Pesquisa em pacotes matriciais - página 11

[Vladimir Perervenko]

zaskok3:
É possível obter o histórico e a alimentação em tempo real (+ comércio) diretamente do R. História: OHLC (até segundos) + carrapatos + nível 2.

Manual. Acho que pode ser relevante pelo menos como um DB online atualizado para feeds personalizados no MT5.

Mas eu quero dominar não apenas o MQL, mas também os pacotes matemáticos. Por exemplo, veja como é rápido e fácil calcular o spread médio dos últimos sete dias:

Resultado:

Apenas duas linhas! Não há necessidade de pensar em fazer o download de um novo histórico de tick, looping e assim por diante. Tudo é feito por si só!

Infelizmente, eu não sei praticamente nada em R. Eu gostaria de ter exemplos de visualização do mesmo preço. Para ver a distribuição de distribuição e outras simples ações "on the fly", que em R tomam uma/duas linhas.

E nem sequer estou falando de variantes de testadores (com possibilidade de escolher modelo de otimização (não apenas GA)) em R.

O mesmo se aplica ao Matlab com Matemática. Se alguém for amigável, por favor, compartilhe exemplos simples e ilustrativos.

Vejo uma opção mais confiável: o verdadeiroFX website R pacote "TFX".

Boa sorte.

[Alexey Volchanskiy]

Vladimir Perervenko:

Vejo uma opção mais confiável: o pacote R "TFX" do trueFX

Boa sorte.

Então os dados são publicados lá apenas no último mês, ou é diferente com o pacote R TFX?

[Vladimir Perervenko]

Alexey Volchanskiy:
Então os dados são publicados lá apenas no mês passado, ou é diferente com o pacote R TFX?

Não, não é. Você tem acesso aos dados em tempo real.

Dosite TrueFX(tm), "TrueFX é o primeiro serviço que lhe traz preços reais e negociáveis de

participantes reais do mercado de todos os principais criadores de mercado, sem absolutamente nenhum intermediário. Como um

podemos lhe oferecer dados históricos do mercado tick-by-tick, a custo zero para você.

Estes dados são dados de mercado topo-de-livro, tick-by-tick, com spread fracionado de tubos em milissegundos

detalhe. Todos os carimbos temporais são baseados no GMT.

O único problema é que ocasionalmente você mesmo terá que organizar as consultas. O Streamline não é suportado. Mas isso não é um problema.

Usado por um longo tempo. Obter dados limpos às vezes é útil.

Quando eu disse mais confiabilidade, eu me referia a um site respeitável, não a uma fonte desconhecida no mundo com proveniência pouco clara.

Boa sorte.

[Alexey Volchanskiy]

Vladimir Perervenko:

Não, não é. Você tem acesso aos dados em tempo real.

Dosite TrueFX(tm), "TrueFX é o primeiro serviço que lhe traz preços reais e negociáveis de

participantes reais do mercado de todos os principais criadores de mercado, sem absolutamente nenhum intermediário. Como um

podemos lhe oferecer dados históricos do mercado tick-by-tick, a custo zero para você.

Estes dados são dados de mercado topo-de-livro, tick-by-tick, com spread fracionado de tubos em milissegundos

detalhe. Todos os carimbos temporais são baseados no GMT.

O único problema é que ocasionalmente você mesmo terá que organizar as consultas. O Streamline não é suportado. Mas isso não é um problema.

Usado por um longo tempo. Obter dados limpos às vezes é útil.

Quando eu disse mais confiabilidade, eu me referia a um site respeitável, não a uma fonte desconhecida no mundo com proveniência pouco clara.

Boa sorte.

Interessante, eu só baixei arquivos zip mensais de lá. Terei que tentar o tempo.

[ivanivan_11]

Não consigo obter nada de uma conta Demo/Paper através do IBrokers? Eu vi na rede que eles não transferem dados históricos para contas de demonstração através da api. ou é algo que estou fazendo errado?