A diferença Cauchy é um precursor para uma inversão e/ou correção?
Caros programadores. Proponho testar esta hipótese. Como afirmei anteriormente https://www.mql5.com/ru/forum/58256, a média aritmética (MA) e a média geométrica (MG) da diferença de preço, que chamei de "diferença Cauchy"-"K" no mercado real de bens e serviços afeta diretamente o lucro recebido. Também é mostrado que os movimentos de preços são organizados em torno de dois pontos de equilíbrio definidos pela MA e MG, ou seja, preços reais (atuais) e virtuais (de mercado).
Assunção ou hipótese: O diferencial Cauchy K deve reverter antecipadamente antes de reverter de um modo de negociação em torno do primeiro ponto de equilíbrio (zona) para o segundo ponto de equilíbrio (zona).
Se você me ajudar a montar rapidamente um programa para testar esta hipótese, eu darei fórmulas simples para programar e testar esta suposição aqui mesmo. Fiz no Exel e parece haver algo a ver com isso.
Você pode ver que a Diferença de Cauchy se inverte antes do preço. Posteriormente, foi confirmada a inversão. Mais uma vez, até agora tudo está no nível da especulação. Quando o indicador estiver disponível, ele será claro.
Yusuf, bom dia! E quanto ao antílope? O tigre foi maltratado?
que tipo de indicador é necessário?
que tipo de indicador é necessário?
O indicador que desenha a segunda figura é a diferença Cauchy com a possibilidade de mudar o período N, como o indicador MA. Última coluna da tabela. Agora eu penso como adaptar este indicador para colocá-lo na tabela de preços, por enquanto - colocá-lo no porão da tabela de preços. Se houver algo que não esteja claro no mecanismo de cálculo, pergunte - eu responderei. Obrigado por sua pronta reação.
Primeiro você precisa de uma fórmula para escrever o indicador
isto é da citação de seus postos -
Louis Cauchy provou que a média aritmética de duas quantidades (Sar.) é sempre maior que sua média geométrica(Sgeom.), onde Sar. = (x1+x2)/2 e Sgeom. = (x1*x2)^0,5. A diferença destas quantidades eu dei o nome de "Cauchy difference" (K) em homenagem ao grande matemático francês, ou seja, K = Sar. - Sgeom.
x é que valor ?
e se feito para K elementos será um número muito grande quando multiplicado por ?
ou dividido não por 2 mas por K ???
Primeiro, você precisa de uma fórmula para escrever o indicador
esta é uma citação de seus postos
Louis Cauchy provou que a média aritmética de duas quantidades (Sar.) é sempre maior que sua média geométrica (Sgeom.), onde Sar. = (x1+x2)/2 e Sgeom. = (x1*x2)^0,5. A diferença destas quantidades eu dei o nome de "diferença Cauchy" (K) em homenagem ao grande matemático francês, ou seja, K = Sar. - Sgeom.
x é que quantidade ?
e se você fizer isso para K elements, a multiplicação será muito grande ?
ou dividir por K em vez de por 2 ???
Veja a seqüência do esquema de cálculo em cima da mesa. Não dividimos a soma dos preços por K, mas por N - o número de dados no cálculo do MA e tomamos a raiz do grau N do produto dos preços no cálculo do MG.
Fórmula indicadora: K = MA - MG
Veja a seqüência do esquema de cálculo em cima da mesa. Dividir a soma dos preços não por K, mas por N - a quantidade de dados ao calcular o MA e tomar a raiz do grau N do produto dos preços ao calcular o MG.
O diagrama corresponde à tabela?
Veja a seqüência do esquema de cálculo em cima da mesa. Dividir não por K, mas por N - a quantidade de dados ao calcular MA e tomar a raiz do N° grau ao calcular MG.
OK, então de acordo com sua tabela
MA = (C1+C2+...+Cn)/n
MG = (C1*C2*...*Cn)/n
K = MA - MG
No último post eu perguntei sobre o valor de x, aqui está C - ?
ok, então de acordo com sua mesa
MA = (C1+C2+...+Cn)/n
MG = (C1*C2*...*Cn)/n
K = MA - MG
No último post eu perguntei sobre o valor de x, aqui está C - ?
MG = (C1*C2*...*Cn)/n - não está correto, correto: MG = (C1*C2*...*Cn)^(1/n) - raiz do n-ésimo grau do produto de preços;
K = MA - MG está correto.
Sim, x=C é o preço atual. Para uma determinada barra: C = (O+H+L+C)/4
n - período do indicador.
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Caros programadores. Proponho testar esta hipótese. Como afirmei anteriormente https://www.mql5.com/ru/forum/58256, a média aritmética (MA) e a média geométrica (MG) da diferença de preço, que chamei de "diferença Cauchy"-"K" no mercado real de bens e serviços afeta diretamente o lucro recebido. Também é mostrado que os movimentos de preços são organizados em torno de dois pontos de equilíbrio definidos pela MA e MG, ou seja, preços reais (atuais) e virtuais (de mercado).
Assunção ou hipótese: O diferencial Cauchy (K) deve reverter antecipadamente antes de reverter de um modo de negociação em torno do primeiro ponto de equilíbrio (zona) para o segundo ponto de equilíbrio (zona).
Se você me ajudar a montar rapidamente um programa para testar esta hipótese, fornecerei aqui mesmo fórmulas sem complicações para programar e testar esta suposição. Eu já fiz no Exel e parece haver algo a ver com isso.
Você pode ver que, de fato, na M1 TF, a diferença Cauchy (K) se inverte antes do preço, e os picos de preço enganosos antes da reversão não afetam mais o veredicto do indicador - declínio. Posteriormente, a inversão é confirmada. Repito, tudo está no nível de suposição até agora. Quando examinarmos o indicador, ele se tornará claro.
Aqui estão os indicadores "Cauchy Difference" e "Derivative of Cauchy Difference" para MT4 em normal (criado por Iurii Tokman) e MT5 em normal e escalas logarítmicas e o indicador "Derivative of Cauchy Difference" em um pacote criado por elibrarius aquem estou imensamente grato.