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Encontrar 'buracos' na história:
Estas duas linhas mostrarão imediatamente 'buracos' > 40 minutos na história nos últimos 50 dias.Espalhado ao longo das últimas 24 horas na forma de um gráfico:
Quatro linhas.
Este é o EURCHF. Você pode ver claramente que não há uma propagação negativa. O mesmo não pode ser dito sobre o EURUSD.
Eu usei os exemplos de visualização daqui.
Espalhado ao longo das últimas 24 horas na forma de um gráfico:
Quatro linhas.
Este é o EURCHF. Você pode ver claramente que não há uma propagação negativa. O mesmo não pode ser dito sobre o EURUSD.
Eu usei os exemplos de visualização daqui.
Espalhado ao longo das últimas 24 horas na forma de um gráfico:
Quatro linhas.
Este é o EURCHF. Você pode ver claramente que não há uma propagação negativa. O mesmo não pode ser dito sobre o EURUSD.
Eu usei os exemplos de visualização daqui.
Eu sempre me perguntei como a média se espalha com o tempo. Poderíamos, por exemplo, baixar dados durante 10 anos e calcular uma média móvel do valor do spread? Seria útil para refinar a modelagem comercial.
Honestamente, não entendo porque todos estão tão apegados a esta propagação? Aparentemente, os desenvolvedores da MT, com sua solução Bid+Spread, perpetuaram esta noção em suas cabeças.
Eu não uso spread no comércio em absoluto! Em nenhum lugar! No testador, é o mesmo.
Mas para responder à sua pergunta, você não pode carregar carrapatos em 10 anos - essa quantidade não está armazenada nesse banco de dados on-line. E nos anos que estão aí, é claro, nada o impedirá de fazer qualquer análise.
Os bilhetes estão disponíveis diretamente do R (ver primeiro posto) e em tempo real. Renat não está interessada por nada...
Acionamentos como este, se você acertar, são fáceis de escrever. Portanto, é lógico esperar algo semelhante para o mesmo Matlab, por exemplo. É útil, não é?
Honestamente, não entendo porque todos estão tão apegados a esta propagação? Aparentemente, os desenvolvedores da MT, com sua solução Bid+Spread, perpetuaram esta noção em suas cabeças.
Eu não uso spread no comércio em absoluto! Em nenhum lugar! No testador, é o mesmo.
Talvez você me tenha entendido mal. Como você não pode usar spread no testador? )) É uma clara sobrecarga para sua estratégia.
Seria interessante ver, mesmo em forma de média, qual foi a propagação, por exemplo, para 2009, para 2005, etc. Então estas informações podem ser usadas para simular o comércio sobre o histórico, para que seja mais preciso.
Talvez você não tenha entendido bem meu ponto de vista. Como um testador não pode usar um spread? )) É uma clara sobrecarga para sua estratégia.
Use Pergunte. As despesas gerais são a comissão e as especificidades de execução. O spread não pertence às despesas gerais. A propagação, como as barras, por exemplo, é uma ficção.
Seria interessante ver, ainda que de forma média, qual foi o spread, por exemplo, para 2009, para 2005, etc.
A propagação, como as barras, por exemplo, é fictícia.
OK, obrigado.
Quando eu escrevo um EA, eu meio que uso preços Bid and Ask.
E se eu disser que quero ver a diferença histórica entre Bid e Ask, não é mais uma ficção?
E se eu disser que quero ver a diferença histórica entre Bid e Ask, não é mais uma ficção?
A ficção sobre a propagação é que é supostamente uma sobrecarga e o testador precisa desta informação.
A ficção sobre barras - que supostamente é uma quantificação lógica do preço, e os mesmos indicadores devem ser construídos de acordo.
Caso contrário, isto é um offtopic, então sugiro que não continuemos. Eu comecei a gritar sobre a propagação aqui para nada.
Espalhar ficção - que é supostamente uma sobrecarga e que o testador precisa desta informação.
A ficção sobre barras - que supostamente é uma quantificação lógica do preço, e os mesmos indicadores devem ser construídos de acordo.
Caso contrário, é um tópico fora do tópico, por isso sugiro que não continuemos. Eu comecei a gritar sobre a propagação aqui para nada.