É melhor não negociar às 23 horas? - página 2
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Bem, então as estatísticas precisam ser interpretadas de maneira diferente.
O que esse número significa, sequer? E se 100 vezes menos negócios foram abertos naquela 23ª hora (por volume) do que em qualquer outra hora, que diferença faz que 85% estão perdendo? O que esse número nos diz, sequer?
zaskok3:
Estou monitorando um pouco todos os copos. O conjunto de ferramentas é fraco até agora. Mas as mesmas ordens limite não negociam muito (lote < 0,5 principalmente). No entanto, à noite, mais profissionais se tornam ativos; entre eles há muitos comerciantes de PAMM e ATS. Os limitadores são consideravelmente aumentados. Por exemplo, desde a meia-noite, alguém reduz ~150 lotes em muitos símbolos. Parece que, devido à falta de margem, eles removem o limite (quando o preço está longe dele) e o colocam de volta (quando está perto dele). Esta manipulação permite a abertura para um lote maior.
Fez um pouco de progresso na análise da negociação dos clientes do trading floor. Durante muitas horas (e ainda está) um cara estava raspando EURCHF até 200 lotes por lado, quebrando um pouco a posição líquida em vários níveis de preço.
Este foi o par mais ativo. Depois AUDCHF, houve também escalpelização lá, mas algumas pessoas. Basicamente, é muito bom ver onde seus limitadores são acionados.
O escalpador no EURCHF pode ser mostrado de forma primitiva desta forma:
É claro, mais claramente - visualizar sob a forma de níveis de preços na história. Reengenharia em ação, em resumo.
A reengenharia não é sequer necessária. É suficiente identificar o sistema comercial lucrativo de outra pessoa, e então não há necessidade de entender como ele funciona. É possível copiar negócios desse tipo, estabelecendo limites para os mesmos níveis de preço.
Ou seja, escrevemos TS, que encontra no mercado o TS de outra pessoa e o copia descaradamente, compartilhando o lucro com o sinal exato do lucro. Na troca, tal identificação seria mais difícil.
Por muitas horas (e mesmo agora) um cara tem raspado EURCHF até 200 lotes por lado, quebrando a posição líquida um pouco acima de vários níveis de preço.
Precisamos que cada plataforma ECN/STP seja apresentada sob a forma de unidades separadas: pedidos de PL (STP) e pedidos de limite de clientes (ECN).
E entender, a quem (um PL ou um cliente) pertence cada uma dessas somas.
Isto não pode ser feito apenas com base no valor das apostas em um momento, pois não há informações suficientes. Mas levando em conta a dinâmica das mudanças no copo - é bem possível.
Por exemplo, fixei um Limitador em 24,56 lotes longe do preço atual. Agora posso determinar imediatamente que é o limite do cliente. Mas quando o limite se aproxima de alguma distância crítica do preço atual, existem aplicações LP que acrescentam mais volumes ao meu banco.
Vejo algo como 37,06. Vejo que meu pedido limite em 24,56 e 13,5 lotes estão neste volume. Isto é, especulativamente, posso fazer tal divisão. Estes 13,5 lotes provavelmente pertencem a alguns LPs e possivelmente parcialmente a outros clientes.
Em resumo, o que é necessário é um algoritmo sobre como decompor as gangues em somatórios e identificar sua propriedade.
Até agora, estou me aprofundando no fato de que os limitadores de clientes, ao contrário dos LPs, permanecem por um longo tempo. Por isso, parece até agora intuitivamente, que se pode descobrir as informações adicionais. Visualmente, é como se pudesse ser visto.
Talvez alguém saiba, onde a solução pode ser encontrada. Os cambistas dificilmente se preocuparão com isso, pois debitarão cada faixa para separar as somas de acordo com os dados de warrantlog. Mas não há garantias em darkpools, portanto a solução só pode ser aproximada e algorítmica.
Não há solicitantes em darkpools, portanto a solução só pode ser aproximada e algorítmica.
Qual é o valor de tais dados aproximados?
Qualquer uma das aplicações pode ser tanto cliente como PL, certo?
E a longevidade só pode ser analisada com base na suposição de que muitos clientes têm aplicações por um longo tempo. Mas será que eles?
Qual é o valor de tais dados aproximados?
Qualquer uma das aplicações pode ser tanto cliente como PL, certo?
E a longevidade só pode ser analisada com base na suposição de que muitos clientes têm aplicações por um longo tempo. Mas será que eles?
Uma maneira excelente e fácil de algoritmar a divisão dos pedidos em dois subconjuntos não sobrepostos: LPs com clientes e clientes sem LPs. Ver figura.
É bem entendido que não faz muito sentido se concentrar em lances de LP, porque no darkpool alguns lados dos LPs são estupidamente desligados pelo próprio darkpool para nivelar as distorções de posição resultantes.
No entanto, faz sentido olhar as ofertas dos clientes, e não uma pequena oferta.
Na maioria das vezes são os caras fortes que lidam com limitadores. Os grandes limitadores são os profissionais. E eles não irão ao limite por nada, especialmente se não forem comerciantes da PAMM. Quando vejo um canalizador de 200 lotes negociando 24 horas por dia fazendo cerca de 1 bilhão de negócios por dia (por uma estimativa aproximada), isso não pode deixar de despertar pelo menos algum interesse.
Obviamente, este cliente ganha uma média de >> $10K por dia a essa taxa. Ele brilha como uma árvore de Natal à noite, pois a negociação é frenética em comparação com o resto dos pares. É rentável (muito lentamente, mas crescendo) em um mercado atual bastante difícil para um canalizador.
Ótimo para ver quando outros profissionais são ativados. Qual par e como eles negociam. Isto é, posso ver onde a probabilidade de padrões lucrativos é alta. Posso ver não apenas as posições de entrada/saída, mas também as intenções - posso ver os canais. E, portanto, eu posso reengenharia.
Se eu puder identificar programticamente os limites de meus clientes quando eles estão muito próximos do preço atual, então eu posso até mesmo impudentemente (sem o conhecimento deles) copiar seus negócios. Ao mesmo tempo, nenhum sinal será capaz de copiar assim, já que não são capazes de trabalhar com limitadores.
A palavra "lata" não é 100%, pois as LPs às vezes estragam a framboesa de identificação. Mas tentando algoritmos para poder separar as moscas das costeletas. Em termos da vida útil das gangues de clientes - sem ambiguidade, as gangues de clientes vivem ordens de magnitude maior. Eu monitoro tudo isso.
Ainda não escrevi um indicador para mostrar o histórico comercial de comerciantes rentáveis. Lentamente colado, pois ele parece ser um pioneiro neste negócio. A bicicleta tem que ser completamente inventada por mim mesmo. O Google diz que as pilhas de divisas, se alguma vez tentaram analisá-las, não o fizeram publicamente.
Às vezes vejo Limitadores de 300-lotes colocados muito longe em algum símbolo exótico CADJPY. Se for possível analisar esses caras, eles precisam de uma história muito grande. Mas os canalizadores são mais simples.
Existem escalpadores, mas não são interessantes, pois são trapaceiros. Os redatores não são detectáveis, porque quase não há limitadores.
Eu tenho um código, que mostra todos os tumblers e escreve status neles. Mas o principal é que se trata de um núcleo/biciclo de trabalho a partir do qual podem ser feitas mais pesquisas. O tópico não é explorado, a partir da palavra "nada". Não vejo indiferente o comércio de grandes comerciantes lucrativos de alta rotatividade. Motivar não é uma coisa ruim.
Agora, apresentando algoritmos em um pedaço de papel sobre como decompô-los em somas e identificá-los por afiliação. É realmente interessante, porque você entende muito bem que não está escrevendo outro indicador de besteira, mas o conjunto de ferramentas necessárias para a análise do mercado. E isso certamente ajudará. Isso já me ajudou.
Para fazer isso, você precisa saber:
1. Qual foi o lucro da última operação (lotes e pontos de entrada são conhecidos a partir do copo).
2. Quanto o lote mudou após o capotamento (também conhecido).
Isto é, em tempo real e na história, você pode ver não apenas os canais em si, mas também a equidade.
Parece simples, mas é um pouco mais complicado de programar... Não pensei que fosse possível tirar esse tipo de informação da pilha.
Na verdade, se você comercializa grandes lotes de canais através de limitadores, você está na palma de sua mão (há mais informações sobre sua conta do que sobre os serviços de monitoramento).
Até agora, encontrei duas opções: uma e duas.
Quero utilizar visualizações normais de terceiros para ver meus dados. Quem mais sabe, atire-me um link.
Sobre o quê, sobre o tempo. Naquele momento, a história estava fazendo seu caminho, o preço estava escolhendo sua direção).