É necessário analisar as barras/curvas no período de tempo? - página 5
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O que eu queria dizer era que os preços vêm em um fluxo de preços. Este fluxo poderia ser algo assim (é essencialmente um recorte de uma tabela de carrapatos):
Mas quando este fluxo é enrolado em intervalos de tempo - você obtém visões/figurações completamente diferentes (tudo depende de sua imaginação) em diferentes intervalos de tempo. Mas o colapso dos dados em intervalos de tempo mata algo nos dados. Algo muito importante.
O mercado é tendencioso - o segundo princípio da análise.
Portanto, abrupta, mas não totalmente.
O que você quer dizer com "abruptamente, mas não totalmente"? Você pode dar exemplos em uma tabela de preços?
O atraso não é a pior coisa da filtragem (suavização), o pior é o preço negociado, não o resultado da suavização.
Em resumo, sim, um beco sem saída. É mais eficaz lidar com reversões de outras formas do que tentar transformar o preço e inventar "castiçais avançados".
Você poderia ser mais específico? Porque também eu posso falar de outras formas, métodos mais avançados, que devem ser melhorados e aprofundados))))).
Nós negociamos o preço e determinamos a direção após o filtro, o que não está claro?
1. Você poderia ser mais específico? Porque também posso falar de outras formas, métodos mais avançados, que devem ser melhorados e aprofundados ))))
Nós negociamos o preço, e a direção é determinada após o filtro, o que não está claro?
Para ser mais específico:
1. A análise clássica utiliza duas propriedades de preço inerentes diretamente relacionadas à sua discreção - o movimento de tendência (quando consequentemente, cada vela é mais alta/mais baixa do que a anterior), e o ricochete do nível/ inversão.
Estas duas propriedades podem e devem ser exploradas com sucesso. Por exemplo, níveis, se o preço está atualmente na área de alguma acumulação de preços históricos, é razoável reduzir o tamanho da posição muitas vezes (para 0), se houver um sinal para entrar. Este é o método mais conhecido e mais amplamente utilizado para lidar com "uma mudança brusca de direção". Existem outros - os canais de declive, por exemplo. Há também métodos mais avançados (redes neurais e outros métodos de aprendizagem de máquinas).
2. Esse é o problema, o que não está claro?
Mais especificamente:
1. A análise clássica utiliza duas propriedades intrínsecas do preço diretamente relacionadas com sua discreção - o movimento de tendência (quando consistentemente cada vela é maior/baixa do que a anterior), e o ricochete a partir do nível/ inversão.
Estas duas propriedades podem e devem ser exploradas com sucesso. Por exemplo, níveis, se o preço está atualmente na área de alguma acumulação de preços históricos, é razoável reduzir o tamanho da posição muitas vezes (para 0), se houver um sinal para entrar. Este é o método mais conhecido e mais amplamente utilizado para lidar com "uma mudança brusca de direção". Existem outros - os canais de declive, por exemplo. Há também métodos mais avançados (redes neurais e outros métodos de aprendizagem de máquinas).
2. Esse é o problema, o que não está claro?
O problema é que estamos de volta às velas antigas novamente)) OK, não vale a pena falar, estamos falando idiomas diferentes.
Não se trata das velas, mas sim da discrição de preço. Você e o principal negociante não levam esse ponto em consideração. As construções semelhantes à Renko- não estão sem as desvantagens dos castiçais clássicos OHLC, e até mesmo contêm menos informações.
A única coisa que eu sugeriria como parte do tópico é que se tente inventar velas "avançadas", é preciso acrescentar informações à OHLC. E apenas a OHLC já está realmente, para dizer de forma branda, ultrapassada.
Sobre "adicionar informações" - Ainda não tenho nenhuma idéia, há muito o que pensar especificamente sobre este assunto.
Andrey Dik e Alexey Volchansky, desculpem-me por ser indiscreto. Com tal hiperatividade no fórum, você tem tempo para escrever artigos que você assinou? Eles serão publicados este ano?