Teoria do mercado - página 274
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1. Sugiro ficar dentro dos limites da exatidão.
2. Se você é um especialista em estatísticas matemáticas, faça um argumento.
3. Encontrarei o livro e o apontarei com precisão.
o livro é criado por outros que estão tão doentes quanto nós. O principal é criar um você mesmo. ))
Prezado Yousufkhodja ! Você tem um sistema comercial com regras formais, cujos resultados você pode publicar?
Mike, como esta teoria ainda é relativamente jovem, o TS em sua base ainda está sendo testado no testador MT4. Verificamos os resultados das conclusões da teoria sobre a possibilidade de alcançar uma vantagem estatística no mercado sob condições iniciais relativamente restritas, como TP=SL, a ausência de quaisquer parâmetros otimizáveis além do volume da amostra. Um preço de mercado P é negociado, cuja existência, juntamente com o preço atual Ts, eu tenho demonstrado dentro desta teoria de mercado. É mostrado, e cabe a mim prová-lo, que as cotações forex são formadas a partir de pedaços (fluxos) de preços de P e CD que se substituem alternadamente como resultado de lutas de mercado entre vendedores e compradores. Se P é atualmente Bulls, então o CD assume a forma de Bears e vice versa. O fluxo de preços de P forma o mercado, e Ts forma os participantes do mercado, porque eles podem vê-lo, observá-lo. Os preços de P não são visíveis para ninguém. Somente meu indicador os calcula e exibe na tabela. No teste abaixo é postulado que se o mercado é regido por Bulls - Buy, e se Bears - Sell. Todos os pedidos são fechados por padrão quando o mercado atinge o topo, independentemente de um lucro ou prejuízo. As posições também são fechadas quando as ordens de parada são atingidas, definidas nos ajustes, TP=SL=300 pontos (em particular para TF D1, Euro/Dólar). Não há outras condições ou configurações. Dos resultados dos testes abaixo no período do início de 2009 até o presente, fica claro que o TS atinge uma vantagem estatutária significativa sobre o mercado e a nova teoria de mercado merece, pelo menos, ser desenvolvida (todos os ticks, lote fixo 0,01):
Bares na história 2073
Carrapatos modelados 27489572
Qualidade de modelagem n/a
Erro de descasamento de gráfico 5331933
Depósito inicial 2000,00
Corrente de propagação (2)
Lucro líquido 11163,85
Lucro total 28364,88
Perda total -17201.04
Rentabilidade 1,65
Pagamento previsto 6,26
Drawdown absoluto 7,89
Desembolso máximo 2674,27 (38,11%)
Desembolso relativo 51,41% (2505,03)
Total de comércios 1782
Posições curtas (% ganho) 890 (59,66%)
Posições longas (% ganho) 892 (59,19%)
Ofícios rentáveis (% do total) 1059 (59,43%)
Perdas comerciais (% do total) 723 (40,57%)
A maior
maior negócio lucrativo 30,63
Operação -32,95 (% do total)
Média
26,78 Acordo de lucro
acordo perdido -23,79
Número máximo
Ganhos contínuos (lucro) 83 (2502,99)
Perdas contínuas (Loss) 58 (-1521.07)
Máx.
Lucro contínuo (número de vitórias) 2502,99 (83)
Perda contínua (número de perdas) -1521.07 (58)
Média
14 vencedores contínuos
Perda contínua 10
Erhard é um renomado cientista matemático que pesquisou mercados. Com meus modestos conhecimentos matemáticos, os livros devem ser lidos, não escritos. :)
Ouça - quem foi aquele grande matemático?
Nunca ouvi falar dele, eu o pesquisei no Google -Erhard Schmidt, mas ele morreu em 1959 e nunca esteve envolvido em mercados (e ele viveu na RDA), e nem mesmo estava envolvido em matemática e teoria. ELudwig Erhard - mas ele era um economista praticante e também não fazia mercados.
A quem você estava se referindo?
Boris, bem, não é correto responder pelo respeitado Yousufkhodja ... :)
Talvez você simplesmente ainda não tenha apreciado ?
Novamente o culto à personalidade, autoridade inquestionável, respeito aos atos, não ao pó nos olhos, castelos de ar e bolhas de sabão! E um pouco de modéstia, e não de chapeuzinho, o teórico do ofício.
Lá está você de novo, irritado e nem um graal! Que produtividade!
Para alguém que conhece o básico da matemática, os argumentos do matemático William Eckhardt são bastante convincentes.
P. 152, no final sobre a média, que muitos erroneamente chamam de expectativa matemática (ME).
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(comerciante)
Obrigado por tais informações detalhadas. Permitam-me fazer algumas perguntas:
1. Em que propagação isso foi testado?
2. Em que prazo ?
3."Quando a diretoria muda, todas as ordens são fechadas à força" - como a mudança de direção é diagnosticada?
4. Não vejo um desenho tão grande no gráfico ... nem que seja logo no início ?
Livro, pp. 145ff.
Para uma pessoa que conhece o básico da matemática, os argumentos do matemático William Eckhardtsão bastante convincentes.
E onde diz que a série de preços não tem modus operandi? Diz que a série de preços tem variação infinita - todos sabiam da não-estacionariedade da série de preços sem ela.
Onde está a falta de MO?
E desde quando um homem que não tem um título científico mínimo é um matemático-cientista?
Novamente o culto da personalidade, autoridade inquestionável, respeito pelos atos, não poeira nos olhos, castelos de ar e bolhas de ar! E um pouco de modéstia, e não de chapeuzinho, o teórico do ofício.
Lá está você de novo, irritado e nem um graal! Que produtividade!
Caso contrário, o TS pode ser otimizado por 30 parâmetros ao mesmo tempo....
Tal TS deve começar a falhar imediatamente nos dados que não foram incluídos na amostra de otimização.