Um único indicador de qualidade para a estratégia

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Proponho elaborar/desenvolver um coeficiente único mostrando a qualidade da estratégia, que levará em conta suas muitas características (lucro, drawdown, número de negócios,...). No MT5 é possível utilizá-lo.

Este tipo de tarefa pode ser resolvido graficamente:

O lucro e o drawdown são indicados em stop loss. Os três valores utilizados nas funções mostradas no gráfico não contêm informações tão importantes sobre a estratégia como "estabilidade de crescimento", em parte apenas o drawdown.

O resultado destas funções pode ser simplesmente multiplicado, resultando em um único número, que pode ser usado para julgar a qualidade geral da estratégia.

 
Aliaksandr Hryshyn:

Grande cientista.

Não o uso de forma alguma, porque não preciso dele. E, a propósito, não entendo seu entusiasmo por estes indicadores.

 
Yuriy Asaulenko:

Grande cientista.

Não o uso de forma alguma, porque não preciso dele. E, a propósito, não entendo seu entusiasmo por estes indicadores.

Automatização da avaliação da estratégia. Você só precisa de um indicador que descreva a qualidade geral da estratégia. Se você tem idéias, sugira-as).
 
Aliaksandr Hryshyn:
Automatizar a avaliação da estratégia.

Também para automatizar isto. Qual é o objetivo?

Como Voznesensky. :)

 
Para o gerador de estratégia).
 

Há uma sugestão:

drawdown - 3 a 5% no período de teste - 10 pontos

drawdown de 6 a 15 % - 6 pontos

drawdown a partir de 16 e acima - 4 pontos

E assim por diante, todos os parâmetros para obter um sistema de pontos.

E depois resumir, quem tem mais pontos - um sistema melhor.

Avalie o drawdown, a rentabilidade, etc.

E assim por diante. Quais as gamas de drawdowns e rentabilidade e outros parâmetros a serem tomados e quais os pontos a serem premiados - essa é a questão)

 

É aconselhável usar funções suaves, caso contrário, acontece que 3% de drawdown e 5% de drawdown são a mesma coisa.

E o número de negócios? Três negócios lucrativos na história não dizem que a estratégia é boa, embora o drawdown seja zero.

 
Sim, você pode encontrar uma série de indicadores tão complexos. Por exemplo, uma vez usei um indicador diretamente proporcional ao lucro, fator de lucro, número de negócios, uniformidade da distribuição de lucro entre os negócios e idealidade da linha de regressão para a curva de equilíbrio (quanto maior a inclinação e quanto menor o spread, melhor), e inversamente proporcional ao drawdown. Mas eu não fiz nenhuma prova de que um indicador complexo seja melhor do que alguns indicadores padrão. A principal vantagem é que é uma só e elimina a questão da escolha de parâmetros entre várias opções quando as métricas padrão divergem em suas estimativas. A escolha da função é altamente subjetiva. Há alguns fãs do fator de recuperação, o que quer que seja...
 

"Mas não há evidência de que um indicador abrangente seja melhor do que alguns indicadores padrão". - a única questão é a abordagem, se tal método de avaliação não for adequado, significa automaticamente que os métodos padrão também não são adequados.

"A seleção das características é altamente subjetiva". - O nível de subjetividade não é superior à abordagem padrão, o modelo é tratado aqui também como uma "caixa preta".

O significado e o impacto das principais características da estratégia no indicador geral também podem depender de outras características da estratégia, e esta é a abordagem padrão.

 
Os gráficos não levam em conta a estabilidade do movimento da linha de equilíbrio.
 
tudo já foi inventado há muito tempo
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