Teoria do mercado - página 17

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Yousufkhodja Sultonov:

Incrível! Eles conseguiram aumentar os níveis de preços de mercado em 1 dia! E o mercado se tornou competitivo.


Haverá também fotos na caminhada aleatória. O principal é o resultado comercial. teoria sem prática está morta, prática sem teoria é cega))
 
Yousufkhodja Sultonov:

Obrigado pelo apoio, de 01 de janeiro de 2009 até agora, SL=TP=300pp, T(período)=300 (dias)-o único parâmetro otimizado (uma vez por ano), TF D1, lote fixo 0,01, euro/dólar:


Rentabilidade 1,65
Pagamento previsto 7,33
Drawdown absoluto 48,63
Desembolso máximo 2694,86 (25,19%)
Desembolso relativo 47,80% (2303,63)
Ofícios rentáveis (% do total) 1037 (63,04%)
Perdas comerciais (% do total) 608 (36,96%)

Acho que isto é uma simples coincidência. Yusuf, vou repetir para você novamente o que já disse no 4 fórum: todo o perigo do forex é apenas que ele muda mais vezes do que a base de cálculo do seu sistema de negociação (não apenas do seu). Você otimiza por um ano e assume que o próximo ano será o mesmo. Se você tem um cronograma de trabalho D1, então sua base de cálculo não acompanha a oscilação do mercado. E se ele (base de cálculo, o termo DSP e filtragem digital, em linguagem comum - período MAH) for tão curto que pareça alcançar, então em um período de tempo D1 como esse, ele não captura todo o movimento do mercado, mas simplesmente capta a coincidência. Esta é a principal contradição entre os sistemas comerciais Forex e matemáticos - esta é a contradição entre a base de cálculo do algoritmo e a base da volatilidade do mercado como um sistema como um todo. Você pode contornar isto usando os prazos M30 e M60. Se você comprimir (decimite, desbastar) barras M30 e M60, reduzindo-as para D1, então entre elas as informações sobre a variabilidade do sistema de mercado se perderá. Esta é outra contradição que dificulta a construção de um sistema lucrativo de negociação forex.

Suspeito (esta é uma suposição) que você tenha construído algum tipo de sistema comercial, ele pode estar funcionando, mas PASSAGEM, ele apenas capta bem as coincidências. Na realidade, ele falhará. Mas no início eu mesmo, tendo um bom algoritmo, construí tal sistema. Mostrou mais ou menos os mesmos resultados e tinha apenas um parâmetro. Na realidade, ele não conseguia acompanhar o mercado. A partir de hoje, ele funciona, e esse algoritmo está quase inalterado. Mas teve que fazer tudo se auto-adaptar "até ficar azul no rosto". Nos prazos H4 e D1 tem um fator de lucro de cerca de 6,0...12,0, e em todos os pares de moedas. Mas eu nem presto atenção a isso e nem sequer o testo, bem, talvez apenas por diversão.

Mais um conselho: não teste o sistema na má urik política, mas em pares principais comuns, e em vários ao mesmo tempo. Um bom sistema deve funcionar igualmente bem em todos os pares principais, bem como na metade de suas cruzes.

Naturalmente, a verificação final é o teste de teste - quando um sistema otimizado no intervalo de -12...-6 meses atrás continua a dar lucro no testador por algum tempo, no intervalo de -6...-1 mês.

 
Слава:
Em uma caminhada aleatória também haverá fotos. O principal é o resultado comercial. teoria sem prática está morta, prática sem teoria é cega))
Indique seu diploma para começar))))
 
Useddd:
Dê-nos seu diploma para iniciantes))))
Desceu das montanhas para pegar sal))
 
Слава:
Desceu das montanhas para pegar sal))

Poeira,

o que você sabe sobre economia.

Você nem sequer tem 18 anos.

Hee hee.

  
Начальный депозит       1000.00                 Спред   Текущий (5)
Чистая прибыль  12266.00        Общая прибыль   80599.30        Общий убыток    -68333.30
Прибыльность    1.18    Матожидание выигрыша    2.95            
Абсолютная просадка     167.80  Максимальная просадка   395.50 (30.07%) Относительная просадка  30.07% (395.50)
Всего сделок    4160    Короткие позиции (% выигравших) 2081 (53.96%)   Длинные позиции (% выигравших)  2079 (49.74%)
Прибыльные сделки (% от всех)   2157 (51.85%)   Убыточные сделки (% от всех)    2003 (48.15%)
Самая большая   прибыльная сделка       205.00  убыточная сделка        -135.00
Средний прибыльная сделка       37.37   убыточная сделка        -34.12
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (120.00)      непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-244.50)
Максимальная    непрерывная прибыль (число выигрышей)   266.50 (2)      непрерывный убыток (число проигрышей)   -270.00 (4)
Средний непрерывный выигрыш     2       непрерывный проигрыш    2

aqui está o teste do sistema de 1999 a 2006 inclusive

e este é o teste de 2006 até hoje. 

Начальный депозит       1000.00                 Спред   Текущий (5)
Чистая прибыль  11386.50        Общая прибыль   91094.30        Общий убыток    -79707.80
Прибыльность    1.14    Матожидание выигрыша    2.79            
Абсолютная просадка     37.20   Максимальная просадка   474.20 (3.78%)  Относительная просадка  17.95% (272.40)
Всего сделок    4084    Короткие позиции (% выигравших) 2042 (49.90%)   Длинные позиции (% выигравших)  2042 (48.09%)
Прибыльные сделки (% от всех)   2001 (49.00%)   Убыточные сделки (% от всех)    2083 (51.00%)
Самая большая   прибыльная сделка       240.00  убыточная сделка        -135.00
Средний прибыльная сделка       45.52   убыточная сделка        -38.27
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (202.80)      непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-312.80)
Максимальная    непрерывная прибыль (число выигрышей)   439.10 (3)      непрерывный убыток (число проигрышей)   -312.80 (7)
Средний непрерывный выигрыш     1       непрерывный проигрыш    1

Somente as estatísticas são utilizadas e nenhuma otimização foi feita desde 2006 ...Teste 0,1 lote

 
Yousufkhodja Sultonov:

Incrível! Eles conseguiram aumentar os níveis de preços de mercado em 1 dia! E o mercado se tornou competitivo.


Eles não, mas o algoritmo parece ter despertado))))
Parece que o princípio do "amanhã é como ontem"...
Você preenche a planilha, depois retira os dados da mesma e
e então você vai tirar os dados...
 
AlexEros: MAS! eu mesmo construí tal sistema no início, tendo um bom algoritmo. Mostrou mais ou menos os mesmos resultados e tinha apenas um parâmetro. Na realidade, ele não conseguia acompanhar o mercado. A partir de hoje, ele funciona, e esse algoritmo está quase inalterado. Mas teve que fazer tudo se auto-adaptar "até ficar azul no rosto". Nos prazos H4 e D1 tem um fator de lucro de cerca de 6,0...12,0, e em todos os pares de moedas. Mas eu nem presto atenção a isso e nem sequer o testo neles, bem, talvez só por diversão.

Coloque seu histórico TS por 10 anos em um arquivo ( data, ochlc, sinais ) m30 ou n1...
 
Useddd:

Poeira,

o que você sabe sobre economia.

Você nem sequer tem 18 anos.

Hee hee.

Eu tenho mais))
 
azfaraon:

aqui está o teste do sistema de 1999 a 2006 inclusive

e este é o teste de 2006 até hoje.

Somente as estatísticas são utilizadas e nenhuma otimização foi feita desde 2006 ...Teste 0,1 lote

Se você não se importa ...
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