Vale a pena investigar a arbitragem cambial? - página 10
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Arbitragem cambial. Há algum sentido em cavar?
Não vale a pena cavar. Tudo já foi desenterrado. )) O mesmo vale para o HFT.
Mas se você não pode, mas realmente quer - você pode.(c) Se você criar algo de sua própria natureza.
Digamos que HFT - você não pode chegar lá - >60% das negociações já estão no mercado. Mas o próprio HFT cria alguns movimentos regulares nos quais você pode trabalhar.
Isto é, o HFT cria pré-requisitos para ainda mais HTF? :) A propósito, eu estava me perguntando, HFT está até que limite? Suponha que 3 negócios por segundo já é HFT? Eles se acostumaram a usar uma palavra nova, como rápido significa HFT :) Eu li que o verdadeiro HFT é quando estamos falando de microssegundos, conectando diretamente à troca e analisando o tráfego de lances de uma troca para outra. Suponha que algum banco A enviou um grande pedido de troca de B. O bot HFT viu-o, e enquanto o pedido ainda está (atenção) passando pelo canal de comunicação para o corretor, o bot HFT envia seu pedido através de seu canal mais rápido, sendo assim um microssegundo à frente e o primeiro na fila. Você acha que existem muitos sistemas desse tipo no mercado russo? Dada a iliquidez esmagada no futuro, por exemplo...
Então os HFTs preparam o cenário para ainda mais HTF? :) A propósito, eu estava me perguntando, HFT está até que limite? Digamos, 3 transações por segundo já é HFT? Acostumado a usar uma palavra nova, como rápido significa HFT :) Eu li que o verdadeiro HFT é quando estamos falando de microssegundos, conectando diretamente à troca e analisando o tráfego de lances de uma troca para outra. Suponha que algum banco A enviou um grande pedido de troca de B. O bot HFT viu-o, e enquanto o pedido ainda está (atenção) passando pelo canal de comunicação para o corretor, o bot HFT envia seu pedido através de seu canal mais rápido, sendo assim um microssegundo à frente e o primeiro na fila. Você acha que existem muitos sistemas desse tipo no mercado russo? Considerando a iliquidez esmagada no futuro, por exemplo...
Você tem a idéia errada sobre o HFT. Não vê nada a menos que a ordem esteja na pilha de instrumentos da bolsa (em teoria, você também pode vê-la) nas trocas. Antes disso, você não tem velocidade suficiente). A única questão é a velocidade na qual a ordem é interceptada.
No mercado russo, de acordo com informações de 3 anos atrás, o HFT já era mais de 60% do volume comercializado.
Onde você viu a iliquidez no futuro? Há inconvenientes - o volume de comércio diminuiu mais da metade. Mas a liquidez (para nós, com pequenos volumes) permaneceu aceitável.
Você tem a idéia errada sobre o HFT. Não vê nada até que a ordem esteja na pilha de instrumentos da bolsa (teoricamente, você pode vê-la também) nas negociações. Antes disso, você não tem a velocidade). A única questão é a velocidade na qual a ordem é interceptada.
No mercado russo, de acordo com informações de 3 anos atrás, o HFT já era mais de 60% do volume comercializado.
Onde você viu a iliquidez no futuro? Há desvantagens - o volume comercial caiu mais da metade. Mas a liquidez (para nós, com baixos volumes) tem permanecido aceitável.
https://c.mql5.com/3/98/Image_1.png
Isso é liquidez? mesmo com volumes pequenos, há muitas lacunas.
https://c.mql5.com/3/98/Image_1.png
é líquido? mesmo com volumes pequenos, há muitas lacunas
Meu entendimento é que a ferramenta é -ED. Eu não sei, eu não trabalhei com ele. Em geral, eu não tenho nenhum sentimento sobre pares de moedas em Forts.
Não tenho reclamações sobre outros instrumentos. Já lhe disse que é um pouco pior do que antes das Olimpíadas, mas você pode trabalhar sem problemas.
Escreva à medida que for escrevendo, se houver mais suspeitas de que a bolsa ou corretor está trapaceando :) Não se pode simplesmente deixar por aí.
Não, críticas severas não são bem-vindas no site do desenvolvedor. Eu vou enganar os outros fóruns. Tenho mexido um pouco com os desenvolvedores e sou banido por uma semana. )
Sim, o fato de que o concorrente direto do MT KVIK está longe de ser melhor e as mesmas reivindicações podem ser feitas a ele, e é ainda mais lento e menos utilizável).
Na verdade, é muito fácil verificar quem está atrasado.
Você precisa pedir ao corretor e à troca um tempo de execução específico para um determinado bilhete.
Sim, o tempo de execução está bom. Estou mais preocupado com os atrasos nos dados de mercado.
E há perguntas sobre isso. Não posso verificar se as citações estão em dia. Há muitas perguntas. Um deles - por que é possível obter o tempo de troca para as melhores cotações atuais na praça(http://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/PI-PII_Bridge_ReplStreams.pdf ), e no MT apenas o tempo do servidor MT) Por que eles não introduziram o tempo de troca na estrutura? O mesmo com CopyTicks.
.. Em SEGUNDOS de acordo com o servidor methaqvost tudo vai)! Aqui tenho a sensação de que foi feito um trabalho sério para complicar a vida do trader-scalper.
E no Quicksilver tudo está em segundos de servidor, e mesmo se você irritar o MQL e decidir conectar-se diretamente ao servidor de outro corretor com seu software - tudo está em segundos de servidor.
Há algo errado aqui. Somente a DMA é a saída. Quando leio a documentação no Plaza, fico contente, mas nem tudo está claro até o fim - preciso da ajuda de um especialista.
Sim, há uma ordem para o tempo de execução. Estou mais preocupado com os atrasos no recebimento de dados do mercado.
E há perguntas sobre isso. Não posso verificar se as citações estão em dia. Há muitas perguntas. Uma delas - por que é possível obter o tempo de troca das melhores cotações atuais em praça(http://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/PI-PII_Bridge_ReplStreams.pdf ), e em MT apenas o tempo do servidor MT) Por que eles não introduziram o tempo de troca na estrutura? O mesmo com CopyTicks.
.. Em SEGUNDOS de acordo com o servidor methaqvost tudo vai)! Tenho a sensação de que foi feito um trabalho sério para tornar a vida mais difícil para os comerciantes de escalper-traders.
Estou escaldando silenciosamente em um terminal "lento" e tudo vem. Não MT. Tenho tempo para ver minhas ordens no secador e meus negócios na ração. Eu não sei que horas são. E tudo em tempo de troca. Embora eu trabalhe entre a Bid-Ask. Não sei com quem você está trabalhando. Não sei com quem você está trabalhando.
ZS Não dito, eu também tenho um API completo com eventos e outras coisas)). Mas eu não tenho MKUL. (( Ai de mim.
Estou escalpando com um terminal "lento" e tudo vem, não sei quantos ms, mas vem. Não MT. Tenho tempo para ver minhas ordens no secador e meus negócios na alimentação. Eu não sei que horas são. E tudo em tempo de troca. Embora eu trabalhe entre a Bid-Ask. Não sei com quem você está trabalhando. Jogue esse corretor fora.
ZZZ Não diga, eu também tenho um API completo com eventos e outras coisas). Mas eu não tenho MKUL. (( Ai de mim.
Não sei, é uma velocidade irreal para estratégias de escalper. Mas se você quiser entrar em arbitragens pesadas - então você pode ficar muito aborrecido.
E no mais selvagem ilíquido, você pode até mesmo trabalhar manualmente entre lances, ocasionalmente movendo ordens) Em Si fresco não funcionará.
Alguém tentou cavar arbitragem entre indicadores? Em diferentes corretores.