uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 199

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Taleb descreve o colapso de uma carteira de muitos instrumentos não correlatos. Grosso modo, também houve arbitragem automática (um programador/matemático indiano escreveu um programa para calcular a direção e o tamanho das posições). Todos os lucros por cerca de três anos (600 milhões), o comerciante perdeu em algumas semanas. Quando ele perguntou ao índio em desespero - qual é a probabilidade deste cenário (o que já aconteceu), ele respondeu após os cálculos - 11(!) sigmas :)

Asas, asas.... pernas
 
<br / translate="no"> No caso de uma carteira com várias moedas, o valor do saque depende do número de n instrumentos utilizados como:
Dm(t)=SQRT(1/n)*t^(1-p).



Neutron, isto seria verdade se os pares de moedas fossem independentes. Mas sugiro usar suas correlações e seleção de lotes. Neste caso, o saque pode ser significativamente reduzido. Acho que se selecionarmos moedas e lotes para que a carteira se movimente em 40-50 pontos, será uma solução do problema "como superar o Forex" :)
 
Sobre os múltiplos indicadores. Eu também tentei isso. Mas não exatamente isso. Considerei como um sinal de entrada a passagem de EMA(20) e EMA(40) em uma seqüência de prazos de M1 a H4. Eu fiz tudo isso no testador do EURUSD na M15, adicionando e removendo prazos com o EMA. O resultado é interessante. M1 e H4 pioram o resultado. M5, M15, M30, H1 estão melhorando. M15 e H1 melhoram especialmente acentuadamente o resultado. Quanto aos índices de um período de tempo... Acho que vou concordar com a maioria deles. São todos iguais, e o principal é que todos são derivados do preço... Portanto, dificilmente nos darão nada, exceto confusão e erros de cálculo. A este respeito, estou surpreso com outra coisa. Por que quase não há índices que levem em conta os volumes? Não concordo que o volume em Forex seja pura ficção. Basta olhar os volumes em MT4 e ver como eles mudam periodicamente durante o dia (aqui está, a propósito, um ciclo estável!) E como seu crescimento acentuado se correlaciona com um forte salto nos preços (não apenas nas notícias, a propósito). Quando eu estava apenas começando, sempre usei o crescimento dos volumes durante os saltos na direção da tendência como um indicador de sua confiabilidade. Talvez a idéia de múltiplos indicadores possa estar de alguma forma ligada aos volumes?
 

solandr волатильность так же как и фрактальность каждый понимает по своему :)))
Скажу по другому "амплитуда колебаний" у GBP/USD чуть больше чем у EUR/USD.
Чем чаще и "резче" происходят движения, как в одну так и в другую сторону, тем проще
увеличить или спустить депозит, нежели делать это при боковом тренде :)

Acho que é disso que estou falando... O spread das barras diárias contém informações sobre a amplitude máxima dos movimentos de preços durante o dia. Ou seja, temos informações sobre o lucro potencial máximo de uma negociação durante o dia, que de acordo com os cálculos deve ser igual para ambos os pares. Embora, se você tiver passado em sua estratégia da análise de longo prazo por 3-5 dias adiante simplesmente para o jogo intradiário, levando em conta os contratempos adicionais da libra dentro de um dia e para as ordens com lucros esperados em 10-20 pips, então, é claro, a mudança de moeda na libra só pode contribuir para ela. Pelo contrário, tento evitá-lo, pois provavelmente é mais fácil prever tendências a longo prazo (no sentido de que você tem mais tempo para pensar e justificar conclusões), em vez de idiotas de curto prazo na moeda durante o dia. Porém, pessoalmente não tenho nada contra seu sistema. Tente brincar com o canil. Desejo-lhe sucesso com a nova moeda.

PS: A propósito, posso recomendar que você não se limite a uma das moedas. Eu costumava fazer da mesma maneira - por exemplo, olhava para um EURUSD. Mas agora instalei meu Expert Advisor em todas as moedas disponíveis em meu corretor. São 19 deles. Da mesma forma, diminuí o tamanho do lote, porque o número de posições em aberto aumentou significativamente. Acho que isso me ajuda a observar algumas diferenças técnicas nos movimentos de diferentes moedas e a melhorar o Expert Advisor de acordo com isso. Também treino meus olhos para reconhecer imagens técnicas e formar minhas próprias suposições, observações e conclusões que, creio, me ajudam a melhorar meu consultor especializado de acordo com a estratégia aqui descrita.







solandr obrigado pela dica :))))
Eu tentei não me limitar a um par de moedas por um mês.
Você consegue rastrear 19 pares de moedas manualmente?
Ou você usa sua EA simultaneamente em todos os pares?
Compartilhar o segredo:))))
 
Além disso, duvido muito que qualquer indicador tenha o mesmo p em todos os pares. A natureza dos movimentos de preços é diferente, e suponho que p será diferente também. Nesta situação, é melhor escolher o par onde p é máximo do que diversificar.



Yurixx, deve haver apenas um indicador, que deve funcionar igualmente em todos os pares de moedas e em todos os períodos de tempo. Por que criar um indicador que funcione somente em EUR/USD, e somente no período de tempo H1?
Se você tem uma escolha - para negociar em vários Bp's ao mesmo tempo 0,1 lote, ou em um Bp de 1 lote,
eu escolho o primeiro!
Acredite em minha palavra :)
 
<br / translate="no">
Além disso, duvido muito que qualquer indicador tenha o mesmo p em todos os pares. A natureza dos movimentos de preços é diferente, e suponho que p será diferente também. Nesta situação, é melhor escolher o par onde p é máximo do que diversificar.


Yurixx, deve haver apenas um indicador, e deve funcionar igualmente em todos os pares de moedas e em todos os períodos de tempo. Por que criar um indicador que funcione somente em EUR/USD, e somente no período de tempo H1?
Se você tiver uma escolha - negociar em vários Bp's ao mesmo tempo por 0,1 lote, ou em um Bp's por 1 lote,
Eu escolho o primeiro!
Acredite em minha palavra :)

Eu tenho. :-)
E quanto ao indicador, você simplesmente não me entendeu. É claro que deveria haver um indicador, quero dizer um e o mesmo. A idéia de criar para cada par ou para cada TF um indicador próprio - somente uma pessoa distante do Forex poderia ter tal idéia. Eu estava falando sobre a validade preditiva do indicador, que é denotada pela letra p.
Pegue qualquer um, o melhor indicador e calcule seu p em pares diferentes. Você verá que estes valores diferem uns dos outros. Se o indicador for realmente bom, a diferença será pequena, 2-3 pontos. Na pior das hipóteses, será radical. Mas valores idênticos em todos os pares é ficção científica.

Verifiquei os dois e acho que a posição de Rosh é mais razoável.
Yurixx sem ofensa :))))

Qual é a reclamação, Alex? Seu ponto de vista é confirmado por sua própria experiência. Muito respeitável.
Além disso, eu, na mesma página, concordei com os argumentos do Neutron em relação à diversificação. Portanto, nossas posições não estão tão distantes.
 
Yuri, a própria validade preditiva também não é exatamente clara. Por exemplo, os muves se comportam bem em uma tendência e se deitam em um apartamento. Como você vai calcular este mesmo p? Em média ao longo do ano? Nos melhores ou piores casos? A propósito, a formulação da pergunta sobre a probabilidade conjunta para um grupo de indicadores não me parece muito correta.
 
Seu ponto de vista é confirmado por sua própria experiência. Muito respeitável.


Yurixx novo experimento com diversificação e parada de perdas :))))


Bilhete Tipo de tempo aberto Lotes Item Preço S/L T/P Fechamento Tempo Comissão de preços Impostos Troca de lucros
9067137 2006.12.08 13:50 saldo Depósito 5 000.00
9067143 2006.12.08 13:50 venda 2,50 audusd 0,7890 0,0000 0,0000 2006.12.15 10:53 0,7799 0,00 0,00 0,00 -106,00 4 550,00
9301680 2006.12.15 10:53 venda 5,00 gbpusd 1,9562 0,0000 0,0000 2006.12.15 17:00 1,9526 0,00 0,00 0,00 0,00 1 260,00
9301700 2006.12.15 10:53 comprar 5,00 gbpusd 1,9566 0,0000 0,0000 2006.12.15 11:05 1,9574 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00
9328406 2006.12.15 17:05 comprar 5,00 gbpusd 1,9528 1,9530 0,0000 2006.12.15 17:49 1,9530 0,00 0,00 70,00
9328414 2006.12.15 17:05 comprar 2,50 gbpusd 1,9528 1,9530 0,0000 2006.12.15 17:49 1,9530 0,00 0,00 35,00
9330359 2006.12.15 17:50 comprar 5,00 gbpusd 1,9533 1,9620 0,0000 2006.12.19 10:08 1,9635 0,00 0,00 -25,90 3 570,00
9330369 2006.12.15 17:50 comprar 2,50 gbpusd 1,9533 1,9621 0,0000 2006.12.19 10:08 1,9635 0,00 0,00 -12,96 1 785,00
9393202 2006.12.19 14:42 comprar 11,00 gbpusd 1,9599 0,0000 0,0000 2006.12.19 14:47 1,9605 0,00 0,00 0,00 0,00 462,00
9393416 2006.12.19 14:47 comprar 12,00 gbpusd 1,9608 1,9612 0,0000 2006.12.19 15:12 1,9623 0,00 0,00 0,00 0,00 1 260,00
9394181 2006.12.19 15:12 comprar 13,00 gbpusd 1,9627 0,0000 0,0000 2006.12.19 17:01 1,9628 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00
9396724 2006.12.19 17:01 venda 13.00 gbpusd 1.9625 1.9592 0.0000 2006.12.21 15:45 1.9579 0.00 0.00 -76.44 4 186.00
9455535 2006.12.21 15:46 venda 16,00 gbpusd 1,9575 0,0000 0,0000 2006.12.22 19:25 1,9566 0,00 0,00 -23,52 1 008,00
9487689 2006.12.22 22 22:57 venda 17,00 gbpusd 1,9586 0,0000 0,0000 2006.12.26 14:44 1,9581 0,00 0,00 -49,98 595,00
9491588 2006.12.26 14:45 comprar 17,00 gbpusd 1,9578 1,9630 0,0000 2006.12.28 15:55 1,9644 0,00 0,00 -179,69 7 854,00
9535446 2006.12.28 15:56 comprar 22.00 gbpusd 1.9651 0.0000 0.0000 2007.01.02 17:43 1.9731 0.00 0.00 -175.56 12 320.00
9608161 2007.01.03 21:25 comprar 5.00 usdzar 7.0150 7.0151 0.0000 2007.01.04 12:22 7.0340 0.00 0.00 -196.91 1 350.58
9608196 2007.01.03 21:27 comprar 5.00 usdsgd 1.5350 1.5320 0.0000 2007.01.04 14:50 1.5370 0.00 0.00 58.68 650.62
9608215 2007.01.03 21:29 comprar 5.00 usddkk 5.6635 5.6767 0.0000 2007.01.04 12:22 5.6863 0.00 0.00 43.54 2 004.82
9608244 2007.01.03 21:30 comprar 5,00 usdsek 6,8640 6,8906 0,0000 2007.01.04 12:22 6,8998 0,00 0,00 0,00 0,00 67,67 2 594,28
9609733 2007.01.03 23:09 venda 5,00 eurusd 1.3168 1.3115 0,0000 2007.01.04 12:22 1.3105 0,00 0,00 52,50 3 150,00
9609734 2007.01.03 23:09 venda 5.00 gbpusd 1.9510 1.9506 0.0000 2007.01.04 07:48 1.9506 0.00 0.00 -21.00 140.00
9609736 2007.01.03 23:09 venda 5.00 gbpjpy 232.81 232.11 0.00 2007.01.04 12:22 232.05 0.00 0.00 -292.71 2 228.55
9616006 2007.01.04 07:56 venda 5.00 gbpusd 1.9507 1.9446 0.0000 2007.01.04 12:22 1.9443 0.00 0.00 0.00 0.00 2 240.00
9625809 2007.01.04 12:36 comprar 5,00 usdzar 7,0507 7,0655 0,0000 2007.01.04 14:54 7,0740 0,00 0,00 0,00 0,00 1 646,88
9625914 2007.01.04 12:43 comprar 5,00 usdsek 6,9085 6,9172 0,0000 2007.01.04 14:50 6,9222 0,00 0,00 0,00 0,00 989,57
9625930 2007.01.04 12:44 venda 5.00 gbpjpy 231.90 231.75 0.00 2007.01.04 13:31 231.75 0.00 0.00 0.00 0.00 440.62
9625982 2007.01.04 12:47 comprar 5.00 usdjpy 119.36 118.37 0.00 2007.01.04 15:42 119.37 0.00 0.00 0.00 0.00 41.89
9626003 2007.01.04 12:49 comprar 5,00 eurchf 1,6137 1,6089 0,0000 2007.01.04 13:51 1,6139 0,00 0,00 0,00 0,00 81,21
9626019 2007.01.04 12:50 venda 5,00 eurusd 1,3097 1,3194 0,0000 2007.01.04 15:38 1,3093 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
9626022 2007.01.04 12:50 venda 5,00 gbpusd 1,9436 1,9454 0,0000 2007.01.04 21:40 1,9433 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
9626041 2007.01.04 12:52 venda 5,00 chfjpy 96,86 96,84 96,39 2007.01.04 13:57 96,84 0,00 0,00 0,00 0,00 83,90
9627627 2007.01.04 13:55 comprar 5,00 usdzar 7,0452 7,0660 0,0000 2007.01.04 14:54 7,0732 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,30
9627737 2007.01.04 13:58 venda 5,00 chfjpy 96,76 96,75 0,00 2007.01.04 20:58 96,64 0,00 0,00 0,00 0,00 503,82
9627947 2007.01.04 14:03 venda 5.00 gbpusd 1.9450 1.9490 0.0000 2007.01.04 14:24 1.9441 0.00 0.00 0.00 0.00 315.00
9628629 2007.01.04 14:24 venda 5.00 gbpjpy 231.61 232.55 0.00 2007.01.04 20:58 231.56 0.00 0.00 0.00 0.00 146.94
9629742 2007.01.04 14:45 comprar 5,00 usdnok 6,3212 6,3122 0,00 2007.01.04 15:45 6,3221 0,00 0,00 0,00 0,00 71,18
9630224 2007.01.04 14:56 comprar 5.00 usdzar 7.0925 7.0840 0.0000 2007.01.04 15:58 7.0940 0.00 0.00 0.00 0.00 105.72
9630229 2007.01.04 14:56 comprar 5,00 usdzar 7,0937 7,0855 0,0000 2007.01.04 20:59 7,0955 0,00 0,00 0,00 0,00 126,84
9630237 2007.01.04 14:56 comprar 5.00 usdzar 7.0925 7.0842 0.0000 2007.01.04 15:58 7.0940 0.00 0.00 0.00 0.00 105.72
9630239 2007.01.04 14:56 comprar 5,00 usdzar 7,0925 7,0840 0,0000 2007.01.04 15:59 7,0930 0,00 0,00 0,00 35,25
9633155 2007.01.04 15:54 venda 5,00 eurusd 1.3086 1.3184 0,0000 2007.01.04 17:19 1.3084 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
9633872 2007.01.04 16:11 venda 5,00 gbpusd 1,9466 1,9454 0,0000 2007.01.04 16:30 1,9451 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00
9633889 2007.01.04 16:11 venda 5,00 eurusd 1,3110 1,3102 0,0000 2007.01.04 16:30 1,3095 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
9633992 2007.01.04 16:12 venda 5,00 gbpusd 1,9467 1,9454 0,0000 2007.01.04 16:29 1,9451 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00
9634984 2007.01.04 16:37 venda 5,00 gbpusd 1,9443 1,9443 0,0000 2007.01.04 17:18 1,9439 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00
9634988 2007.01.04 16:37 venda 5.00 gbpusd 1.9442 1.9541 0.0000 2007.01.04 17:19 1.9441 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00
9634989 2007.01.04 16:37 venda 5,00 gbpusd 1,9442 1,9442 0,00 2007.01.04 17:18 1,9441 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00
9634990 2007.01.04 16:37 venda 5,00 gbpusd 1,9442 1,9442 0,00 2007.01.04 17:18 1,9441 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00
9636610 2007.01.04 17:21 venda 5,00 gbpusd 1,9444 1,9456 0,0000 2007.01.04 21:37 1,9437 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00
9636613 2007.01.04 17:21 venda 5,00 gbpusd 1,9444 1,9456 0,0000 2007.01.04 21:37 1,9437 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00
9636617 2007.01.04 17:21 venda 5,00 gbpusd 1,9443 1,9456 0,0000 2007.01.04 21:37 1,9437 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
9636619 2007.01.04 17:21 venda 5,00 gbpusd 1,9443 1,9456 0,0000 2007.01.04 21:37 1,9437 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
9636622 2007.01.04 17:21 venda 5,00 gbpusd 1,9443 1,9456 0,0000 2007.01.04 21:37 1,9436 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00
9640117 2007.01.04 20:34 venda 5.00 eurusd 1.3083 1.3102 0.0000 2007.01.04 21:38 1.3080 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
0.00 0.00 -938.28 64 148.69
Fechado P/L: 63 210.41
Comércio Aberto:
Tipo de bilhete Tempo Aberto Lotes Item Preço S/L T/P Comissão de Preços Taxas Swap Lucro
Nenhuma transação
0.00 0.00 0.00 0.00
P/L Flutuante: 0,00
Ordens de trabalho:
Tipo de bilhete Tempo Aberto Lotes Preço do item S / L T / P Preço de mercado
Nenhuma transação

Resumo:
Depósito/Retirada: 5 000,00 Facilidade de crédito: 0,00
Comércio Fechado P/L: 63.210,41 Margem flutuante P/L: 0,00 Margem: 0,00
Saldo: 68 210,41 Patrimônio líquido: 68 210,41 Margem livre: 68 210,41
 
<br/ translate="no"> solandr obrigado pela recomendação :))))
Tentei durante um mês não me limitar a um par de moedas.
Você consegue rastrear 19 pares de moedas manualmente?
ou você usa EA em todos os pares simultaneamente?
Compartilhe o segredo:)))

Claro que eu uso EA. A EA é a mesma, ela funciona exatamente com o mesmo algoritmo em todos os pares de moedas, puramente baseado em desenhos gráficos. Apenas para cada par de moedas, o consultor especializado utiliza um número magnético diferente para a gestão de pedidos. A idéia por trás do Expert Advisor é identificar os pontos de virada pelas regressões convergentes de primeira e segunda ordem descritas acima neste tópico. Além disso, assim que o preço deixa o intervalo de confiança de 96% para ambas as regressões da primeira e segunda ordens, nos consideramos em um ponto de inflexão. O cálculo é realizado no gráfico D1. Depois, no período da M30, procuramos sinais de uma inversão para entrar em uma posição de inversão de tendência. Estes sinais podem ser, por exemplo, uma quebra no canal descendente ou ascendente de uma regressão linear, coincidindo com a tendência que ocorreu recentemente. Ou o máximo ou o mínimo do dia anterior pode ser usado como prova da inversão. Ainda não decidi qual destes dois métodos é mais confiável. Ao quebrar a tendência na M30 temos em média 2x paradas mais curtas do que quando quebramos a alta/baixa do dia anterior. Mas a probabilidade de obter uma stop loss ao entrar em uma posição ao quebrar o canal de regressão linear é cerca de 2 vezes maior do que ao entrar em uma posição ao quebrar o extremo do dia anterior. Por isso, eu me sento aqui experimentando. Em vez disso, observo como o Consultor Especialista lida com essas entradas. Não é necessária muita intervenção manual. Além disso, acho que serei capaz de programá-lo no futuro próximo. O objetivo da estratégia é posicionar o comércio com uma posição longa de espera e de recarga. Acho que isto é mais calmo para mim pessoalmente, pois sempre há tempo suficiente para pensar. Aqui está um exemplo experimental de ordens (as ordens foram abertas durante a modificação do algoritmo do Expert Advisor e teriam sido melhor abertas na variante final, mas acho que o sentido de negociação de posição é claro a partir do relatório abaixo).

A julgar por estes dados sobre este símbolo, fiz 511 pontos de lucro no período de 21.12.2006-04.01.2007

. Entretanto, não posso me vangloriar de nenhum bom resultado em geral. Continuarei minhas experiências.

PS: A propósito, parabéns a todos os participantes por terem chegado à 100ª página!!! :o)
 
Pessoal, quero fazer uma pergunta à medida que avançamos. Eu queria brincar com o índice Hearst, sob a impressão deste fio. Mas eu não entendo absolutamente como calculá-lo! Ou melhor, como calcular o valor total de uma série é claro e muito bem descrito. Mas estamos interessados nos valores em pontos! O que é o índice Hurst em determinado momento - ele não é absolutamente claro. Digamos, podemos contar em janelas sobrepostas. Mas com uma pequena janela não podemos entender o que teremos, pois não vale a pena falar de nenhuma estatística. No caso de uma grande janela, Hirst será muito mediano e geralmente não será de grande interesse. Algum conselho sobre como sair desta situação ?

Oops... Desculpe por ser bobo. A solução é esta. Olhamos para Hearst no gráfico diário e o calculamos no gráfico de minutos. Estou certo?
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