Teoria do mercado - página 152
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Você sempre tem que procurar um comércio de arbitragem. Algo para comprar e algo para vender, para que juntos você possa ter lucro
Mas o que Yusuf está tentando descrever é o comércio dirigido. Devemos ajudá-lo nisto ;)
A arbitragem é certamente grande! Obrigado!
Mas é o comércio dirigido que Yusuf está tentando descrever. Precisamos ajudá-lo com isso ;)
Vamos tentar ajudar.
Eu não perguntei sobre estoques por nada.
Em uma ação em particular, em um mercado não particularmente maduro, os principais motores de movimentação são as notícias de ganhos (dividendos) e fusões/aquisições.
À medida que a informação se espalha pelo mercado, a multidão do mercado fica de um lado. Sim, de tempos em tempos há quem queira fixar lucros, mas em geral o mercado conduz o preço ao preço-alvo (há modelos bastante triviais e de trabalho para calcular o preço). É aqui que a interpretação de Yusuf pode muito bem ser apropriada.
Mas se tomarmos como exemplo a Apple, além de idéias básicas e pequenos ruídos de scalpers, há todo um trem de idéias, que movimenta a ação, como exemplo a Apple entra em índices globais e é comprada/vendida por ETFs, dependendo das entradas/saídas de capital dos investidores, que dependem mais do dia de pagamento do que dos resultados da empresa.
A Apple também entra nos índices do setor, que os árbitros já podem negociar, comprando, por exemplo, bancos e empresas de commodities enquanto vendem produtos farmacêuticos e de alta tecnologia. A mesma arbitragem pode ser feita no nível de um par de ações. Ou mesmo sem os fundamentos, apenas em correlações.
Meu argumento é que existem dezenas, se não centenas, de razões matemáticas para comprar e vender ações da Apple.
Com o par Eurodollar, a situação é ainda mais complicada. Porque eu só troco o par em Metatrader. Uma grande rotatividade é gerada pelos participantes profissionais que executam os pedidos dos clientes sem relação com a dinâmica do Eurodollar. Como resultado, os macro fatores que impulsionam os pares trabalham em um horizonte trimestral.
Como estamos lidando com um processo quase aleatório, vejo a vantagem apenas em termos de gestão de risco e dinheiro.
Se a teoria agradou tanto ao autor, eu recomendaria mudar o objeto da pesquisa, a saber, escolher algum tipo de matéria-prima em vez de pares de moedas. Café ou açúcar, existem realmente vários participantes neste mercado e eles formam o preço.
Vamos tentar ajudar.
Eu não perguntei sobre estoques por nada.
Em uma ação em particular, em um mercado não particularmente maduro, os principais motores de movimentação são as notícias de ganhos (dividendos) e fusões/aquisições.
medida que a informação se espalha pelo mercado, a multidão do mercado fica de um lado. Sim, de tempos em tempos há quem queira fixar lucros, mas em geral o mercado conduz o preço ao preço-alvo (há modelos bastante triviais e de trabalho para calcular o preço). É aqui que a interpretação de Yusuf pode muito bem ser apropriada.
Mas se tomarmos como exemplo a Apple, além de idéias básicas e pequenos ruídos de scalpers, há todo um trem de idéias, que movimenta a ação, como exemplo a Apple entra em índices globais e é comprada/vendida por ETFs, dependendo das entradas/saídas de capital dos investidores, que dependem mais do dia de pagamento do que dos resultados da empresa.
A Apple também entra em índices setoriais, que os árbitros já podem negociar, comprando, por exemplo, bancos e empresas de commodities enquanto vendem produtos farmacêuticos e de alta tecnologia. A mesma arbitragem pode ser feita no nível de um par de ações. Ou mesmo sem os fundamentos, apenas em correlações.
Meu argumento é que existem dezenas, senão centenas, de razões matemáticas para comprar e vender ações da Apple.
Com o par Eurodollar, a situação é ainda mais complicada. Porque eu só troco o par em Metatrader. Uma grande rotatividade é gerada pelos participantes profissionais que executam os pedidos dos clientes sem relação com a dinâmica do Eurodollar. Como resultado, os macro fatores que impulsionam os pares trabalham em um horizonte trimestral.
Como estamos lidando com um processo quase aleatório, vejo a vantagem apenas em termos de gestão de risco e dinheiro.
Se a teoria agradou tanto ao autor, eu recomendaria mudar o objeto da pesquisa, a saber, escolher algum tipo de matéria-prima em vez de pares de moedas. Café ou açúcar, existem realmente vários participantes neste mercado e eles formam o preço.
Aqui está um exemplo específico de como a teoria pode ajudar no comércio. Par libra/dólar. Um indicador muito simples que será construído com base na teoria é o seguinte:
Agora, o princípio de sua construção é o seguinte: paralelamente à vela padrão do preço atual (OHLC), haverá outra vela do preço de mercado com sua (OHLC) cor diferente. Tudo!
Eis a situação na abertura da sessão em 06 07 15, o que significa que a libra deve descer, pois o Mercado (Cpr) está em alta:
Mas, 06 08 15. O preço não obedeceu ao mercado e subiu, o que foi imediatamente seguido por uma resposta esmagadora do mercado na abertura da sessão de 07.07.15, o que significa que o preço deve agora descer rapidamente porque o mercado terá uma forte greve, o que aconteceu posteriormente. Sob estas condições, o comerciante deve entrar na VENDA com toda a força do depósito:
A situação na abertura da sessão 08 07 15, indicando que o preço, de fato, caiu rapidamente e é instruído a descer ainda, pois, o próprio Mercado se posicionou acima do Preço:
A situação na abertura da sessão em 15/09/2007 confirma tudo:
Agora, o Mercado subiu, o que é o motivo para fechar a Venda. Mas, o fato de, com confiança, ter tirado um lucro da venda, dá esperança, de que a teoria é capaz de ajudar o comerciante. Esta era uma forma simplificada do indicador. Aqui está sua forma completa:
Caros programadores, por favor, ajudem a construir pelo menos uma forma simplificada do indicador:
Paralelamente à vela padrão do preço atual (OHLC), haverá outra vela do preço de mercado com sua cor diferente (OHLC). É isso!
Vou lhes dar um exemplo concreto,
Agora, o mercado subiu, o que é o motivo para fechar a venda. Mas, o fato de ter tirado lucro da venda com confiança, dá esperança de que a teoria possa ajudar o comerciante. Esta era uma forma simplificada do indicador. Aqui está sua forma completa:
Caros programadores, por favor, ajudem a construir pelo menos uma forma simplificada do indicador:
Paralelamente à vela padrão do preço atual (OHLC), haverá outra vela do preço de mercado com sua cor diferente (OHLC). Tudo!
Em 3 dias, o preço foi de acordo com sua teoria apenas uma vez, no sexto dia. Duas vezes o mercado foi surdo ao seu preço estimado.
Hoje a libra parece aumentar de acordo com sua teoria. De qualquer forma, 50/50 como sempre.
Sua teoria pode prever a amplitude? Nos dias em que o mercado está certo, o mercado vai muito mais fraco do que quando a teoria está errada.
Em 3 dias, o preço seguiu sua teoria apenas uma vez, no sexto dia. Duas vezes o mercado foi surdo ao seu preço estimado.
Hoje em dia, a libra está meio que aumentando em sua teoria. Portanto, é 50/50, como sempre.
Sua teoria pode prever a amplitude? O mercado vai muito mais fraco nos dias certos do que quando a teoria está errada.
O que você acha e quando você acha que a teoria estava errada? Foi apenas marginalmente errado em 06 07 15, mas, esta Venda é justificada posteriormente:
06 07 - Venda em 1.55399;
07 07 - Venda a 1,56018, sorteio = - 61,9 pips;
08 07 - VENDA a 1,54588 lucro = 81,1 + 143 = 224,1p;
09 07 - Fechar a 1,5358 lucro = 181,9 + 243,8 + 100,8 = 526,5p.
Muito bem Yusuf, ele nos deu um pouco de alimento para reflexão.
Obrigado pelo apoio, tenho certeza que o indicador ajudará os comerciantes a aprender o mercado e obter lucros adicionais. Sonho com uma época em que o terminal estará produzindo simultaneamente velas de mercado, juntamente com as velas padrão! Este será um super indicador que reflete o verdadeiro pulso do mercado ...
O que você acha e quando você acha que a teoria deu errado? Foi apenas marginalmente errado em 06 07 15, mas, esta Venda é justificada depois disso:
06 07 - Venda em 1.55399;
07 07 - Venda a 1,56018, sorteio = - 61,9 pips;
08 07 - VENDA a 1,54588 lucro = 81,1 + 143 = 224,1 pips;
09 07 - Fechar a 1,5358 lucro = 181,9 + 243,8 + 100,8 = 526,5p.
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Paralelamente à vela de preço padrão atual (OHLC), haverá outra vela de preço de mercado com sua própria (OHLC) de cor diferente. É isso!