "moderadamente suavizada, limpa e perfeita". É preciso aceitar a história como ela é e não tentar refazê-la para adequá-la aos especialistas. Seria muito melhor se você refizesse o especialista para que ele não dependa de ruídos na história.
A propósito, aqui estão algumas pessoas afirmando que recebem graal em histórias no Centro de Histórias e depois vazam nas outras histórias. Então, por que não publicar testes 100% corretamente conduzidos aqui mesmo neste tópico? Com todas as condições, o código fonte do Expert Advisor, relatórios e negociações. É assim tão simples, não é?
O trabalho deve ser feito com diligência e precisão (não há necessidade de comparar maçãs e laranjas umas com as outras). Por exemplo, eu faço testes públicos e publico os resultados:
Renat, você pode nos mostrar, por favor?
kniff, e se não uma resposta secreta à sua pergunta sobre como as citações no HC foram obtidas? Suponha que no final os desenvolvedores responderão algo como o seguinte: Do período 01.01.2000 ao período 05.08.2002 utilizamos a média simples de cotações para os bancos B1, B2, ... B10, e para o período 05.08.2002 - 03.04.2004 usamos a média simples de cotação para os bancos B11,B12, ...B30, como bancos B1 ...B10 todos "faleceram", ou seja, "morreram" ;o), deixando como legado apenas nossas próprias bases de cotação, que poderíamos obter, etc., etc., para diferentes períodos e bancos? O que isso lhe traz pessoalmente? Você só precisa dizer ao mundo inteiro com os fatos em suas mãos, que devem ser a resposta dos desenvolvedores, que as citações no HC são mentiras completas e que é até prejudicial trabalhar com elas? ;o) Bem, diga ao mundo inteiro que agora mesmo (ilumine sua alma!) - estou totalmente preparado para concordar com você! o) Então o que vem a seguir? Com isso, seu ego ficará satisfeito e você deixará de aterrorizar os desenvolvedores? Acho que os desenvolvedores também não ficarão muito repelidos com isso - eles o disseram desde o início que as citações são "normalizadas" e sem os buracos que estão presentes em QUALQUER citação de QUALQUER banco! No entanto, isso não torna a HC menos eficiente, não é mesmo? Você precisa testar sua estratégia, não ganhar dinheiro no passado, não é mesmo? Mesmo que sua estratégia seja 15 vezes mais otimista no HC, você ainda precisa verificá-la com seu corretor. Ou você só quer ser menos otimista? Eu também uso tanto o InterBankFX quanto a Alpari e tudo parece muito menos otimista, dependendo do corretor que eu usar. E daí? O principal é saber que haverá uma vantagem tangível, não seu tamanho até o centavo mais próximo? E o HC, na sua forma atual, é um serviço muito necessário e útil que ajuda os desenvolvedores a acalmar a MTS.
Banco Barklays? Dele, penso eu, você pode comprar os seus carrapatos. Isto é, as citações que ele tinha negociado (suavizadas de alguma forma, sim).
O CQG também dá carrapatos. Eu realmente não sei de quem.
Sugiro que você simplesmente admita - "há muita coisa que você não sabe", especialmente na área de preços. Mas você teimosamente tenta espalhar sua ignorância em _nosso_ fórum, onde os desenvolvedores são absolutamente claros sobre esta área.
kniff, e se não uma resposta secreta à sua pergunta sobre como as citações no HC foram obtidas? Suponha que no final os desenvolvedores responderão algo como o seguinte: Do período 01.01.2000 ao período 05.08.2002 utilizamos a média simples de cotações para os bancos B1, B2, ... B10, e para o período 05.08.2002 - 03.04.2004 utilizamos a média simples das cotações dos bancos
Agora eu realmente não entendo de onde os desenvolvedores tiraram as citações, e isso me confunde. E, conseqüentemente, estou confuso com o tipo de citações. Porque eu pessoalmente nunca vi uma diferença de mais de 2 spreads no EUR/USD. É por isso que no post anterior eu pedi para me mostrar onde existe tal diferença. Estou realmente, realmente curioso.
Sim, e serei honesto a esse respeito. Veja meu posto acima. Por favor, mostre-me onde a diferença nas citações é superior a 2 spreads :)
Eu não entendo, Renat. Eu não sou seu inimigo - sou um simples usuário que quer entender o que você está oferecendo e quer que eu acredite em sua palavra.