FOREX - Tendências, Previsões e Implicações 2015(continuação) - página 1658
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Desculpe, fiquei um pouco excitado.
Para o centro significa para o centro da gama. A que aparece nas imagens de Strange. A questão é que no vencimento do contrato ele "desiste" do quadro geral e nos últimos dois dias antes do vencimento pode mostrar vôos sérios em qualquer direção, e pode ir e voltar cerca de três ou quatro pips por 100 durante o dia. Isto porque nos últimos dias o delta do contrato de opção é próximo a um, o valor de tempo é quase zero, é negociado quase como os futuros. E os especuladores estão tirando proveito disso, entrando em diferentes direções sobre futuros e opções ao mesmo tempo, minimizando o risco. É por isso que existem tais vôos.
Após a expiração, o intervalo de variação será consideravelmente ampliado pela queda do contrato de dezembro.
Basicamente, estamos falando da mesma coisa. Mas há alguns pontos:
1. O OI não tem nenhum interesse para mim.
Explicação. Se o volume negociado por unidade de tempo (por hora ou dia) é relativo, mas pelo menos comparável (você pode ver a relação absoluta - por exemplo, quando comparado com dados históricos (por exemplo, o volume máximo do último mês/contrato/ano foi negociado por dia), então o OM não é comparável ao histórico.
Frases como "OI está caindo, significa que isso vai acontecer" são um absurdo para mim. Porque é impossível saber o momento em que o valor de OI será o mais baixo. Se eu soubesse que "este é o fundo do OM" - então a análise do OM não teria nenhum valor. Mas como é....
2) Exatamente do que eu estava falando.
3. IMHO. Tudo isso é adequado para intraduzir ou a curto prazo.
Quando uma tendência que dura seis meses é revertida pelo menos para uma correção, nenhuma fita adesiva, etc., o ajudará nisso. Para ver esta inversão, que mesmo em caso de correção durará semanas...
Ivan, o OI deve ser analisado cumulativamente desde o início do contrato e não ao longo de um período. Então você entenderá exatamente se está aumentando ou diminuindo.
Bem, estávamos falando de intraday. E nunca dissemos nada sobre um meio termo, porque os métodos de trabalho lá são diferentes. Estou usando os canais e análise de opções da Vadimchi para trabalhar a longo e médio prazo. Às vezes trabalho no intradiário, mas a análise de agrupamento é obrigatória lá. A análise em si está em Excel usando VBA. O indicador de canal do Vadimcha está disponível online para 4. Poucas pessoas simplesmente sabem como utilizá-lo corretamente.
Na verdade, Vadim, com quem me comuniquei de perto por três ou quatro anos, disse com razão que, se você contar tudo, não haverá entendimento. Dar um peixe e dar uma vara são duas ações significativamente diferentes. As palavras geralmente passam por cima da consciência.
Se você desejar, posso mostrar-lhe os canais e o trabalho neles. Mas leva muito tempo para moê-lo, caso contrário, não servirá de nada.
Lesorub:
ну покажите, ночь длинна...
Eu durmo à noite. E você não vai entender nada em uma noite.
Lactone, estou escrevendo isto para você pessoalmente, porque você deve simplesmente ignorar as contas dos patos com seus +%, eles nunca trarão -%, que eles têm muito mais.
É um axioma que os vendedores e compradores são sempre igualados uniformemente e não está sequer em discussão.
Novamente um exemplo sobre as mesmas batatas. Quero comprar 10 quilos de batatas a 10, ou seja, coloco um limite na compra a 10 por 10 kg, criando uma demanda.
Mas ninguém está disposto a vender a 10, o preço mais baixo pelo qual está disposto a vender a 11. Há uma oferta às 11.
Então eu compro aos 11 porque tenho que comprar.
O que aconteceu com o preço? Subiu um ponto. O que o moveu? Demanda e oferta. Essa é a única coisa que move o preço.
Então, o que devemos rastrear no mercado? As intenções dos participantes, isto é, um, o OI é dois, a que preço se realizou o maior volume de transações, três.
É isso aí.
Se pudermos ver isso, estamos bem.
Eu durmo à noite. E você não vai entender nada em uma noite.
Desculpe, fiquei um pouco excitado.
Para o centro significa para o centro da gama. A que aparece nas imagens de Strange. A questão é que no vencimento do contrato ele "desiste" do quadro geral e nos dois últimos dias antes do vencimento pode mostrar vôos sérios em qualquer direção, e pode ir e voltar cerca de três ou quatro pips por 100 durante o dia. Isto porque durante os últimos dias o delta do contrato de opção é próximo a um, o valor de tempo é quase zero, é negociado quase como um futuro. E os especuladores estão tirando proveito disso, entrando em direções opostas em futuros e opções ao mesmo tempo, minimizando o risco. É por isso que existem tais vôos.
Após a expiração, o intervalo será consideravelmente estendido pela queda do contrato de dezembro.
Estatisticamente, 9-10 vezes por ano em 12 expirações ocorrem em paridade (azul).
Quanto ao "será estendido para baixo" não sei, o intervalo do contrato de opção de janeiro agora é de 1,0591-1,0962.
A julgar por este e pelos cargos subseqüentes, você é vencido pelo ciúme selvagem, que periodicamente alimentamos. Talvez o homem não tenha negócios negativos fechados. Ele deveria atraí-los até você para que você possa dizer, eu bem lhe disse, "duckbills"!
e o euro está prestes a atingir o limite:
É melhor ter cuidado com o que você diz, ou eles podem morder você nos cantos.