uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 276
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Спасибо, буду искать. А смысл в том, что бы вывести длительный расчет из эксперта, не мешать ему контролировать текущую ситуацию по открытым ордерам. Но это на случай полной реализации в MT.
Это я понял с самого начала. Но вы ведь все время спрашиваете о запуске скрипта из индикатора. При чем же здесь индикатор ? Я, собственно, об этом спрашивал.
Foi apenas uma das sugestões de como sair da situação quando o Expert Advisor não vai lidar com citações até que ele calcule tudo no início() e, além disso, você sugeriu que o indicador irá cancelar o cálculo após a chegada de novas citações. Por isso estou me perguntando...
Há apenas uma variante de utilização do indicador no momento da negociação real: do Consultor Especialista. Ou seja, o Expert Advisor acessa os buffers indicadores onde os resultados da próxima iteração são escritos após a conclusão do ciclo de cálculo. Isto significa, antes de tudo, que os indicadores só podem ser usados no comércio real se a duração do cálculo de uma iteração for significativamente menor do que o período médio de recebimento do tick. Em segundo lugar, o uso de um indicador externo por um consultor especializado é um esquema ineficiente de todos os lados. E se o indicador passa seus cálculos em algum lugar fora, ele se revela absolutamente de cabeça para baixo. :-)
Gostaria de repetir a idéia principal do meu esquema proposto: separar o cálculo e a gestão da posição em diferentes módulos. Eles são dois processos quase sem relação. E é impossível usar o indicador em qualquer um deles. É por isso que eu escrevi 2 Expert Advisors ou Expert+Script.
Já tinha percebido isso, estava apenas olhando para as opções, em outras palavras, a esperança de uma simples implementação morre por último :o)
Acho que basta tomar uma decisão uma vez por bar...
////////////////////////////// bool newb() { /////////////////////////////// static int knw; if (Time[0]==knw) return(0); knw=Time[0]; return(1); } /////////////////////////////// int start(){ /////////////////////////////// if(!newb()) return; // then code }...
Acho que basta tomar uma decisão uma vez por bar...
O que cada carrapato tem a ver com isso? Eu escrevi anteriormente:
Leva cerca de 10-30 minutos para calcular um modelo simplificado no MathCAD, dependendo da extensão do canal. Leva de 3 horas a 1,5 semanas para calcular um nível mais provável que o preço atingirá a partir do valor do preço atual em algum tempo esperado. Os resultados do teste de previsão são bastante bons.
"valor atual", ou seja, início dos cálculos, gráficos de pelo menos horas. É que o tempo de cálculo é bastante longo.
(ou eu sou burro?)
(eu sou burro?)
Enquanto se espera o preço pode ir longe o suficiente, o tempo de comércio efetivo expirará, + durante este tempo o cálculo de outro par pode começar (e com certeza começará). Em outras palavras, não é possível organizar o controle do processo de uma maneira padrão.
Vou repetir a idéia básica do meu esquema proposto: separar o cálculo e a gestão da posição em diferentes módulos. Estes são dois processos quase não relacionados. E é impossível usar o indicador em qualquer um deles. É por isso que eu escrevi 2 Expert Advisors ou Expert+Script.
Parece-me que esta separação dos ramos do programa é razoável. No entanto, neste caso, a programação em si se torna um pouco mais complicada, suponho eu.
bem, se for mais lento que as cotações , ou seja, no momento d o resultado a transação não é mais relevante, então não vale a pena escrever MTS em todo
(é como se levasse 80 anos para escrever MTS, não adianta escrever - você não vai usar o dinheiro, você não vai sustentar seus filhos.... em resumo, você desperdiçará sua vida em bobagens...)
e se você quiser saber o preço atual, existe o RefreshRates()
P.S. E você deve limitá-lo a um par por computador.
Mais devagar, mas se você leu meus posts com atenção, provavelmente notou, sem dúvida, que a previsão dá um nível que o preço deveria teoricamente passar de algumas horas para semanas.
(assim como se leva 80 anos para escrever um MTS, não adianta escrever - você não vai usar o dinheiro, você não vai sustentar seus filhos....
"É melhor perder um dia, mas chegar lá em cinco minutos".
em resumo, você vai desperdiçar sua vida em bobagens.
Você pode passar sua vida em bobagens sem escrever MTS
para solandr Voltando para Hirst. Em busca de idéias há muito esquecidas, escavei no arquivo alguma versão de cálculo do índice Hearst da minha própria produção. É improvável que o número da versão lhe diga algo, pelo menos este número não me disse nada. Aparentemente, é uma das primeiras versões de seu cálculo após a página 30 deste tópico. Não é que isso sempre mostra tudo errado, às vezes é até correto. Conceptualmente, com algumas suposições, pode-se dizer que se trata de um clássico. Mas não nego que bebi um pouco mais de cerveja do que o normal quando a inventei. E aqui está o código em si (acho que é tudo muito compreensível sem nenhuma outra explicação):
Como você pode ver, não é nada de especial. Lembro que alguém reclamou que o valor do Hearst nunca cai abaixo de 0,3 (em geral o clássico Hearst para cotações Forex será sempre cerca de 1 devido à natureza do sinal, e isso não me convém muito bem). Este algoritmo não tem tal problema, ele pode facilmente mostrar até zero, e está até mesmo ciente de números negativos e números maiores que um. Não há como evitar, esse é o preço do excesso de sensibilidade. Não importa isso.
Tem uma peculiaridade, uma forte dependência do comprimento da amostra. Há uma dependência semelhante no comprimento da amostra para qualquer algoritmo que calcule o índice Hurst, mas este cálculo também tem uma dependência da estrutura que cai dentro da amostra. Não me lembro qual deles.
Você pode ver o que você recebe. Amostra arbitrária de 500 amostras:
Lote do índice a partir do comprimento da janela contado a partir da barra "atual" menos a zona morta (menos 100 amostras). A propósito, note que esta versão (e ainda, o que significa esse número de panquecas), é desordenada, embora provavelmente não tenha todos os méritos.
Destacados alguns pontos, vamos dar uma olhada de perto:
Ponto 1:
janela 205
Indicador: 0,19
Ponto 2: janela
: 322
Indicador: 0.37
Ponto 3: 343
Indicador 1.2
Ponto 4: 409
Indicador: 0.93
Ponto 5: 488
Indicador: 1.6
A avaliação é uma filosofia. Tente usá-lo, mas com cuidado, talvez os resultados sejam melhores ou não piores.
a Neotron
Seryoga, para onde você já desapareceu? Como vai isso?
PS: ok, se Hirst e todo este tópico ninguém mais estiver interessado (e por nada), eu continuarei a codificação. Ahhhhhh, código de parafuso, eu vou beber uma cerveja. Adeus a todos.