Pesquisa em pacotes matriciais - página 9

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Encontrar 'buracos' na história:

a<-ttFeed.BarHistory("LTCBTC", "Bid", "M1", Sys.Date()-50, Sys.Date())
a[ a[2:nrow(a),from] - a[1:nrow(a)-1, from]>40]
Estas duas linhas mostrarão imediatamente 'buracos' > 40 minutos na história nos últimos 50 dias.
 

Espalhado ao longo das últimas 24 horas na forma de um gráfico:

library(ggplot2)
ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURCHF", Sys.Date()-1, Sys.Date())
ticks[,spread:=(ask-bid) * 10^ttConf.Symbol()[name=="EURCHF", precision]]
ggplot(ticks, aes(spread)) + geom_histogram(color="black", fill="lightblue")

Quatro linhas.

Este é o EURCHF. Você pode ver claramente que não há uma propagação negativa. O mesmo não pode ser dito sobre o EURUSD.

Eu usei os exemplos de visualização daqui.

ggplot2 histogram plot : Quick start guide - R software and data visualization
ggplot2 histogram plot : Quick start guide - R software and data visualization
  • www.sthda.com
This R tutorial describes how to create a histogram plot using R software and ggplot2 package. The function geom_histogram() is used. You can also add a line for the mean using the function geom_vline. Add mean line and density plot on the histogram The histogram is plotted with density instead of count on y-axis Overlay with transparent...
 
zaskok3:

Espalhado ao longo das últimas 24 horas na forma de um gráfico:

Quatro linhas.

Este é o EURCHF. Você pode ver claramente que não há uma propagação negativa. O mesmo não pode ser dito sobre o EURUSD.

Eu usei os exemplos de visualização daqui.

Bom

 
zaskok3:

Espalhado ao longo das últimas 24 horas na forma de um gráfico:

Quatro linhas.

Este é o EURCHF. Você pode ver claramente que não há uma propagação negativa. O mesmo não pode ser dito sobre o EURUSD.

Eu usei os exemplos de visualização daqui.

Sempre me perguntei como o spread médio mudou ao longo do tempo. Eu poderia, por exemplo, baixar 10 anos de dados e calcular uma média móvel do valor do spread? Seria útil para refinar a modelagem comercial.
 
Alexey Burnakov:
Eu sempre me perguntei como a média se espalha com o tempo. Poderíamos, por exemplo, baixar dados durante 10 anos e calcular uma média móvel do valor do spread? Seria útil para refinar a modelagem comercial.

Honestamente, não entendo porque todos estão tão apegados a esta propagação? Aparentemente, os desenvolvedores da MT, com sua solução Bid+Spread, perpetuaram esta noção em suas cabeças.

Eu não uso spread no comércio em absoluto! Em nenhum lugar! No testador, é o mesmo.

Mas para responder à sua pergunta, você não pode carregar carrapatos em 10 anos - essa quantidade não está armazenada nesse banco de dados on-line. E nos anos que estão aí, é claro, nada o impedirá de fazer qualquer análise.

Os bilhetes estão disponíveis diretamente do R (ver primeiro posto) e em tempo real. Renat não está interessada por nada...

Acionamentos como este, se você acertar, são fáceis de escrever. Portanto, é lógico esperar algo semelhante para o mesmo Matlab, por exemplo. É útil, não é?

 
zaskok3:

Honestamente, não entendo porque todos estão tão apegados a esta propagação? Aparentemente, os desenvolvedores da MT, com sua solução Bid+Spread, perpetuaram esta noção em suas cabeças.

Eu não uso spread no comércio em absoluto! Em nenhum lugar! No testador, é o mesmo.


Talvez você me tenha entendido mal. Como você não pode usar spread no testador? )) É uma clara sobrecarga para sua estratégia.

Seria interessante ver, mesmo em forma de média, qual foi a propagação, por exemplo, para 2009, para 2005, etc. Então estas informações podem ser usadas para simular o comércio sobre o histórico, para que seja mais preciso.

 
Alexey Burnakov:

Talvez você não tenha entendido bem meu ponto de vista. Como um testador não pode usar um spread? )) É uma clara sobrecarga para sua estratégia.

Use Pergunte. As despesas gerais são a comissão e as especificidades de execução. O spread não pertence às despesas gerais. A propagação, como as barras, por exemplo, é uma ficção.

Seria interessante ver, ainda que de forma média, qual foi o spread, por exemplo, para 2009, para 2005, etc.

Há duas linhas no primeiro posto que calculam o spread médio como exemplo. Aperte-o um pouco e você consegue o que quer.
 
zaskok3:

A propagação, como as barras, por exemplo, é fictícia.


OK, obrigado.

Quando eu escrevo um EA, eu meio que uso preços Bid and Ask.

E se eu disser que quero ver a diferença histórica entre Bid e Ask, não é mais uma ficção?

 
Alexey Burnakov:

E se eu disser que quero ver a diferença histórica entre Bid e Ask, não é mais uma ficção?

A ficção sobre a propagação é que é supostamente uma sobrecarga e o testador precisa desta informação.

A ficção sobre barras - que supostamente é uma quantificação lógica do preço, e os mesmos indicadores devem ser construídos de acordo.

Caso contrário, isto é um offtopic, então sugiro que não continuemos. Eu comecei a gritar sobre a propagação aqui para nada.

 
zaskok3:

Espalhar ficção - que é supostamente uma sobrecarga e que o testador precisa desta informação.

A ficção sobre barras - que supostamente é uma quantificação lógica do preço, e os mesmos indicadores devem ser construídos de acordo.

Caso contrário, é um tópico fora do tópico, por isso sugiro que não continuemos. Eu comecei a gritar sobre a propagação aqui para nada.

OK, eu concordo, não vamos sair do tópico.
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