uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 196
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Получается, что чтобы добиться Р>80%, нужно аж 8 индикаторов с р=0.55, 4 с р=0.6 и только 2 с р=0.7.
Na verdade, acho que quanto mais indicadores, pior.
Não posso concordar com você.
O posto do Neutron mostra isso muito claramente. Além da rentabilidade, há também coisas como drawdown. Na validade preditiva р=0,55 a probabilidade de grandes drawdowns é muito alta. Se o indicador produz seus sinais com bastante freqüência, então seria uma boa idéia limitá-lo com outro indicador para reduzir o número de negócios e aumentar a probabilidade de um resultado positivo.
Imagine um indicador que dá em média um sinal por cada 5 barras. Esta é uma transação por semana em D1. E no M1? Esta é uma violação direta das exigências da MQ (e, presumivelmente, dos corretores) de um número razoável de negócios por unidade de tempo. Para tal indicador no M1 não é ruim ter um filtro, o que muitas pessoas estão procurando, aliás. Este é o segundo indicador !
Assim - http://forum.alpari-idc.ru/thread30284.html
Em quantas mesas jogar (ou quantos lotes comprar) é determinado não pelo meu desejo, mas pelo meu capital de risco. E me preocupo em investir esse capital com 55% ou 80% de confiabilidade.
Penso que em vez de discutir sobre isso, poderíamos falar sobre validade preditiva e métodos de sua determinação, pelo menos para os indicadores padrão, por exemplo.
Concordo plenamente com Rosh. É por isso que tenho negociado todos os pares de moedas do corretor de uma só vez durante 4 meses com 19 lotes de cada vez, a fim de não violar os princípios MM para todo o depósito.
Yurixx, não vou discutir, mas a pergunta é interessante o suficiente e não posso deixá-la assim. E quero perguntar a você e ao Neutron alguns detalhes. Especialmente porque os resultados divergem muito de minha modesta experiência (certamente não é um desastre).
Acho que (pode estar errado) o que consideramos antes é a probabilidade total de predição de um grupo de indicadores sob a condição de todos os indicadores serem ativados simultaneamente em um grupo. Supunha-se que cada indicador é independente e capaz de fazer prognósticos (ATR, por exemplo, não pode fazer isso sem lógicas adicionais, ou estou enganado?).
Antes de mais nada, gostaria de descrever as condições do experimento, se o Neutron não se importar com minha pergunta.
1 quais indicadores foram utilizados
2 qual foi a condição de "acionamento" simultâneo. Foi um intervalo de tempo dentro do qual após o primeiro do grupo foi acionado o sistema esperou que todos os outros chegassem, ou foi forçado a consultar o status dos outros.
Ou o método Monte Carlo foi simplesmente para simular o acionamento dos indicadores?
PS:
Imagine um indicador que dá uma média de um sinal por cada 5 barras. Esta é uma negociação por semana em D1. E no M1? Esta é uma violação direta das exigências da MQ (e, presumivelmente, dos corretores) de um número razoável de negócios por unidade de tempo. Para tal indicador no M1 não é ruim ter um filtro, o que muitas pessoas estão procurando, aliás. Este é o segundo indicador !
Este é obviamente o segundo indicador, mas o que tem a ver com o acionamento simultâneo de todo o grupo?
Que diferença faz para mim comprar 10 pares a 0,1 lote ou 1 par a 1 lote, se p=0,55 para todos os instrumentos?
Só por uma questão de diversificação, para reduzir o possível saque? Isso não faz sentido.
O ângulo de inclinação da curva de crescimento do lucro não mudará e, portanto, a taxa de crescimento do patrimônio líquido também não mudará. Mas a p=0,8 dará um quadro completamente diferente.
Além disso, duvido que qualquer indicador tenha o mesmo p-valor em todos os pares. A natureza dos movimentos de preços é diferente, e eu suponho que p também será diferente. Nesta situação é melhor escolher o par onde o p é maximizado em vez de diversificar.
Sergei, relaxe. :-)))
Eles não eram indicadores, mas seus modelos, que tinham algumas propriedades pré-determinadas: falta de correlação, p. constante. E a própria experiência foi baseada no método Monte Carlo como uma fonte de séries numéricas. Não foram usadas citações reais.
E a questão era numericamente abstrata: como determinar a priori a probabilidade cumulativa, se existem várias fontes correlatas para estimá-la.
O que o Neutron obteve foi o resultado de uma experiência numérica com fontes independentes, portanto, minha pergunta permanece sem resposta por enquanto. Apenas o fato de que o uso conjunto de indicadores, em princípio, aumenta a precisão da estimativa preditiva, permanece positivo e significativo.
Grasn, usamos o mesmo tipo de indicadores não correlatos no código, e o método Monte Carlo apenas simula sua operação. Todos os indicadores foram pesquisados à força em cada barra, e se o sinal de entrada no mercado estivesse disponível para todos eles simultaneamente, uma posição era aberta. Em seguida, a quantidade de posições abertas com sucesso foi calculada e relacionada com a quantidade total de posições abertas. Desta forma, a validade da previsão P foi determinada por um grupo de indicadores.
Mas por que você acha que nossos resultados diferem?
Você escreveu:
Rosh, eu escrevi:
Eu escrevi um post acima:
Portanto, todos nós, prática e teoricamente, chegamos ao mesmo resultado:
Deve haver o menor número possível de indicadores, é melhor ter um.
Yurixx, entretanto, inventou uma situação em que uma entrada era feita quase a cada minuto e justificava a necessidade do segundo indicador, mas não aumentando a rentabilidade do TS, mas pela limitação da freqüência de negócios imposta pelas corretoras. Este é um caso um pouco diferente.
Que diferença faz para mim comprar 10 pares a 0,1 lote ou 1 par a 1 lote, se p=0,55 para todos os instrumentos?
Só por uma questão de diversificação, para reduzir o possível drawdown ? Isso não faz sentido.
O ângulo de inclinação da curva de crescimento do lucro não mudará e, portanto, a taxa de crescimento do patrimônio líquido também não mudará. Mas a p=0,8 dará um quadro completamente diferente.
Além disso, duvido que qualquer indicador tenha o mesmo p-valor em todos os pares. A natureza dos movimentos de preços é diferente, e eu suponho que p também será diferente. Nesta situação, é melhor escolher o par onde p é máximo do que diversificar.
Aqui, você, está perdendo um ponto muito importante:
Sim, os retornos (em PUNDS por unidade de tempo) não mudarão. Sim, os drawdowns diminuirão (como 1/SQRT{n}, onde n é o número de pares). Mas, por causa disso é possível, sem exceder um risco de mercado pré-determinado, aumentar a capitalização das posições abertas! E aumenta drasticamente a rentabilidade (em US$ por unidade de tempo) do TS de múltiplas moedas em comparação com qualquer TS de uma única moeda deste portfólio.