Grande cientista.
Não o uso de forma alguma, porque não preciso dele. E, a propósito, não entendo seu entusiasmo por estes indicadores.
Grande cientista.
Não o uso de forma alguma, porque não preciso dele. E, a propósito, não entendo seu entusiasmo por estes indicadores.
Automatizar a avaliação da estratégia.
Também para automatizar isto. Qual é o objetivo?
Como Voznesensky. :)
Há uma sugestão:
drawdown - 3 a 5% no período de teste - 10 pontos
drawdown de 6 a 15 % - 6 pontos
drawdown a partir de 16 e acima - 4 pontos
E assim por diante, todos os parâmetros para obter um sistema de pontos.
E depois resumir, quem tem mais pontos - um sistema melhor.
Avalie o drawdown, a rentabilidade, etc.
E assim por diante. Quais as gamas de drawdowns e rentabilidade e outros parâmetros a serem tomados e quais os pontos a serem premiados - essa é a questão)
É aconselhável usar funções suaves, caso contrário, acontece que 3% de drawdown e 5% de drawdown são a mesma coisa.
E o número de negócios? Três negócios lucrativos na história não dizem que a estratégia é boa, embora o drawdown seja zero.
"Mas não há evidência de que um indicador abrangente seja melhor do que alguns indicadores padrão". - a única questão é a abordagem, se tal método de avaliação não for adequado, significa automaticamente que os métodos padrão também não são adequados.
"A seleção das características é altamente subjetiva". - O nível de subjetividade não é superior à abordagem padrão, o modelo é tratado aqui também como uma "caixa preta".
O significado e o impacto das principais características da estratégia no indicador geral também podem depender de outras características da estratégia, e esta é a abordagem padrão.
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Proponho elaborar/desenvolver um coeficiente único mostrando a qualidade da estratégia, que levará em conta suas muitas características (lucro, drawdown, número de negócios,...). No MT5 é possível utilizá-lo.
Este tipo de tarefa pode ser resolvido graficamente:
O lucro e o drawdown são indicados em stop loss. Os três valores utilizados nas funções mostradas no gráfico não contêm informações tão importantes sobre a estratégia como "estabilidade de crescimento", em parte apenas o drawdown.
O resultado destas funções pode ser simplesmente multiplicado, resultando em um único número, que pode ser usado para julgar a qualidade geral da estratégia.