SOT - página 9
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
E por que é inoportuno em três dias? Em 10 e 14 de abril, o preço foi atualizado em baixa antes de subir, e soubemos da compra em meados de março. Isso não é muito oportuno).
Inoportunamente - como especuladores negociam a curto prazo - em minha opinião.
Então deve-se levar em conta o movimento do mercado 3 dias antes da publicação do relatório para uso geral.
Em qualquer caso, pode ser visto que com o comércio contra K pode-se ter bons lucros durante a semana. Mas não é um bom exemplo aqui por causa do movimento lateral.
É preciso considerar 10-20 situações similares antes de insistir em uma hipótese.
Inoportunamente - como especuladores negociam a curto prazo - em minha opinião.
Então deve-se levar em conta o movimento do mercado 3 dias antes da publicação do relatório para uso geral.
Em qualquer caso, pode ser visto que com o comércio contra K pode-se ter bons lucros durante a semana. Mas não é um bom exemplo aqui por causa do movimento lateral.
Necessidade de considerar 10-20 situações similares antes de insistir em uma hipótese.
Na verdade, suas posições permaneceram quase inalteradas desde o início do contrato atual, eles acrescentaram mais de 700k em compras, ao contrário dos KLMers que foram mais de 17000 em shorts desde o início do contrato.
E assim eu vejo que durante este período seus lucros são insignificantes em comparação com os dos comerciantes. A julgar pelos últimos dois meses, não tenho nenhum desejo de me tornar contra os comerciantes.
De fato, desde o início do contrato atual o tamanho de suas posições quase não mudou, eles adicionaram pouco mais de 700k em compras, ao contrário dos KLMers, que ganharam mais de 17.000 em shorts desde o início do contrato.
E assim eu vejo que durante este período seus lucros são insignificantes em comparação com os dos comerciantes. A julgar pelos últimos dois meses, não tenho nenhum desejo de me tornar contra os comerciantes.
Talvez esta seja uma exceção à regra - precisamos analisar mais situações como esta.
Se K está sempre na posição certa, então ou eles têm mais informações ou estimulam os movimentos da moeda em grande parte através de operações reais da FEA, o que é bastante estranho. Então por que eles teriam um negócio principal, já que têm a capacidade de operar de forma bastante eficaz no intercâmbio.
Talvez esta seja agora uma exceção à regra - precisamos analisar mais situações como esta.
Se K está sempre na posição certa, então ou eles têm mais informações ou estão estimulando os movimentos da moeda em grande parte por operações reais da FEA, o que é bastante estranho. Então por que eles têm um negócio principal, uma vez que têm a capacidade de operar de forma bastante eficaz no intercâmbio.
No entanto, não é realmente sobre o assunto. Mas, historicamente, nos Estados Unidos, os futuros agrícolas são ativamente comercializados por agricultores ou por estruturas próximas a eles. O risco é pequeno para culturas futuras, para o cultivo de gado.
Além disso, eles não apenas se protegem, mas, tanto quanto eu entendi, eles especulam em futuros. Talvez sim, com moedas?
Talvez esta seja agora uma exceção à regra - precisamos analisar mais situações como esta.
Se K está sempre na posição certa, então ou eles têm mais informações ou estão estimulando os movimentos da moeda em grande parte por operações reais da FEA, o que é bastante estranho. Então por que eles teriam um negócio principal, já que têm a capacidade de ser muito eficazes no intercâmbio.
O fato é que logo no início deste tópico eu lhe disse como em outros fóruns em tópicos semelhantes havia muitas vezes discussões sobre quem é quem e para quê e por que ele abre posições, durante semanas e meses houve brigas sobre quem são os hedgers, quem são os operadores, quem é a carne, quem se senta no drawdown e quem ganha e quem deve seguir. Todos os pensamentos morreram nestes argumentos.
E precisamos saber quem é quem e por que ele abre e fechaposições? Acho que não precisamos dele, este conhecimento não nos ajudará em nada. É por isso que me aproximei de outro ângulo, para traçar as posições de diferentes grupos em dinâmica e para ver na prática quem "governa", e não nos preocuparmos com perguntas sobre por que e por que.
O fato é que logo no início deste tópico eu lhe disse como em outros fóruns em tópicos semelhantes havia muitas vezes discussões sobre quem é quem e para quê e por que ele abre posições, durante semanas e meses houve brigas sobre quem são os hedgers, quem são os operadores, quem é a carne, quem está sentado em um drawdown e quem está ganhando e quem deve seguir. Todos os pensamentos morreram nestes argumentos.
E precisamos saber quem é quem e por que ele abre e fechaposições? Acho que não precisamos dele, este conhecimento não nos ajudará em nada. É por isso que estou me aproximando de outro ângulo, para traçar posições de diferentes grupos em dinâmica e para ver quem "governa" na prática, e não nos preocuparmos com perguntas sobre o porquê e por que razão.
Sou uma pessoa que quer chegar à verdade (mesmo que seja uma hipótese equivocada) e construir uma cadeia lógica que leve a uma estratégia.
Novamente, se precisarmos encontrar uma correlação aproximada não por olho, mas em números, então precisamos de um pacote de software para enumerar parâmetros...
OK, vamos falar sobre o Excel, já que você já preparou os dados lá, verifique 4 opções:
1. Entrada contra K
2. Entrada por K
3. Entrada contra K
4. Entrada na NK
Então você pode levar em conta as datas de início e de expiração dos contratos de comercialização.
Fazer um filtro para o volume da posição para a semana e a partir do início do mês, trimestre, ano, possivelmente com a correção para a data de início das negociações de futuros para esses períodos de tempo.
Então veja a dependência da tendência global - se K e NK abriram ou não contra a tendência.
Ao testar hipóteses simples, você pode descartar inicialmente caminhos errados e começar a desenvolver os caminhos restantes com mais detalhes.
O gráfico de informações sobre a tabela de preços do relatório é apresentado aqui http://www.timingcharts.com
Você pode ler uma opinião sobre a análise dos relatórios da SOT aqui http://tradelikeapro.ru/analiz-otchetov-cot/
Você não consegue ver isso pela análise do histórico dos relatórios?
Assim é, analisando os relatórios, determinei pessoalmente que o limite além do qual os comerciais não deixarão entrar é 1,57, os não comerciais 1,5520.
O que você quer dizer com isso? Se você puder dar um exemplo.
Estamos interessados, antes de mais nada, na aplicação prática aqui e agora. Francamente falando, não consigo nem imaginar como acompanhar na história a abertura, fechamento, reabastecimento, etc. destes dois grupos, é um trabalho muito grande, não é um problema mostrá-lo no gráfico, mas não é isso. Um gráfico não mostrará estas ações, apenas dará um quadro geral, olhando para o qual muitos afirmam que os comerciantes estão sempre em drawdown, o que eu pessoalmente duvido muito.
No entanto, não é realmente sobre o assunto. Mas, historicamente nos Estados Unidos, os futuros agrícolas são ativamente negociados pelos agricultores ou seus procuradores. O risco é pequeno para culturas futuras, para o cultivo de gado.
Além disso, eles não apenas se protegem, mas, tanto quanto eu entendi, eles especulam em futuros. Talvez sim, com moedas?
Muito duvidoso, o mercado forex é vezes maior do que o mercado futuro.... Parece-me que o principal é o forex, mas não tenho tanta certeza sobre isso. Aqui é que os participantes K não estão realmente conscientes da situação, e estão agindo para corrigir o resultado financeiro da atividade real.
Isso é certo, há mais deles. Mas, você pode ver coisas boas a partir dos relatórios. Talvez os trilhões de divisas por dia sejam um pouco exagerados e os volumes sejam na verdade mais modestos.
Você tem que saber quanto volume está sendo contado. Eles provavelmente contam também apenas transações de câmbio, algo como fluxos de exportação e importação, pagamentos de impostos e outras transações não especulativas.
Na história, você acompanha as mudanças na posição agregada de cada grupo e a compara com o gráfico GBPUSD. E tente entender como essas mudanças afetam o movimento da moeda.
Como os relatórios são semanais, você só verá mudanças uma vez por semana! Este é um grande atraso mesmo a médio prazo, muito menos a curto prazo ou intradiário. E o atraso de uma semana, quando a tendência muda, pode neutralizar todo o lucro acumulado.
Portanto, o máximo que pode ser espremido desses relatórios são as margens que você já calcula.
Eu pessoalmente prefiro o comércio intradiário e sou cético em relação a este tipo de análise. Mas eu li seu tópico para desenvolvimento geral. :)
De fato, ninguém fala em utilizar esses dados para comércio de curto prazo, especialmente em comércio intradiário.
Rastreio tanto as mudanças de posição agregada quanto os níveis, nos quais eles adicionaram ou reduziram essas posições, bem como seus níveis de "breakeven" nessas posições.
Estes mesmos níveis são muito bons para adicionar ou fechar parcialmente posições.
Eu também costumava fazer comércio intradiário, mas a certa altura percebi que não valia a pena.