Um único indicador de qualidade para a estratégia - página 5
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"Isto é, ganhos máximos com riscos mínimos". E se os termos da tarefa exigem queumnúmeropequeno ou mesmo zero detransações sejaprocessado corretamente, então não faz sentido falar de riscos e só há baubki". - Você acaba de estimar o valor do número de transações e seu impacto sobre a importância do risco)). Isto é o que precisamos, apenas para que o programa avalie, para ver não apenas "bom" e "ruim", mas também "sobre bom", "quase ruim", etc. Isto é para que o programa possa ver como mudar a estratégia para melhorar seu desempenho.
O coeficiente geral é os "olhos" do programa, onde a "luz mais brilhante" é, deveria haver mais massa).
"Isto é, ganhos máximos com riscos mínimos". E se os termos da tarefa exigem queumnúmeropequeno ou mesmo zero detransações sejaprocessado corretamente, então não faz sentido falar de riscos e só há baubki". - Você acaba de estimar o valor do número de transações e seu impacto sobre a importância do risco)). Isto é o que precisamos, apenas para que o programa avalie, para ver não apenas "bom" e "ruim", mas também "sobre bom", "quase ruim", etc. Isto é para que o programa possa ver como mudar a estratégia para melhorar seu desempenho.
O coeficiente geral é os "olhos" do programa, onde a "luz mais brilhante" é, deveria haver mais massa).
Bem, então basta fazer o mínimo nas negociações, e estimar o risco de lucro total em um lote fixo em forward não otimizado. Tudo o resto é supérfluo.
Um lote fixo não é muito adequado, assumimos um risco fixo nocional igual a um, ou seja, no caso de um stop loss, teremos a perda de uma unidade fictícia. No comércio real, tudo é multiplicado pelo valor requerido, por exemplo $ 555, no caso de um stop loss, receberemos um prejuízo de $ 555, o lote, naturalmente, é calculado com base no risco de $ 555 e no stop loss requerido. Este método nos permite avaliar os negócios independentemente do símbolo e de suas características. E o lucro também tem esta dimensão, em caso de prejuízo condicional, por exemplo, lucro 5 significa que, em caso de lucro, teremos cinco vezes mais lucro do que o que arriscamos.
Um lote fixo não é muito adequado, assumimos um risco fixo nocional igual a um, ou seja, no caso de um stop loss, teremos a perda de uma unidade fictícia. No comércio real, tudo é multiplicado pelo valor requerido, por exemplo $ 555, no caso de um stop loss, receberemos um prejuízo de $ 555, o lote, naturalmente, é calculado com base no risco de $ 555 e no stop loss requerido. Este método nos permite avaliar os negócios independentemente do símbolo e de suas características. E o lucro também tem esta dimensão, em caso de prejuízo condicional, por exemplo, lucro 5 significa que, em caso de lucro, teremos cinco vezes mais lucro do que o que arriscamos.
Existem sistemas sem lucro e sem prejuízo. O risco é melhor medido pela rentabilidade, ou seja, a relação entre a perda de negócios e a rentabilidade.
O lote deve ser fixado, porque quando o lote for complexo, todos os indicadores de diferentes EAs irão à deriva e não haverá uniformidade.
O fato de que a eficácia será diferente para símbolos diferentes é uma coisa muito natural, porque a EA com seu ambiente forma uma unidade, ou seja, deve, em idéia. Por exemplo, eu faço um EA separado para cada símbolo. Isto é, os Conselheiros Especialistas não devem ser comparados em geral, mas para cada símbolo separadamente.
Um lote fixo não é muito adequado, assumimos um risco fixo nocional igual a um, ou seja, no caso de um stop loss, teremos a perda de uma unidade fictícia. No comércio real, tudo é multiplicado pelo valor requerido, por exemplo $ 555, no caso de um stop loss, receberemos um prejuízo de $ 555, o lote, naturalmente, é calculado com base no risco de $ 555 e no stop loss requerido. Este método nos permite avaliar os negócios independentemente do símbolo e de suas características. E o lucro também tem esta dimensão, em stop loss condicional, por exemplo, lucro 5 significa que no caso de um take profit teremos cinco vezes mais lucro do que o que arriscamos.
Prefiro ter um stop loss e não necessariamente um take. Condições diferentes exigem uma avaliação de risco diferente.
"O lote deve ser fixado, porque no caso de um complexo, todos os indicadores de diferentes EAs irão à deriva e não haverá uniformidade. - Por que eles vão flutuar? Com o mesmo lote e diferentes stop loss corremos o risco de ter uma quantia de dinheiro diferente. É bom se o stop loss for consertado, então você pode fazer isso dessa maneira.
"O fato de diferentes instrumentos terem eficiência diferente é uma coisa muito natural, porque o Expert Advisor com seu ambiente forma um único todo, ou seja, ele deve, de fato, fazê-lo. Por exemplo, faço um Expert Advisor separado para cada símbolo. Isto é, os Conselheiros Especialistas não devem ser comparados em geral, mas para cada símbolo separadamente. - Concordo com você, será assim, para cada instrumento apenas uma EA separada e seus próprios parâmetros)).
Prefiro ter um stop loss e não necessariamente um take. Condições diferentes exigem uma avaliação de risco diferente.
"O lote deve ser fixado, porque no caso de um complexo, todos os indicadores de diferentes EAs irão à deriva e não haverá uniformidade. - Por que eles vão flutuar? Com o mesmo lote e diferentes stop loss corremos o risco de ter uma quantia de dinheiro diferente. É bom se o stop loss for consertado, então você pode fazer isso dessa maneira.
"O fato de diferentes instrumentos terem eficiência diferente é uma coisa muito natural, porque o Expert Advisor com seu ambiente forma um único todo, ou seja, ele deve, de fato, fazê-lo. Por exemplo, faço um Expert Advisor separado para cada símbolo. Isto é, os Conselheiros Especialistas não devem ser comparados em geral, mas para cada símbolo separadamente. - Concordo com você, será assim, para cada instrumento apenas uma EA separada e seus próprios parâmetros)).
É bom se o stop loss for consertado, então você pode fazer isso.
Stop-loss and take é a nossa avaliação de risco do sistema, não o risco real do sistema. Em meu sistema, o stop loss tem dois ou três estágios com trailing stop e nem todos eles necessariamente acionam, às vezes a EA apenas inverte a posição e lucra - eu tenho dois, ou seja, é um indicador dinâmico. E há sistemas sem perda ou lucro cessante na natureza.
A relação lote-depósito também está indiretamente relacionada ao risco. Para especificar o tamanho do lote a partir do depósito é uma questão de três segundos. Mas estas são regras MM e têm pouco efeito sobre a qualidade do próprio sistema. Ao mesmo tempo, há muitos métodos MM, incluindo hedging, travamento e adição. Você os levará em conta? E como você vai aceitar as stop-losses nos casos em que a perda é PLANETADA, por exemplo, no caso de negociação de pares.
Calcular o risco é simples - é a relação entre resultados favoráveis e desfavoráveis em um ambiente despreparado. Pode-se contar por testes, pode-se contar por resultados, pode-se contar ambos ao mesmo tempo. Mas com uma perda planejada, o que deve ser considerado como sorte?
Dito isto, de modo geral o risco é SEVERAL para o lucro líquido. Por quê? Porque seu significado é mostrado em um grande número de tentativas. Isto é, se você fizer um grande número de operações, então o risco do sistema já será levado em conta nos lucros obtidos. Não é possível ganhar tempo suficiente em um sistema arriscado. Sendo todas as outras coisas iguais, um sistema mais arriscado simplesmente ganhará menos. Portanto, para uma correta comparação de qualidade, você simplesmente tem que garantir que estas "outras coisas sejam iguais". Deixe-me repetir - nosso objetivo não é uma redução infinita de riscos, nosso objetivo é um aumento infinito nos ganhos. A avaliação de risco é apenas uma ferramenta para um determinado sistema.
O resultado final é que se você precisar de um parâmetro, não poderá encontrar nada melhor do que o lucro líquido. Como opção - o lucro multiplicado pela rentabilidade. (Você também pode usar a beleza de um gráfico, mas dificilmente pode expressá-lo em uma figura).
E com uma série de reservas:
1. Como a soma de todos os atacantes, ou seja, sem um ajuste.
Com a adaptação, você não avaliará a qualidade da estratégia, mas sua capacidade de se ajustar à história.
2. Em um lote fixo.
3. Em um instrumento específico.
4. Em um único corretor.
5. Em uma história suficientemente grande.
Se você fizer uma analogia de frete - a qualidade pode ser medida pelo custo de transporte de uma unidade de carga por quilômetro sob as mesmas condições. O custo ALREADY inclui risco na forma de custo de seguro por quilo-quilograma. Por exemplo, se a cada quarto, a cada segundo, etc., um petroleiro fosse capturado e afundado por piratas somalis, em algum momento a navegação submarina se mostraria mais eficiente e uma frota mercante submarina se desenvolveria, mas enquanto o meio de transporte não mudasse, ou seja, a água em vez do ar. Isto é, um par em vez de outro, um corretor em vez de diferente.
Mas se você decidir que apenas o custo do transporte de carga é mais importante para você, então não faz sentido introduzir qualquer coeficiente de correção conforme a carga seja transportada na água ou no ar. Que diferença faz o quão bem a aeronave pode voar no ar e debaixo d'água ao mesmo tempo? Ainda perde em custo de transporte para um navio-tanque, mesmo que periodicamente destruído por piratas DC.
O lote não fixo apenas mostra quantos navios-tanque novos você pode comprar com o lucro após algum tempo, mas não mostra a eficiência do método de transporte de carga por navios-tanque em comparação com outros.