Vale a pena investigar a arbitragem cambial?
Seu esquema de negociação envolve obter cotações de um corretor mais rápido e abrir ordens de um corretor mais lento. Legalmente, não há violação porque você pega vários corretores, compara citações e faz uma troca com um deles. Os dois não se conhecem, a ordem é a mesma, não há violações.
Em termos de possibilidade técnica, ela também está lá. Você precisa modificar dois terminais. Escolha dois corretores, um é o principal e o outro é um dependente. Na principal, receberemos a citação e na segunda a implementaremos. Para verificar a cotação e abrir aspas instantaneamente sem perder frações preciosas de um segundo, todo o sistema deve ser implementado na estrutura líquida 3,5 ou superior. Assim, obteremos um sistema de trabalho com dois terminais, apenas com dois corretores e contas diferentes.
O que mais temos que considerar.
1. Sua localização e ping de você para o corretor nº 1 e para o corretor nº 2.
2. Que tipo de hardware você tem. Se mesmo um Pentium 4 de 2004 serve para o comércio manual, então você tem que construir algo mais rápido.
Tudo isso em poucas palavras.
Agora veja o resultado deste trabalho = 0 ou mais, já que precisamos otimizá-lo.
1. otimizar o ping.
Descobrimos onde está o servidor de nosso corretor, alugamos um servidor VPS em algum lugar próximo e acho que temos que fazer isso perto do corretor principal.
2. alugar um servidor, nós resolvemos o problema com o hardware (se não for mesquinho nos parâmetros). Mas isto não é suficiente para nós, com uma conexão normal com o corretor, o esquema de trabalho cliente-corretor-corretor-cliente. Você precisa excluir o corretor do link para reduzir ainda mais o ping, o esquema é cliente-corretor-corretor. Você deve usar o serviço do protocolo PLAZA2 e, neste caso, o corretor será informado sobre suas negociações e as ordens serão imediatamente enviadas à bolsa no mercado.
Agora consideramos que a questão principal é o componente financeiro, por assim dizer, desta partida.
1. O custo do programador. Para um bom programador. Quem será capaz de montar dois terminais em um sistema trabalhando com estrutura, e dar toda essa API para trabalhar com a praça 2 através do protocolo CGate.
2. O serviço Plaza2 em si é pago, se não me engano, cerca de 3000r mensais.
3. você precisa de um plano de dados ilimitado. Sua idéia é apenas escalpelização e é um monte de negócios por dia. Se eu não me engano, os corretores custam ilimitadamente cerca de 50k RUR. (Não posso dizer com certeza).
Este é o plano mais rude e superficial.
Se você for mais fundo e tomar um modelo mais ideal para a instalação de tal sistema, você precisa colocá-lo na zona de collocation da troca. E alugar um servidor lá é um custo completamente diferente. Neste caso, o tempo é reduzido a nanossegundos.
Seu esquema de negociação envolve obter cotações de um corretor mais rápido e abrir ordens de um corretor mais lento. Legalmente, não há violação porque você pega vários corretores, compara citações e faz uma troca com um deles. Ambos não sabem um do outro, a ordem é a mesma, não há violação.
100ms, por uma conta real, é de alguma forma demais. Em meu corretor ping 100-150ms em conta demo, em conta real menos de 40ms. Agora estou testando em outra conta demo com 50ms na conta real e eles prometem ainda menos, dentro de 10ms.
Para a perceptibilidade dos atrasos não posso dizer, em teoria você precisa ter um ping mínimo entre o recebimento de cotações do corretor principal e você, entre você e o corretor dependente como ping mínimo, mas entre o corretor dependente e a troca deve ser maior do que o ping do principal e você. Então eu suspeito que há um ponto nestes atrasos.
Especificar se você está interessado em tal esquema para forex ou para a troca?
100ms, por uma conta real, é de alguma forma exagerado. Em meu corretor ping 100-150ms em conta demo, em conta real menos de 40ms. Agora estou testando em outra conta demo com 50ms na conta real e eles prometem ainda menos, dentro de 10ms.
Para a perceptibilidade dos atrasos não posso dizer, em teoria você precisa ter um ping mínimo entre o recebimento de cotações do corretor principal e você, entre você e o corretor dependente como ping mínimo, mas entre o corretor dependente e a troca deve ser maior do que o ping do principal e você. Então suspeito que estes atrasos fazem sentido.
Este esquema é interessante para o Forex ou para o mercado de ações?
Para troca, para câmbio, já fiz. Penso que 100 ms ping não será menos, porque ambos os terminais ficarão em um só lugar. (+ eu moro em Tomsk. Mas você pode alugar PPC mais perto de Moscou.) Entre eles, são trocas muito rápidas, mas o ping para os servidores + o tempo de execução é sim...
Acontece que, desta forma, o corretor dependente (ou o principal) deve ter um atraso para os servidores da bolsa. Por exemplo, se você toma forex, existem diferentes fornecedores de liquidez, tudo é descentralizado. Pode haver atrasos por outros motivos e, em geral, citações diferentes. E no caso de Forts, há apenas uma troca...
A troca é a mesma e eu acho que é o trabalho entre o corretor e a troca que conta.
Há também uma nuance. É claro que não posso dizer com certeza, porque não negocio na bolsa, mas também existem regras para a execução de ordens no mercado, levem isso em conta.
Se não estou enganado, o primeiro a executar é o que foi colocado no livro o último, e também leva em conta o volume do pedido, aqueles que são maiores são executados em primeiro lugar. Se não estou enganado aqui, o tempo para execução do pedido também é necessário para levar em conta. Já que você sempre perde para esquemas similares que funcionam através do Plaza2 e mais ainda em servidores de troca de locais.
Li que existem robôs montados para colocar seu pedido nos últimos micro ou mesmo nanossegundos. A ser executado em primeiro lugar.
Tenho um sistema semelhante, só preciso configurá-lo e encontrar 2 corretores com atraso.
Também seria interessante ver os resultados de seu sistema.
Se você não quiser fazer isso aqui, por favor, me envie uma resposta em uma mensagem particular.
A troca é a mesma e eu acho que é o trabalho entre o corretor e a troca que conta.
Há também uma nuance. É claro que não posso dizer com certeza, porque não negocio na bolsa, mas também existem regras para a execução de ordens no mercado, levem isso em conta.
Se não estou enganado, o primeiro a executar é o que foi colocado no livro o último, e também leva em conta o volume do pedido, aqueles que são maiores são executados em primeiro lugar. Se não estou enganado aqui, o tempo para execução do pedido também é necessário para levar em conta. Já que você sempre perde para esquemas similares que funcionam através do Plaza2 e mais ainda em servidores de troca de locais.
Li que existem robôs montados para colocar seu pedido nos últimos micro ou mesmo nanossegundos. A ser executado em primeiro lugar.
Tenho um sistema semelhante, só preciso configurá-lo e encontrar 2 corretores com atraso.
Também seria interessante ver os resultados de seu sistema.
Se você não quiser fazer isso aqui, por favor, me envie uma resposta em uma mensagem particular.
Para forex, eu baixei uma amostra aqui há algum tempo https://www.mql5.com/ru/forum/72662/page5.
Ainda não finalizei o sistema, especialmente como determinar com mais precisão o atraso na cotação. Agora meu sistema se parece com isto: eu me conecto a vários corretores, o indicador exibe tic-plots de todos os corretores, e a defasagem é claramente visível. O Expert Advisor seleciona o corretor que está à frente daquele em que negociamos. A um certo atraso de um dos corretores subordinados ao atual comércio são abertos.
Os atrasos acontecem, isso já foi visto. Mas também deslizamentos :) No final, um atraso de 3 pontos pode ser compensado por um deslize. Mas há negócios mais lucrativos, embora os negócios de perdas sejam mais poderosos).
Ainda não tenho nenhum resultado, estou experimentando. Mas o potencial do sistema é evidente na medida em que não há necessidade de reinventar a roda na forma de uma estratégia amorfa. As regras são claras, o importante é implementá-las corretamente e encontrar corretores.
Não acredito realmente em teorias conspiratórias e não há nada a esconder. Tenho visto vários sistemas desse tipo para venda e monitoramento. Todos eles morrem por diferentes razões, principalmente por causa dos paus nas rodas por parte dos revendedores. Já citei um link antes - o cara simplesmente não conseguiu seu dinheiro de volta. O fato de que seu sistema é de arbitragem é óbvio; tudo o que você tem que fazer é analisar os negócios.
- www.mql5.com
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Concordo, o potencial está lá.
Ainda não testei meu sistema, mas se eu não ficar entediado e ficar preso em alguns tiros no fim de semana, vou tentar configurá-lo e testá-lo. Compartilharei os resultados mais tarde.
Vocês são realmente dotados ou estão apenas fingindo? A execução no moex é estritamente centralizada. Todas as transações são consolidadas em um único núcleo de câmbio. Portanto, não há conceito de atrasos nas cotações, como no Forex descentralizado, onde diferentes provedores de liquidez oferecem taxas. Cara, você deveria ter estudado a questão primeiro, e depois inventado a "infra-estrutura".
Será que alguém encontrou citações desfasadas de diferentes corretores em FORTS? Vale a pena cavar nessa direção, ou tudo está claro há muito tempo e não há necessidade de brincar? :)
Há diferenças ou atrasos nas cotações de diferentes corretores? Como tudo isso corresponde às regras da bolsa, será que essa negociação será trapaça ou tudo está dentro da lei, "aquele que teve tempo, comeu"?
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Será que alguém encontrou citações desfasadas de diferentes corretores em FORTS? Vale a pena cavar nesta direção, ou tudo está claro há muito tempo e não há necessidade de brincar? :)
Há diferenças ou atrasos nas cotações de diferentes corretores? Como tudo isso corresponde às regras da bolsa, será que essa negociação será trapaça ou tudo está dentro da lei, "aquele que teve tempo, comeu"?