Teoria do mercado - página 276
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Se alguém diz - como você faz - "O que eu disse é a Verdade! "Só é bom para você. Ou para as cerca de 10 fundações do mundo que querem manter sua hegemonia. E para as "vítimas", elas criam intencionalmente, deliberadamente, indicadores- que não precisam delas mesmas. E eles precisam deles para aqueles que o fazem))) Direito)))
As selvas filosóficas não são para mim. Eu sou um simples comerciante, educado em economia, entre outras coisas.
No processo de negociação há uma troca entre os detentores de bens EUR e os detentores de moeda USD.
Se você afirma ser uma revolução na ciência econômica, eu lhe desejo sucesso. :)
Então estou tentando sentar e pensar - por que sim, por que não .....
Eu gostaria de descobrir o que foi feito antes de mim.
Especialista em Distribuição Gama ativação 5, download demo 70
Infelizmente, não há revisões no mercado.
Quem fez o download, por favor, conte-nos o que aconteceu ?Seus artigos "Modelo universal de regressão para a previsão de preços de mercado", "Desigualdade de Cauchy","Teoria do mercado" só deram uma olhada superficial...
Os dois últimos têm algo a ver com o primeiro?
O que acontece nos prazos de H4,H1?
Boris, eu gosto dessa abordagem - um mínimo de parâmetros otimizáveis.
Caso contrário, o TS pode ser otimizado por 30 parâmetros ao mesmo tempo....
Tal TS deve começar a falhar imediatamente naqueles dados que não foram incluídos na amostra de otimização.
Eu não gosto disso! O número de parâmetros é determinado pelo próprio TS, capaz de sobreviver por um longo tempo, com verificação e testes constantes para verificar novas soluções interessantes que surjam. Teorias obsoletas com possibilidades limitadas (de acordo com a captura de tela você pode ver que está sobrevivendo apenas adicionando mais dinheiro se necessário, mas é como um vulcão!) pode sobreviver apenas com um grande depósito, para que o saque não pareça grande. Eu o verifico com 300 euros, a fim de eliminar todas as versões perdidas por mim mesmo. Quando chego a mil em Real, retiro meu depósito para não arriscar um maior que seja mais atraente para meu "oponente".
Isso não o incomoda?!
Erro de desencontro de gráfico 5331933
Sobre a TF D1 Bobagem!
Sobre os erros de descasamento do gráfico:
Scriptong:Por exemplo, quando o máximo de uma barra de uma hora não coincide com o máximo de todas as barras de minutos correspondentes a essa hora. O mesmo para preços baixos, abertos e fechados, assim como o número de carrapatos (característica do volume). Ele é corrigido removendo o histórico para todos os períodos de tempo mais antigos que um minuto e criando um histórico de cotações para períodos de tempo mais altos com base em um minuto de tempo usando o roteiro interno do PeriodConverter.
Uma mensagem muito valiosa!
No teste abaixo limpamos as minúcias e a mesma TF D1, mas com base em aberturas em barras DIÁRIAS (Outro absurdo), então sem todos os altos e baixos, então zero erros! Mas vemos os mesmos inconvenientes, solavancos e solavancos na falta de estrada, como em uma mina acelerada! E o autor de tudo isso, como a mesma "Bela Marquesa"!
Seus artigos "Modelo Universal de Regressão para Previsão de Preços de Mercado", "Desigualdade Cauchy","Teoria do Mercado" apenas deram uma rápida olhada...
Os dois últimos têm algo a ver com o primeiro ?
O que recebemos sobre os prazos H4,H1 ?
1. Sem relação. No primeiro, o fator principal é o tempo, e no segundo, os próprios valores de preço. O segundo tema (não o artigo) é um prelúdio para o último artigo e o tema do mesmo nome.
2. Os resultados da EA no primeiro artigo também indicam que a pesquisa nessa direção é promissora. A EA que você citou em seu posto funciona de acordo com estas linhas. Por exemplo, o teste em D1 desde o início de 2010 até agora mostra a possibilidade de alcançar uma vantagem estatística sobre o mercado em TP=SL=300pp com um lote fixo 0,01:
Há 2075 barras na história
3.626 ticks simulados
Qualidade de modelagem n/a
Erros de descasamento de cartas 0
Depósito inicial 2000,00
Corrente de propagação (2)
Lucro líquido 11186,74
Lucro total 26042,67
Perda total -14855.92
Rentabilidade 1,75
Pagamento previsto 7,21
Drawdown absoluto 497,75
Máximo de drawdown 2092,49 (13,81%)
O saque relativo é de 54,80% (2076,09)
Total de negócios 1551
Posições curtas (% ganho) 825 (62,67%)
Posições longas (% ganho) 726 (53,58%)
Ofícios rentáveis (% do total) 906 (58,41%)
Perdas comerciais (% do total) 645 (41,59%)
A maior
maior comércio lucrativo 30,65
Operação -32,95 (% do total)
Média
negócio lucrativo 28,74
acordo perdido -23.03
Número máximo
Ganhos contínuos (lucro) 88 (2661,41)
Perdas contínuas (perda) 72 (-857,57)
Máx.
Lucro contínuo (número de vitórias) 2661,41 (88)
Perda contínua (número de perdas) -1262,25 (46)
Média
prêmios contínuos 16
Perda contínua 12
Livro, pp. 145ff.
Para uma pessoa que conhece o básico da matemática, os argumentos do matemático William Eckhardt são bastante convincentes.
Página 152, no final, sobre a média, que muitas pessoas erroneamente chamam de expectativa matemática (ME).
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(comerciante)
1) Para uma pessoa que conhece os fundamentos da matstatistica, os argumentos ali apresentados são em grande parte discutíveis e nada convincentes. Mas para alguém que NÃO conhece o básico da matstatistica, pode parecer bastante convincente.
2) No final da p. 152 -- Tolice, decorrente de um mal entendido (ou distorção deliberada) da distinção entre "magnitude" com seu comportamento e "comportamento cumulativo".
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E como aperitivo --- sobre esta pérola :"o meio, que muitos erroneamente se referem como a expectativa matemática (ME)".
Para o que é ME, ver The Encyclopaedic Dictionary of Mathematics (1988):
"o meio, que muitas pessoas erroneamente chamam de expectativa matemática (ME)".
O valormédio (de alguma amostra que os comerciantes calculam), que muitos (comerciantes) erroneamente chamam de expectativa matemática (ME) (que na verdade é uma característica de uma variável aleatória,um conceito teórico e não calculável em qualquer experiência)