Um único indicador de qualidade para a estratégia - página 4
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Diferentes tipos de estratégias requerem diferentes avaliações. Por exemplo, se compararmos uma ferramenta de média de tendência e um Expert Advisor que segue a tendência, tal indicador como "negócios lucrativos/prejudiciais" pode ser semelhante, mas para a ferramenta de média significará o número de negócios lucrativos sem levar em conta os negócios deficitários nesta posição (que não dá nenhuma informação útil), enquanto que para uma ferramenta simples (sem ações) que segue a tendência, este indicador será muito importante para estimar a freqüência de entradas bem-sucedidas (que ajuda na filtragem de negócios deficitários).
A mesma situação é com a análise da curva de equilíbrio - para diferentes tipos de estratégias, o bom ERR será diferente.
O fator de recuperação também deve ser usado com cuidado, somente após a normalização dos negócios, cujo lucro/desvio é extremo, o método de tal normalização pode ser diferente.
Então, se eu entendi corretamente, figurativamente falando, você quer descrever todas as doenças de todos os pacientes no hospital, com um parâmetro, como a temperatura média no hospital e depois baseado neste parâmetro para prescrever tratamento a todos?!
Fácil. A gravidade da doença.
Um parâmetro de avaliação notável! - Um paciente com uma fratura composta do quadril, outro com apendicite aguda, um terceiro com infarto agudo do miocárdio, um quarto com câncer avançado, um quinto com crânio fraturado - todos estes são pacientes sérios, mas para determinar a gravidade de cada um deles não apenas requer conjuntos de parâmetros altamente especializados, mas também especialistas estreitos que possam avaliar a gravidade.
É o mesmo com os parâmetros de avaliação TC. É claro que se pode estimar TC pelo número 'y' - woo-hoo-hoo que sistema legal!!! Mas para avaliar com precisão o grau de sua inclinação, é preciso não só conhecer muitos critérios, mas também conhecer a fundo os princípios de sua construção.
Na verdade o autor, em minha opinião, entendeu um pouco mal a essência da construção de uma estratégia comercial. Antes de construir uma TS é necessário criar uma base para ela, ou seja, obter estatísticas do comportamento dos preços a partir de fatores preditivos - preditores.
O lucro na negociação é sempre obtido da diferença "certa" entre o preço de abertura e fechamento de uma posição. Isso significa que no momento em que a posição é aberta a previsão de que com tal e tal probabilidade o preço se moverá na direção necessária. Ou seja, há um conjunto de preditores cujos valores combinados mostram a direção provável do movimento do preço.
Como preditores pode haver qualquer coisa - sinais indicadores, fractais sendo formados, sinais de classificadores sobre mudança de estado do mercado, sinais de neurônios sobre formação de formas, sinais de outros pares de moedas ou instrumentos financeiros correlatos com o que está sendo negociado, etc. - qualquer coisa que possa ajudar a prever o comportamento do preço mais ou menos exatamente.
Em seguida, com base nessas previsões, são compiladas estatísticas sobre quanto, em que direção e em que porcentagem dos casos o preço se move após os sinais dos preditores. Depois disso, todas essas estatísticas são verificadas em um plano, em uma tendência, em um plano altamente volátil e de baixa volatilidade, em uma tendência forte e fraca, e com base nessas estatísticas começa um processo muito criativo e individual de construção de um sistema comercial.
Um parâmetro de avaliação notável! - Um paciente com uma fratura composta do quadril, outro com apendicite aguda, um terceiro com infarto agudo do miocárdio, um quarto com câncer avançado, um quinto com crânio fraturado - todos eles estão gravemente enfermos, apenas para determinar a gravidade de cada um deles requer não apenas um conjunto de parâmetros altamente especializados, mas também especialistas estreitos que possam avaliar a gravidade.
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Leia apenas o primeiro parágrafo, apenas desculpe, farto de argumentos estúpidos, isolado da realidade.
Todos aqueles listados na citação têm um denominador comum - a quantidade de atenção necessária, o número de pessoas envolvidas e o mínimo atraso na assistência.
Proponho elaborar/desenvolver um coeficiente único mostrando a qualidade da estratégia, que levará em conta suas muitas características (lucro, drawdown, número de negócios,...). No MT5 é possível utilizá-lo.
Este tipo de tarefa pode ser resolvido graficamente:
O lucro e o drawdown são indicados em stop loss. Os três valores utilizados nas funções mostradas no gráfico não contêm informações tão importantes sobre a estratégia como "estabilidade de crescimento", em parte apenas o drawdown.
O resultado destas funções pode ser simplesmente multiplicado, resultando em um único número, que pode ser usado para julgar a qualidade geral da estratégia.
Diferentes tipos de estratégias requerem diferentes avaliações. Por exemplo, se compararmos uma ferramenta de média de tendência e um Expert Advisor que segue a tendência, tal indicador como "negócios lucrativos/prejudiciais" pode ser semelhante, mas para a ferramenta de média significará o número de negócios lucrativos sem levar em conta os negócios deficitários nesta posição (que não dá nenhuma informação útil), enquanto que para uma ferramenta simples (sem ações) que segue a tendência, este indicador será muito importante para estimar a freqüência de entradas bem-sucedidas (que ajuda na filtragem de negócios deficitários).
A mesma situação é com a análise da curva de equilíbrio - para diferentes tipos de estratégias, o bom ERR será diferente.
O fator de recuperação também deve ser usado com cuidado, somente após a normalização dos negócios, cujo lucro/desvio é extremo, o método de tal normalização pode ser diferente.
Qual é o indicador de estratégia? É usado para determinar a rentabilidade ou apenas para ver como a estratégia funciona?
É uma ótima idéia. Não creio que alguém consiga arranjar um melhor.
Estou começando a pensar assim também, só de olhar o problema de fora pode revelar algumas características que talvez eu não tenha visto.
A pontuação geral também dependerá da complexidade do modelo.
Vou lhes dizer algo assustador, rapazes. Você tem o conceito trocado.
Você está confundindo os CRITÉRIOS DE OPTIMIZAÇÃO e a avaliação do desempenho do sistema. É um pouco mais simples do que isso. A eficiência de um sistema é o resultado final daquilo para o qual ele foi projetado.
Em nosso caso, é lucro máximo com risco mínimo quando se trabalha em um ambiente desconhecido. E se as condições da tarefa exigem que uma pequena ou até mesmo zeroquantidade de transações seja tratada corretamente, então não faz sentido falar sobre os riscos e só restam centavos.
Simplesmente damos à estratégia um único lote fixo e o executamos através do wolfing forward. E então simplesmente somamos o lucro líquido de cada adiantamento.
E quando você comprar um iate mais tarde, ninguém lhe dirá - nósrecusamos seu dinheiro, porque ele foi recebido com uma proporção afiada muito pequena! A única pergunta que todos terão em mente será COMO muito dinheiro você tem.
Minha experiência me convenceu de que se um EA obtém mais lucro do que outros sob as mesmas condições, então ele normalmente está indo muito bem com a sharps e drawdowns, e a quantidade de negócios não está ultrapassando os limites e tudo está bem com os gráficos.
Embora, seria bom estimar automaticamente a natureza da curva, mas não da curva de trás, mas da curva de frente. Pelo menos três.
E certamente não faz sentido considerar algum tipo de "complexidade", pois é muito difícil considerar quantitativamente tais características qualitativas abstratas.