Um único indicador de qualidade para a estratégia - página 8
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Proponho elaborar/desenvolver um coeficiente único mostrando a qualidade da estratégia, que levará em conta suas muitas características (lucro, drawdown, número de negócios,...). No MT5 é possível utilizá-lo.
Este tipo de tarefa pode ser resolvido graficamente:
O lucro e o drawdown são indicados em stop loss. Os três valores utilizados nas funções mostradas no gráfico não contêm informações tão importantes sobre a estratégia como "estabilidade de crescimento", em parte apenas o drawdown.
O resultado destas funções pode ser simplesmente multiplicado, resultando em um único número, que pode ser usado para julgar a qualidade geral da estratégia.
Foi inventado há muito tempo - o coeficiente de sortino por incrementos diários de mínimos gráficos de Equidade.
Com emendas
1. deve ser contado com um número estatisticamente significativo de negócios
2. Diariamente não é adequado para intraday ativo.
Com emendas
1. deve ser contado com um número estatisticamente significativo de negócios
2. Diariamente não é adequado para intraday ativo.
Quantas negociações são necessárias para calcular adequadamente o Sortino?
Depende do que for considerado adequado. Trata-se de validade estatística, e o valor exato depende muito da própria estratégia, principalmente de sua volatilidade de retornos.
Fiz uma pergunta semelhante nesta linhahttps://www.mql5.com/ru/forum/329200
Para Sortino é necessário fazer uma estimativa separada, acho que pode ser feita estimando a confiabilidade da rentabilidade média da transação.
Depende do que for considerado adequado. Trata-se de validade estatística, e o valor exato depende muito da própria estratégia, principalmente de sua volatilidade de retornos.
Fiz uma pergunta semelhante nesta linhahttps://www.mql5.com/ru/forum/329200
Para Sortino é necessário fazer uma estimativa separada, acho que pode ser feita estimando a confiabilidade da rentabilidade média da transação.
Bem, por exemplo, eu tenho 40-60 profissões em meu treinamento e quero calcular Sortino. Isso seria suficiente?
É perfeitamente correto dizer que a adequação pode ser determinada de diferentes maneiras. Uma abordagem matstat padrão é encontraro intervalo de confiança. Outra abordagem possível é testar a hipótese estatística de que o coeficiente é maior do que um determinado valor.
Proponho elaborar/desenvolver um coeficiente único mostrando a qualidade da estratégia, que levará em conta suas muitas características (lucro, drawdown, número de negócios,...). No MT5 é possível utilizá-lo.
Este tipo de tarefa pode ser resolvido graficamente:
O lucro e o drawdown são indicados em stop loss. Os três valores utilizados nas funções mostradas no gráfico não contêm informações tão importantes sobre a estratégia como "estabilidade de crescimento", em parte apenas o drawdown.
O resultado destas funções pode ser simplesmente multiplicado, resultando em um número, que pode ser usado para julgar a qualidade geral da estratégia.
Há um indicador de qualidade da estratégia - lucro futuro.
E como ninguém conhece o futuro - portanto, é impossível avaliar a qualidade da estratégia de forma alguma. Por exemplo, é por isso que 99,99% dos produtos no mercado são uma porcaria em termos de "lucro futuro".
O único lugar onde se pode falar de uma estratégia de qualidade não no futuro é a estratégia de especuladores institucionais com grandes lucros: tanto dinheiro por notícias falsas (para desatar o mercado), tanto dinheiro por valorização de preços, por exemplo, e tanto dinheiro por calções, cujo lucro deveria pagar os custos.