Teoria do mercado - página 207
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Isto é exatamente o que consegui, até agora, alcançar do início de 2000 até o presente em D1 com um lote constante de 0,01 em TP = 1100p, SL = 100p. Presto atenção à relação entre o lucro e o drawdown máximo. Esta proporção era de 6.092:
Barras em teste 5060
Cartões modelados 9116
Qualidade de modelagem n/a
Erros de gráficos desajustados 0
Depósito inicial 100000.00
Divulgação Corrente (14)
Lucro líquido total 336465.65
Lucro bruto 628203.95
Perda bruta -291738.30
Fator de lucro 2,15
Pagamento previsto 89,82
Saque absoluto 495.98
Desembolso máximo 55229.78 (34,22%)
Desembolso relativo 34,22% (55229,78)
Total de negócios 3746
Posições curtas (ganho %) 1560 (20,32%)
Posições longas (ganho %) 2186 (21,13%)
Lucros comerciais (% do total) 779 (20,80%)
Perdas comerciais (% do total) 2967 (79,20%)
A maior
comércio lucrativo 1111.91
comércio de perdas -113.00
Média
comércio lucrativo 806.42
comércio de perdas -98,33
Máximo
vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) 49 (54312,99)
perdas consecutivas (perda em dinheiro) 278 (-27928,90)
Maximal
lucro consecutivo (contagem de vitórias) 54312.99
perda consecutiva (contagem de perdas) -27928,90 (278)
Média
vitórias consecutivas 8
perdas consecutivas 31
Às vezes é melhor mastigar do que falar! Onde estão seus sinais? Há bots trabalhando nas contas de acordo com o dumb tz. Isso é tudo. É por isso que eles estão perdendo.
A teoria não é uma besteira!
Às vezes é melhor manter a boca fechada para parecer inteligente.
Você é inteligente o suficiente para ir até o perfil e procurar um sinal no arquivo?
Quanto ao autor, ele já conseguiu manter sua posição como um especialista no jogo.
Tenho uma teoria por mim mesmo e os bots por si mesmos.
Não tenho a menor idéia do que fazer com eles.
e você tem que pagar pelas uvas do testador com o demônio do testador
Fui banido ontem. Assim que eu escrevi a senha para a conta demo. E a mensagem foi apagada. Peço uma resposta de Yusuf, profundamente respeitado - é possível para mim mostrar uma demonstração comercial sobre sua teoria (e os robôs são burros) neste tópico?
Para entender o fenômeno (o algoritmo inventado por Yusuf) é preciso ver como ele funciona com dados de modelo simples.
Eu posso gerar tais dados. Por exemplo:
1. Apenas uma linha em franco crescimento.
2. Uma onda sinusoidal.
3. Sobreposição de dois sinusoidais.
4. Um sinusoidal contra uma tendência de subida ou descida.
5. Meandro.
6. Os pulsos Delta são distribuídos aleatoriamente.
7. Passo.
O exemplo mais útil é um passo.
Isso é um nível até o momento x, então o "preço" muda e depois do momento x - outro nível.
No exemplo de um passo será imediatamente visível por quanto e por quanto exatamente os gráficos, desenhados pelos indicadores de Yusuf, estão atrasados (e se o algoritmo for linear, então para apresentá-los de outra forma: o preço é apresentado como uma sobreposição de um monte de passos nos momentos das barras correspondentes; e para construir seus gráficos basta resumir as respostas correspondentes, e não há mágica, não há leões e touros - nesta representação o primitivismo e a falta de significado físico dos indicadores discutidos se tornará evidente).
Para entender o fenômeno (o algoritmo inventado por Yusuf) é necessário vê-lo trabalhar com dados de modelo simples.
Eu posso gerar tais dados. Por exemplo:
1. Apenas uma linha em franco crescimento.
2. Uma onda sinusoidal.
3. Sobreposição de dois sinusoidais.
4. Um sinusoidal contra uma tendência de subida ou descida.
5. Meandro.
6. Os pulsos Delta são distribuídos aleatoriamente.
7. Passo.
O exemplo mais útil é um passo.
Isso é um nível até o momento x, então o "preço" muda e depois do momento x - outro nível.
No exemplo de uma etapa será imediatamente visível por quanto e como exatamente os gráficos desenhados pelos indicadores de Yusuf são atrasados (e se o algoritmo for linear, então para apresentá-los de outra forma: o preço é apresentado como uma sobreposição de um monte de etapas nos momentos das barras correspondentes; e para construir seus gráficos basta resumir as respostas correspondentes, e não há mágica, nem leões de touro - nesta representação o primitivismo e a falta de significado físico dos indicadores discutidos será óbvio).
O primitivismo não pode explicar o fato de que o indicador permite alcançar uma vantagem estatística sobre o mercado durante 15 anos sobre o EUR / USD, com um lote fixo de 0,1 de 01 01 2000 até hoje sobre o TF D1 em SL = TP = 1100 pontos (4 sinais), sem qualquer alteração nos parâmetros TS:
Barras em teste 5060
Carrapatos modelados 9118
Qualidade de modelagem n/a
Erros de gráficos não correspondentes 0
Depósito inicial 300000.00
Corrente de propagação (12)
Lucro líquido total 961955.57
Lucro bruto 1589455.48
Perda bruta -627499.90
Fator de lucro 2,53
Pagamento previsto 258,45
Drawdown absoluto 1046,72
Desembolso máximo 183311.10 (37,53%)
Desembolso relativo 37,53% (183311.10)
Total de comércios 3722
Posições curtas (ganho %) 1528 (52,42%)
Posições longas (ganho %) 2194 (55,42%)
Lucro comercial (% do total) 2017 (54,19%)
Perdas comerciais (% do total) 1705 (45,81%)
A maior
comércio de lucro 1116,37
comércio de perdas -1106,45
Média
comércio de lucro 788.03
comércio de perdas -368.04
Máximo
vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) 489 (541510.07)
perdas consecutivas (perda em dinheiro) 252 (-87652,92)
Maximal
lucro consecutivo (contagem dos ganhos) 541510.07 (489)
perda consecutiva (contagem de perdas) -87652,92 (252)
Média
vitórias consecutivas 26
perdas consecutivas 22
Agora, diga-me, Prezado, que outros indicadores são capazes de alcançar vantagem estatística sobre o mercado em TP = SL, e mesmo que a média do comércio rentável exceda a média do comércio não rentável em mais de 2 vezes? Dê um exemplo, embora seja um teste. Não vale a pena investigar uma teoria completamente nova e um TS? Temos muitas áreas de pesquisa? Não acredita na existência de preços de mercado virtuais? Um artigo sairá em breve e você verá que os preços do mercado virtual também existem no mercado real de bens e serviços! Há um preço de mercado que ninguém sabia calcular, eles achavam que era uma substância incompreensível. Eu abri seus olhos, mas você está teimando em fechá-los novamente em vez de contemplar as leis objetivas do mercado.
Por favor, mostre-me, usando o testador, seus "passos" e explique seu significado físico.
Para entender o fenômeno (o algoritmo inventado por Yusuf) é necessário vê-lo trabalhar com dados de modelos simples.
Eu posso gerar tais dados. Por exemplo:
1. Apenas uma linha em franco crescimento.
2. Uma onda sinusoidal.
3. Sobreposição de dois sinusoidais.
4. Um sinusoidal contra uma tendência de subida ou descida.
5. Meandro.
6. Os pulsos Delta são distribuídos aleatoriamente.
7. Passo.
O exemplo mais útil é um passo.
Isso é um nível até o momento x, então o "preço" muda e depois do momento x - outro nível.
No exemplo de um passo será imediatamente visível por quanto e por quanto exatamente os gráficos, desenhados pelos indicadores de Yusuf, estão atrasados (e se o algoritmo for linear, então para apresentá-los de outra forma: o preço é apresentado como uma sobreposição de um monte de passos nos momentos das barras correspondentes; e para construir seus gráficos simplesmente resumir as respostas correspondentes, e sem magia, sem leões e touros - nesta representação será evidente todo o primitivismo e a falta de significado físico dos indicadores discutidos).
Como você é esperto - você quer tirar o pandeiro do xamã! Uma sessão desta mágica de estimação não envolve exposição.
Para entender o fenômeno (o algoritmo inventado por Yusuf) é necessário vê-lo trabalhar com dados de modelo simples.
7. Passo.
O exemplo mais útil é um passo.
Isso é um nível até o momento x, depois o "preço" muda e outro após o momento x.
No exemplo de uma etapa será imediatamente visível por quanto e como exatamente os gráficos desenhados pelos indicadores de Yusuf são atrasados (e se o algoritmo for linear, então eles podem ser apresentados de forma diferente: o preço é apresentado como uma sobreposição de um monte de etapas nos momentos das barras correspondentes; para construir seus gráficos basta resumir as respostas correspondentes, e não há mágica, não há leões e touros - nesta representação será evidente o primitivismo e a falta de significado físico dos indicadores discutidos).
Aqui estão os verdadeiros "passos" pelo exemplo do comércio na TF H1 durante o período de 01/01/2000 a apresentar o tempo com o lote fixo 0,1 pelo indicador "primitivo" "Leão":
Barras em teste 97799
Carrapatos modelados em 194541
Qualidade de modelagem n/a
Erros de gráficos não correspondentes 0
Depósito inicial de 20000,00
Corrente de propagação (13)
Lucro líquido total 1256059,58
Lucro bruto 4114027.35
Perda bruta -2857967.77
Fator de lucro 1,44
Pagamento previsto 16,43
Desembolso absoluto 10793.01
Máximo drawdown 190545.80 (16,15%)
Desembolso relativo 77,41% (76264,01)
Total de negócios 76456
Posições curtas (ganho %) 37284 (31,89%)
Posições longas (ganho %) 39172 (34,42%)
Lucros comerciais (% do total) 25374 (33,19%)
Perdas comerciais (% do total) 51082 (66,81%)
A maior
comércio lucrativo 1007,56
comércio de perdas -108,63
Média
comércio de lucro 162,14
comércio de perdas -55,95
Máximo
vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) 191 (152186.43)
perdas consecutivas (perda em dinheiro) 350 (-29012,24)
Maximal
lucro consecutivo (contagem de vitórias) 175160,76 (177)
perda consecutiva (contagem de perdas) -29012,24 (350)
Média
vitórias consecutivas 12
perdas consecutivas 24
Veja como no M1 TF, os preços normalmente calmos e virtuais de mercado P (Bears) (linha vermelha) até o último ponto mostrado, 3 horas antes do lançamento da notícia, onde o preço atual do CD poderia cair, e após o lançamento da notícia não vacilou. Isto significa que o preço atual deve retornar, o que foi feito. No momento da divulgação da notícia, os Ursos receberam o preço e depois foi entregue aos Touros, que carregaram o preço para cima: