Teoria do mercado - página 208
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O primitivismo não pode explicar o fato de que, o indicador permite obter vantagem estatística sobre o mercado por 15 anos em EUR/Dólar, com um lote fixo de 0,1 a partir de 01 01 2000 para apresentar no TF D1 em SL=TP=1100 pps.
Sim, você pode. Com tantas limitações (1. EUR/Dólar, 2. D1, 3. 15 anos, 4. TP=1100) você pode escolher qualquer coisa. Vamos tentar nos mostrar pelo menos mais 10 pares com os mesmos parâmetros (digamos, com lote fixo 0,1 de 01 01 2000 até o presente momento em TF D1 em SL=TP=1100*K pontos, onde K - um coeficiente razoável, de modo que TP e SL estariam vinculados aos valores relativos da volatilidade do par).
Você ficou feliz em me expor. Ninguém está em condições de me expor, pois tenho certeza de que estou tentando transmitir os verdadeiros padrões do mercado. Enquanto você não entender, essa é outra questão. Com o tempo, todos começarão a entender e a desenvolver meus pensamentos. Nesse meio tempo, eu acolho críticas construtivas. Não fale em enigmas, fale abertamente, critique, eu não me ofenderei. Pergunte-me se eu não entendo as coisas - eu explicarei.
Caro Yusuf, vou preparar um arquivo dentro de momentos. Similar àquele que o mt dá quando exporta cotações. Isto é, várias colunas <tipo DTYYYYMMDD>,<tipo TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<tipo VOL>. Peço-lhes que mostrem o que os indicadores irão desenhar, se estes dados lhes forem fornecidos. Há 5000 barras aqui. Até 4500 o nível é 1,2, depois 1,3.
Caro Yusuf, vou preparar um arquivo dentro de momentos. Similar àquele que o mt dá quando exporta cotações. Isto é, várias colunas <tipo DTYYYYMMDD>,<tipo TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<tipo VOL>. Peço-lhes que mostrem o que os indicadores irão desenhar se estes dados forem alimentados a eles.
É melhor mostrar em qualquer par qualquer seção da história em qualquer TF do terminal MT4. Alimentamos os dados do terminal diretamente. Qual é o problema? Por que você precisa de seus dados?
Veja como no M1 TF, os preços normalmente calmos, virtuais de mercado P (Bears) (linha vermelha) até o último ponto mostrado, 3 horas antes do lançamento da notícia, onde o preço atual do CD poderia cair, e após o lançamento da notícia não vacilou. Isto significa que o preço atual deve retornar, o que foi feito. No momento da divulgação da notícia, os Ursos receberam o Preço e depois foi entregue aos Touros, que carregaram o Preço para cima:
Então, como físico, eu lhe digo: para entender a essência dos fenômenos, é preciso ir às situações limitantes. Anexei um arquivo. Peço a resposta de seu algoritmo a isso.
Agora, diga-me, Prezado, que outros indicadores são capazes de alcançar uma vantagem estatística sobre o mercado na TP=SL.
Eu nem vou tentar.
Isto é altamente suspeito. Você prometeu aceitar sugestões construtivas. Pois Platão é meu amigo, mas a Verdade é mais querida.
E sim, a noção de "vantagem sobre o mercado" não está relacionada com a idéia de TP=SL. A condição TP=SL é necessária apenas para a facilidade de assimilação pelo público da idéia de uma vantagem. Mas caso contrário, se o algoritmo tiver uma vantagem, é apenas importante que a relação de TP para SL seja constante. Não tem que ser igual a um. Você pode escolher TP=0,1 SL. Neste caso, o SL será acionado (sem levar em conta o spread) 10 vezes menos frequentemente, mas também levará 10 vezes mais dinheiro :) Entretanto, se o algoritmo fizer sentido, o depósito irá crescer. E se alguma coisa, a fim de evitar algumas flutuações aleatórias (que podem tirar o SL, enquanto você realmente "adivinhou" o mercado corretamente, mas acontece que era mais importante COMO o preço se movia, e não ONDE ia: ou seja, por meio de uma ligeira contração com antecedência), é melhor fazer o SL um par ou três vezes maior do que o TP.
Como eu o entendo, Yusuf. Eu mesmo venho desenhando curvas semelhantes há vários anos. E até os chamou de preços virtuais. E eu tinha todas essas esperanças de construir um filtro perfeito. E eu poderia desenhar filtros melhores do que os seus. Uma nuance: todos eles ficam atrasados. Naturalmente. É isso que eu quero mostrar a você - se você estiver sinceramente iludido - a exemplo de seu filtro.
Veja a captura de tela acima, 3 horas antes dos eventos os preços de mercado mostraram possível agitação no mercado, o que aconteceu posteriormente. E você diz que eles estão atrasados.