Um único indicador de qualidade para a estratégia - página 6

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"A relação lote/depósito também está indiretamente relacionada ao risco. Prescrever o tamanho do lote a partir do depósito é uma questão de três segundos. Mas estes são métodos MM, e têm muito pouco efeito sobre a qualidade do próprio sistema. Ao mesmo tempo, há muitos métodos MM, incluindo hedging, travamento e adição. Você os levará em conta? E como você vai aceitar as stop-losses nos casos em que a perda é PLANETADA, por exemplo, no caso de negociação de pares? - Se você quiser levá-los em conta quando tiver uma perda planejada, como no caso da negociação de pares, por exemplo, temos um simples))), há uma condição de entrada, condição de saída, parar a perda e ter lucro, este último pode ser substituído por uma rede de arrasto ou totalmente removido.
 
"Dito isto, de modo geral o risco é SEVERAL para o lucro líquido. Por quê? Porque seu significado é mostrado em um grande número de tentativas, ou seja, se você fizer um grande número de operações, então o grau de risco do sistema já será levado em conta nos lucros obtidos. Não é possível ganhar tempo suficiente em um sistema arriscado. Sendo todas as outras coisas iguais, um sistema mais arriscado simplesmente ganhará menos. Portanto, para uma correta comparação de qualidade, devemos simplesmente fornecer estas "outras coisas sendo iguais". Repito - nosso objetivo não é uma redução infinita de risco, nosso objetivo - um aumento infinito dos ganhos. A avaliação de risco é apenas uma ferramenta para um determinado sistema". - Sem estes "outros iguais" não há como avaliar a estratégia, avaliar a estratégia e avaliar seus resultados são coisas diferentes...

"No final, se você precisar de um parâmetro, não poderá encontrar nada melhor do que o lucro líquido. Como opção - o lucro multiplicado pela rentabilidade. ( Você também pode usar a beleza de um gráfico, mas dificilmente pode expressá-lo em uma figura)" - estranhamente, a beleza é bastante bem estimada, o coeficiente único é bastante consistente com a estimativa intuitiva. O coeficiente também é ligeiramente influenciado pela complexidade da própria estratégia.

Concordo plenamente com você que a avaliação de uma estratégia reflete o comportamento dessa estratégia em um determinado ambiente. Mas não vamos mentir para nós mesmos, algumas características do ambiente são determinadas não pelo mercado em si, mas pelo testador de estratégia, que simula algum comportamento de mercado), embora tudo possa ser justo (análise das negociações executadas).


 
Aliaksandr Hryshyn:
- Tenho apenas este problema, uma avaliação mais rigorosa da estratégia, uma MM mais simples, necessária para a geração da estratégia, o "trapaceiro" que encontra a estratégia pode "tirar proveito" das características do testador de estratégia e mostrar uma boa equidade, o que não é bom.

O que você quer dizer com tirar proveito das características de um testador de estratégia? Como assim, tirar proveito?

Simplesmente não retroceda com uma bela eqüidade, mas com lotes de amostras normais, fora do normal, e então a eqüidade bonita ou feia será um indicador da eficiência do sistema.

Isto é, você não terá sucesso sem uma vontade normal de avançar, assim como seus antecessores não tiveram.

Acho óbvio - a avaliação mais dura da qualidade e eficácia de QUALQUER modelo de negócio é o RESULTADO. E é o resultado APÓS o treinamento, e não nas condições da estufa de testes de retrocesso.

Em outras palavras, não importa o que está dentro do sistema, o que importa é a quantidade de produção que ele produz. Não podemos esperar anos no comércio real, portanto, por enquanto, a única maneira de entender objetivamente algo sobre uma EA é verificar - de - amostra na história.

 
Aliaksandr Hryshyn:
Avaliar uma estratégia e avaliar seus resultados são coisas diferentes...

É claro que percebo que toda essa confusão sobre forex, ações, etc., há muito se tornou uma espécie de subcultura, um ambiente social com seus próprios mitos, suas próprias características, etc. Mas pessoalmente, além de todos os tipos de efeitos colaterais como entretenimento, autodesenvolvimento, etc., eu gostaria, antes de mais nada, de ganhar dinheiro.

Deste ponto de vista, é claro, você pode avaliar o código do programa a partir de perspectivas muito diferentes, mas prefiro avaliá-lo principalmente em termos de resultados.

 
Aliaksandr Hryshyn:
Concordo plenamente com você que a avaliação de uma estratégia reflete o comportamento da estratégia em um ambiente específico. Mas não vamos mentir para nós mesmos, algumas características do ambiente são determinadas não pelo mercado em si, mas pelo testador de estratégia, que simula algum comportamento de mercado), embora tudo possa ser justo (análise das negociações executadas).

Você acaba de expressar um mito popular. Claro, o testador não é perfeito, mas o que ele faz - ele faz REALMENTE bem. Fiz medições de propósito e você também pode repetir a experiência mais simples. Pegue um Expert Advisor, coloque-o na demonstração de um corretor real em vez do terminal Metakvot, espere um mês e depois compare o gráfico de lucro real com o do testador em um gráfico de minutos. A coincidência será de 90-95%. Isto é suficiente para comparar os EAs uns com os outros e melhorar a estratégia.

E se mais precisão for necessária, o MT5 já suporta o histórico de carrapatos. Eu pessoalmente não uso carrapatos porque as perdas no tempo não valem o pequeno aumento na precisão que eles proporcionam.

A propósito, muitos criadores de carrapatos falharão em suas expectativas quando a história do carrapato se tornar geralmente disponível - até agora parece que suas estratégias são inadequadas em carrapatos por causa da má história, mas não por causa da qualidade da estratégia em si.

 
Youri Tarshecki:

O que você quer dizer com tirar proveito das características de um testador de estratégia? Como assim, tirar proveito?

Simplesmente não retroceda com uma bela eqüidade, mas com lotes de amostras normais, fora do normal, e então a eqüidade bonita ou feia será um indicador da eficiência do sistema.

Isto é, você não terá sucesso sem uma vontade normal de avançar, assim como seus antecessores não tiveram.

Acho óbvio - a avaliação mais dura da qualidade e eficácia de QUALQUER modelo de negócio é o RESULTADO. E é o resultado APÓS o treinamento, e não nas condições da estufa de testes de retrocesso.

Em outras palavras, não importa o que está dentro do sistema, o que importa é a quantidade de produção que ele produz. Não podemos esperar por anos no comércio real, então a única maneira de entender objetivamente algo sobre uma EA até agora é verificar -de - amostra na história.

"O que significa tirar proveito das características de um testador de estratégia?" - imperfeição do testador, devido a isso pode haver resultados exagerados, ou até mesmo apresentar superlucros, em MT4, uma vez que houve tal coisa. Tive que fazer meu próprio testador de estratégia, para que o gerador de estratégia pesquisasse "honestamente", tive que introduzir certas limitações. Depois tenho que habilitar o uso de dados de carrapatos.

Você está certo, eu concordo plenamente com você)).

 
Youri Tarshecki:

É claro que compreendo que toda essa confusão sobre forex, ações, etc., há muito se tornou uma espécie de subcultura, um ambiente social com seus próprios mitos, peculiaridades, etc. Mas pessoalmente, além de todos os tipos de efeitos colaterais como entretenimento, autodesenvolvimento, etc., eu gostaria, antes de mais nada, de ganhar dinheiro.

Deste ponto de vista, é claro, você pode avaliar o código do programa de ângulos muito diferentes, mas eu prefiro avaliar principalmente em termos de resultados.

Você está perdendo o ponto).

Avaliar a estratégia é uma avaliação da oportunidade de ganhar mais dinheiro (futuro).

A avaliação dos lucros é uma avaliação dos resultados passados.

Um lucro não é suficiente para avaliar a possibilidade de ganhar no futuro, no mínimo, devemos descobrir de onde vem esse lucro (uma avaliação da estratégia/oportunidade). Se uma pessoa ganhou em um cassino, isso não significa absolutamente que ela ganhará o mesmo dinheiro amanhã, ou seja, devemos pensar no porquê de termos conseguido ganhar (uma avaliação da possibilidade/estratégia).

 
Youri Tarshecki:

Você acabou de exprimir um mito popular. É claro que o testador não é perfeito, mas o que ele faz, ele faz REALMENTE bem. Eu a medi especificamente e você pode repetir a experiência simples também. Pegue um Expert Advisor, coloque-o na demonstração de um corretor real em vez do terminal Metakvot, espere um mês e depois compare o gráfico de lucro real com o do testador em um gráfico de minutos. A coincidência será de 90-95%. Isto é suficiente para comparar os EAs uns com os outros e melhorar a estratégia.

E se mais precisão for necessária, o MT5 já suporta o histórico de carrapatos. Eu pessoalmente não uso carrapatos porque as perdas no tempo não valem o pequeno aumento na precisão que eles proporcionam.

A propósito, muitos criadores de carrapatos falharão em suas expectativas quando a história do carrapato se tornar geralmente disponível - até agora parece que suas estratégias são inadequadas em carrapatos por causa da má história, mas não por causa da qualidade da estratégia em si.

Para mim este "suficientemente bom" pode não ser suficiente, é por causa do autogerador, ele pode "espremer o último" com 5-10% de estratégia imperfeita (dados históricos), eu me preocupo com a alta qualidade.
 
Aliaksandr Hryshyn:

Você está perdendo o ponto)).

Avaliar a estratégia é uma avaliação da oportunidade de ganhar mais dinheiro (futuro).

A avaliação dos lucros é uma avaliação dos resultados do passado.

Um lucro por si só não é suficiente para avaliar o potencial de ganhos futuros, no mínimo devemos estimar de onde veio o lucro (avaliação de estratégia/oportunidade). Se um homem ganhou no cassino, isso não significa absolutamente que ele vai ganhar o mesmo dinheiro amanhã, ou seja, devemos pensar no motivo pelo qual conseguimos ganhar (uma avaliação da possibilidade / estratégia).

Você relê cuidadosamente o que estou escrevendo. Estou apenas escrevendo sobre lucros no futuro, não no passado. Ao testar no modo wolfing forward, o Expert Advisor está apenas em um futuro desconhecido. E é o lucro deste futuro que eu sugiro tomar como critério de estimativa.

Mais uma vez,você não terá sucesso sem um volking-forward normal, assim como seus predecessores não tiveram sucesso.

 
Aliaksandr Hryshyn:
Para mim este "suficientemente bom" pode não ser suficiente, é por causa do autogerador, ele pode "espremer" os últimos 5-10% da estratégia imperfeita (dados históricos), eu me preocupo com a alta qualidade.

Para comparar as duas estratégias, mesmo um ajuste de mercado de 60% seria suficiente para fazer uma escolha em favor de uma ou de outra. Você terá apenas que aumentar o tamanho da amostra.

Para trabalho em código real, a precisão disponível de 95% de simulação do ambiente a 1m é muito boa . Muitos modelos de ambientes científicos e práticos não podem se orgulhar de tal precisão.

Não vejo nenhuma razão para acreditar que o método automático de criação de estratégias seja de alguma forma milagrosamente diferente do manual em termos de dependência da qualidade da história.

Se a história é ruim, ela é ruim para todos os Consultores Especialistas.

Em outras palavras, a questão da escolha do ambiente não está diretamente relacionada com os critérios de avaliação do sistema.

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