MTS Estável - página 8
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Yuri, eu provavelmente concordaria com você, mas então a pergunta é: "você pode projetar assim"? Algum exemplo?
Em geral, sim, eu posso. É exatamente assim que eu concebo. Meu último TS em FORTS faleceu após as Olimpíadas por uma boa razão. Os princípios sobre os quais ela foi construída falharam em grande parte no seu funcionamento. O sistema, mesmo com auto-regulação, pode funcionar adequadamente apenas em uma determinada gama de condições de entrada. O TS não começou a drenar, apenas uma queda significativa no lucro, e sua operação posterior se tornou não lucrativa.
Ainda não há nenhuma nova, que funcione. Mas acredito que um novo está a caminho - em algum momento do outono.
Como um algoritmo que ganha um pouco, o principal é que os drawdowns devem ser não-castróficos (dentro de 10%). Já ouvi histórias sobre eles, já vi fotos de quadros de capital, mas nunca consegui testar um.
Ok, vou fazer uma pergunta mais específica, alguém viu aqui no Mercado um algoritmo que, quando testado, está pelo menos um pouco mais próximo do ideal, com um drawdown máximo <10%, e um tempo de recuperação após DD de pelo menos 3-4 meses.
Eu não entendo a filosofia de 10% de drawdown. Posso entender 10% de cada vez (paradas acumuladas ou acumulação de posições), mas como um limite de tempo... Então porque o investidor lhe dá o restante do dinheiro, porque é melhor colocá-lo em um banco a 12% ao ano e alocar os juros anuais para investimento de uma só vez, o que protege o investidor de perder 10% do depósito. Os produtos estruturados são construídos com base neste princípio. Eu pessoalmente digo que há sempre uma perda do depósito e só se deve arriscar a quantia que não se teme perder, ou seja, a quantia cuja perda não mudaria o estilo de vida do investidor.
Eu negocio pacotes de dez Expert Advisors em diferentes pares de moedas - na verdade é uma grade pelo canal com acumulação de posições. O objetivo é a retirada dos fundos iniciais (100% por ano) e reinvestimento parcial - o horizonte é de um ano. Estou negociando desde 2013, estou constantemente trabalhando em novos truques - para testar minhas idéias. Eu tenho 4 computadores trabalhando 24 horas por dia para otimização. As idéias testadas são negociadas em uma conta demo - eu faço correções se necessário, e somente depois disso, em uma conta real. Geralmente, desde uma idéia até seu lançamento no comércio, em média são necessários 3 meses (não estou falando de criar uma EA do zero, mas de introduzir novas idéias (capacidades)). Quanto mais poder e pessoas trabalhando no projeto, menos tempo para o sucesso, mas criar uma equipe para trabalhar no projeto é muito difícil, especialmente se não se pode garantir uma renda estável. É por isso que os comerciantes solitários raramente conseguem - para mim não é tempo suficiente (atualmente estou trabalhando apenas no ATS).
Não entendo a filosofia por trás de um drawdown de 10%.
O que há para entender? Trivial aritmética escolar e sem filosofia.
Para sair de um levantamento de 10%, é necessário aumentar o depósito em 11,1% (1 / 0,9 = 1,11111111). Para sair de um levantamento de 20%, você precisa aumentar o depósito em 25% (1 / 0,8 = 1,25). E assim por diante.
Isto é, quanto maior for o saque, mais difícil será recuperar dele.
O que há para entender? Trivial aritmética escolar e sem filosofia.
O depósito tem que ser aumentado em 11,1% (1 / 0,9 = 1.11111111) para deixar 10% de saque. Aumentar o depósito em 25% (1 / 0,8 = 1,25) para sair de um saque de 20%. E assim por diante.
Isto é, quanto maior for o saque, mais difícil será recuperar dele.
As porcentagens são relativas... Se as condições forem estáveis, o lote será duplicado, obteremos um drawdown de 20% e o lucro será duplicado, enquanto o fator de recuperação permanecerá o mesmo, o que, para mim, é um dos principais indicadores de desempenho de um sistema comercial.
Se o saque é inaceitável acima de 10%, então por que congelar o dinheiro em depósito sem juros com CD - essa é a questão.
Haverá cem páginas. Porque a pergunta - eu mostrei uma analogia.
A "universalidade" do algoritmo comercial é entendida por todos esses "caras espertos" como a POSSIBILIDADE de seu uso em diferentes pares. E não como uma garantia de lucro.
Tanto quanto entendo, você quer uma garantia de lucro em QUALQUER símbolo em QUALQUER momento - isto não pode ser verdade, porque instrumentos diferentes se comportam de maneira diferente em momentos diferentes. E este comportamento também muda com o tempo.
As técnicas em si são bem conhecidas, todas elas estão representadas na base de código. A tarefa do comerciante é usar aqueles que estão trabalhando no momento para o instrumento e excluir da negociação aqueles que não estão trabalhando no momento para o instrumento. Portanto, aqui você tem um "algoritmo comercial universal robusto".
A questão poderia ser colocada de outra forma, por que investidores se o assessor vai ganhar dinheiro? Ser um bom samaritano? eles não vão gostar! Se você tem tal conselheiro, sente-se e aproveite a vida. E vão se foder, esses investidores, nishezbrod.
De quanto estamos falando?
Provavelmente do tipo que faria um comerciante parecer mal se ele os perdesse? De outra forma, por que o guarda tópico esbanjaria investidores para os concorrentes?
se as condições forem estacionárias,
Se ao menos fosse...
-Aleks-:
Se um saque de mais de 10% é inaceitável, então por que congelar dinheiro em um depósito sem juros com um CD - essa é a questão.
Porque em corretores e cozinhas de alta volatilidade suspeita têm o hábito de reduzir a alavancagem.
Com este tipo de situação e um grande drawdown, sem mencionar o aumento da volatilidade, obter uma chamada de margem é como ter o dedo no pavimento. Os investidores precisam disso?
As porcentagens são relativas... Se as condições forem estacionárias, então a duplicação do lote resultará em um drawdown de 20% e a duplicação do lucro, enquanto o fator de recuperação será o mesmo, o que, para mim, é um dos principais indicadores da eficácia do sistema comercial.
Se o saque é inaceitável acima de 10%, então por que congelar o dinheiro em depósito sem juros com CD - essa é a questão.